Indicatore di Cambio Volatilità - indicatore per MetaTrader 4

Ci sono diversi modi di misurare la volatilità (mutevolezza). Uno di questi è il calcolo della deviazione standard dei rendimenti per un certo periodo di tempo. A volte la volatilità corrente su un breve periodo di tempo (per esempio 6 giorni) è correlata con la volatilità di un periodo più ampio (per esempio 100 giorni). Questo indicatore calcola la correlazione tra una volatilità corta Vol_short e una volatilità lunga Vol_long.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

La deviazione standard qui non è data dalla differenza dei prezzi di chiusura, ma dai logaritmi della correlazione tra il prezzo di chiusura del giorno corrente e il prezzo di chiusura del giorno precedente: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
dove k è il periodo di variazione della volatilità.