Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - индикатор для MetaTrader 5

Большинство трейдеров, торгующих на MT5, определяют размер каждой позиции отдельно и никогда не видят, как их открытые (или запланированные) позиции взаимодействуют в рамках портфеля. Два инструмента, которые кажутся независимыми, могут двигаться практически одинаково во время одного и того же новостного события, а совокупность «небольших» позиций может незаметно составить опасную долю собственного капитала счета в виде совокупной маржи.

Индикатор считывает список символов и размеров лотов, разделенных запятыми, и выводит полный отчет на вкладке «Эксперты» и, по желанию, непосредственно на графике:

• Матрица парной корреляции — корреляция Пирсона между историческими доходностями «бар к бару» каждой пары инструментов за настраиваемый период и на выбранном таймфрейме.
• Средняя парная корреляция — единое число, характеризующее степень диверсификации (или концентрации) набора инструментов.
• Совокупная расчетная маржа — общая маржа, которую ваш брокер потребовал бы для открытия позиций по каждому из перечисленных инструментов с заданным размером лота в валюте счета.
• Нагрузка на депозит — эта совокупная маржа в процентах от текущего собственного капитала счета с однократным оповещением при превышении установленного вами порогового значения.

Ввод данных. Укажите InpSymbols (например, «EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY») и InpLots (например, «0,10; 0,10; 0,10; 0,10») в виде списков, разделённых запятыми, в том же порядке, от 2 до 10 инструментов. Каждый символ автоматически добавляется в «Обзор рынка», если его там ещё нет.

Параметры. InpTimeframe и InpLookbackBars управляют временным рядом доходности, используемым для расчёта корреляции; InpMarginWarnPct устанавливает порог оповещения о нагрузке на депозит; InpRefreshSec определяет частоту пересчёта отчёта; InpShowPanel включает или выключает панель Comment() на графике.

Инструмент написан на чистом MQL5. Он не требует внешних библиотек, Python или DLL — всё работает непосредственно в MetaTrader 5.

Разработан командой AbacuQuant — прошедшей аудит мультистратегической платформой копирования сделок для MT5, которая управляет диверсифицированными портфелями по некоррелируемым инструментам с подтверждённой историей торговли за 24 месяца.