Indicator of Volatility Change - MetaTrader 4脚本
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- 已发布:
- 2008.02.25 09:49
- 已更新:
- 2014.04.21 14:52
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有很多方法测量波动.其中一个方法就是对于中心周期返回的标准离差.有时波动在短时间周期 (例如,6天)会与长时间周期 (例如,100天)的波动相关.这个指标能够计算短波动 Vol_short 和长波动的 Vol_long关联.
标准离差不是来自收盘价的差别,而是来自当前天收盘价和前一天收盘价的相关计算: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
k 表示波动改变的周期.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
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标准离差不是来自收盘价的差别,而是来自当前天收盘价和前一天收盘价的相关计算: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
k 表示波动改变的周期.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码: https://www.mql5.com/ru/code/7634
DoubleUp with a twist
使人惊讶的结果。一个简单的 EA 同样作为改善标准手计算的 doubleUp,亏损比率少,并且与 double down 相似。
DT_ZZ_optimizedklot的DT_ZZ指标的优化变量。