Change of Volatility - MetaTrader 4 için gösterge

Volatiliteyi ölçmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri, belirli bir periyot boyuncaki fiyat değişimlerinin standart sapmasının hesaplanmasıdır. Bazen kısa bir periyottaki (örneğin, 6 gün) mevcut volatilite, daha büyük bir periyodun (örneğin, 100 gün) volatilitesi ile ilişkilidir. Bu gösterge, kısa bir Vol_short volatilitesi ve uzun bir Vol_long volatilitesi arasındaki oranı hesaplar.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Buradaki standart sapma, kapanış fiyatlarındaki farktan değil, mevcut günün kapanış fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki oranın logaritmasından kaynaklanır: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
burada k, volatilite değişiminin periyodudur.