Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - indicateur pour MetaTrader 5

La plupart des traders MT5 déterminent la taille de chaque position individuellement et ne voient jamais comment leurs positions ouvertes (ou prévues) interagissent au sein d’un portefeuille. Deux instruments qui semblent indépendants peuvent évoluer de manière presque identique lors d’un même événement d’actualité, et un ensemble de « petites » positions peut, à l’insu du trader, représenter une part dangereuse du capital du compte en termes de marge combinée.

L’indicateur lit une liste de symboles et de tailles de lots séparés par des virgules et affiche un rapport complet dans l’onglet « Experts » et, en option, sur le graphique lui-même :

• Matrice de corrélation par paires — corrélation de Pearson entre les rendements historiques barre à barre de chaque paire d’instruments, sur une période rétrospective et un horizon temporel configurables.
• Corrélation moyenne par paires — un chiffre unique résumant le degré de diversification (ou de concentration) de l’ensemble.
• Marge combinée estimée — la marge totale que votre courtier exigerait pour ouvrir chaque instrument répertorié à sa taille de lot donnée, dans la devise du compte.
• Charge sur le dépôt — cette marge combinée exprimée en pourcentage des fonds propres actuels du compte, avec une alerte unique lorsqu’elle dépasse un seuil que vous avez défini.

Données d’entrée. Définissez InpSymbols (par exemple « EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY ») et InpLots (par ex. « 0,10, 0,10, 0,10, 0,10 ») sous forme de listes séparées par des virgules, dans le même ordre, de 2 à 10 instruments. Chaque symbole est automatiquement ajouté à Market Watch s’il n’y figure pas déjà.

Paramètres. InpTimeframe et InpLookbackBars contrôlent la série de rendements utilisée pour la corrélation ; InpMarginWarnPct définit le seuil d’alerte de charge sur le dépôt ; InpRefreshSec définit la fréquence de recalcul du rapport ; InpShowPanel active ou désactive le panneau Comment() sur le graphique.

L'outil est écrit en MQL5 pur. Il ne nécessite aucune bibliothèque externe, ni Python, ni DLL — tout s'exécute en mode natif au sein de MetaTrader 5.

Développé par l’équipe à l’origine d’AbacuQuant, une plateforme de copy-trading multi-stratégies auditée pour MT5 qui gère des portefeuilles diversifiés composés d’instruments non corrélés et affichant un historique de performance vérifié sur 24 mois.