Indicateur de Changement de Volatilité - indicateur pour MetaTrader 4

Il existe de nombreuses façons de mesurer la volatilité (variabilité). L'une d'elles est le calcul de l'écart type des rendements pour une certaine période de temps. Parfois, la volatilité actuelle sur une courte période de temps (par exemple, 6 jours) est corrélée avec la volatilité d'une période plus longue (par exemple 100 jours). Cet indicateur calcule la corrélation d'une volatilité courte Vol_short et d'une volatilité longue Vol_long.

Vol_change=Vol_short/Vol_long

L'écart type ici n'est pas celui d'une différence de cours de clôture, mais des logarithmes de la corrélation du cours de clôture du jour en cours et du cours de clôture d'un jour précédent : Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].

Vol_k=Std(Mom,k),
où k est la période de changement de volatilité.