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- Veröffentlicht:
- 2016.03.21 13:24
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Es gibt viele Wege Volatilität zu messen (Veränderbarkeit). Einer ist die Standardabweichung der Werte für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Manchmal korreliert die Volatilität der kurzen Periode (z.B. 6 Tage) mit der der langen Periode (z.B. 100 Tage). Der Indikator berechnet die Korrelation der kurzen (Vol_short) sowie der langen (Vol_long) Volatilität.
Die Standardabweichung wird hierbei nicht aus der Differenz der Schlusskurse berechnet, aber vom Logarithmus der Korrelation des Schlusskurses des laufenden und des vorherigen Tages: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
k ist die Periode der Volatilitätsänderung.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
Die Standardabweichung wird hierbei nicht aus der Differenz der Schlusskurse berechnet, aber vom Logarithmus der Korrelation des Schlusskurses des laufenden und des vorherigen Tages: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
k ist die Periode der Volatilitätsänderung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7634
Digital High Pass (KGHP)
Digital High Pass (KGHP) Indikator.
Bears Power
Bears power Oszillator (Bears Power, Bears) - Trend folgender Indikator.
