Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - MetaTrader 5 için gösterge

Çoğu MT5 yatırımcısı, her pozisyonun büyüklüğünü ayrı ayrı belirler ve açık (ya da planlanan) pozisyonlarının bir portföy olarak nasıl etkileşime girdiğini asla görmez. Birbirinden bağımsız görünen iki enstrüman, aynı haber olayı sırasında neredeyse aynı şekilde hareket edebilir ve bir dizi “küçük” pozisyon, toplam teminat içinde hesap sermayesinin tehlikeli bir payını sessizce oluşturabilir.

Gösterge, virgülle ayrılmış sembol ve lot büyüklükleri listesini okur ve "Uzmanlar" sekmesinde ve isteğe bağlı olarak grafiğin üzerinde tam bir rapor oluşturur:

• Çiftler arası korelasyon matrisi — Yapılandırılabilir bir geriye dönük dönem ve zaman aralığı boyunca, her enstrüman çifti için geçmiş çubuk bazında getiriler arasındaki Pearson korelasyonu.
• Ortalama çiftler arası korelasyon — grubun ne kadar çeşitlendirilmiş (veya yoğunlaşmış) olduğunu özetleyen tek bir sayı.
• Toplam tahmini marj — Brokerınızın, listelenen her enstrümanı belirtilen lot büyüklüğünde açmak için talep edeceği toplam marj, hesap para biriminde.
• Depozito yükü — bu birleşik marjın mevcut hesap özkaynaklarının yüzdesi olarak gösterimi; belirlediğiniz eşiği aştığında tek seferlik bir uyarı verilir.

Giriş. InpSymbols (örn. "EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY") ve InpLots (örn. "0.10,0.10,0.10,0.10") değerlerini virgülle ayrılmış listeler halinde, aynı sırayla, 2 ila 10 enstrüman olacak şekilde girin. Her bir sembol, henüz Piyasa İzleme'de bulunmuyorsa otomatik olarak eklenir.

Parametreler. InpTimeframe ve InpLookbackBars, korelasyon için kullanılan getiri serisini kontrol eder; InpMarginWarnPct, marj yükü uyarı eşiğini belirler; InpRefreshSec, raporun ne sıklıkla yeniden hesaplanacağını belirler; InpShowPanel, grafik üzerindeki Comment() panelini açıp kapatır.

Araç, saf MQL5 ile yazılmıştır. Harici kütüphanelere, Python’a veya DLL’lere ihtiyaç duymaz — her şey MetaTrader 5 içinde yerel olarak çalışır.

MT5 için denetlenmiş, çok stratejili bir kopya işlem platformu olan AbacuQuant’ın arkasındaki ekip tarafından geliştirilmiştir. AbacuQuant, 24 aylık doğrulanmış bir geçmişe sahip, korelasyon göstermeyen enstrümanlar üzerinden çeşitlendirilmiş portföyler yönetir.