Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - indicador para MetaTrader 5

La mayoría de los operadores de MT5 determinan el tamaño de cada posición por separado y nunca tienen en cuenta cómo interactúan sus posiciones abiertas (o previstas) como cartera. Dos instrumentos que parecen independientes pueden evolucionar de forma casi idéntica ante una misma noticia, y un conjunto de posiciones «pequeñas» puede acumular silenciosamente una proporción peligrosa del capital de la cuenta en forma de margen combinado.

El indicador lee una lista de símbolos y tamaños de lote separados por comas y genera un informe completo en la pestaña «Expertos» y, opcionalmente, en el propio gráfico:

• Matriz de correlación por pares: correlación de Pearson entre los rendimientos históricos de barra a barra de cada par de instrumentos, en un periodo retrospectivo y un marco temporal configurables.
• Correlación media por pares: una única cifra que resume el grado de diversificación (o concentración) del conjunto.
• Margen estimado combinado: el margen total que tu bróker exigiría para abrir todos los instrumentos de la lista con el tamaño de lote indicado, en la divisa de la cuenta.
• Carga sobre el depósito: ese margen combinado expresado como porcentaje del capital actual de la cuenta, con una alerta única cuando se supere un umbral que usted establezca.

Entrada. Establece InpSymbols (p. ej., «EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY») e InpLots (p. ej., «0,10; 0,10; 0,10; 0,10») como listas separadas por comas, en el mismo orden, de 2 a 10 instrumentos. Cada símbolo se añade automáticamente a «Market Watch» si aún no figura allí.

Parámetros. InpTimeframe e InpLookbackBars controlan la serie de rendimientos utilizada para la correlación; InpMarginWarnPct establece el umbral de alerta de carga del depósito; InpRefreshSec establece la frecuencia con la que se recalcula el informe; InpShowPanel activa o desactiva el panel Comment() en el gráfico.

La herramienta está escrita en MQL5 puro. No necesita bibliotecas externas, ni Python, ni DLL: todo se ejecuta de forma nativa dentro de MetaTrader 5.

Desarrollada por el equipo responsable de AbacuQuant, una plataforma auditada de copia de operaciones con estrategias múltiples para MT5 que gestiona carteras diversificadas con instrumentos no correlacionados y cuenta con un historial verificado de 24 meses.