Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - MetaTrader 5용 지표

대부분의 MT5 트레이더들은 각 포지션의 규모를 개별적으로만 결정할 뿐, 자신의 미결제(또는 계획된) 포지션들이 포트폴리오 차원에서 어떻게 상호작용하는지 전혀 파악하지 못합니다. 서로 독립적으로 보이는 두 종목도 동일한 뉴스 이벤트가 발생했을 때 거의 똑같이 움직일 수 있으며, 일련의 ‘작은’ 포지션들이 합쳐지면 총 증거금에서 계좌 자산의 위험한 비중을 차지하게 될 수 있습니다.

이 지표는 쉼표로 구분된 종목 및 랏 크기 목록을 읽어들이며, ‘전문가’ 탭에 전체 보고서를 표시하고, 선택에 따라 차트 상에도 표시합니다:

• 쌍별 상관관계 행렬 — 설정 가능한 룩백 기간 및 시간대를 기준으로, 모든 상품 쌍의 과거 막대별 수익률 간의 피어슨 상관계수입니다.
• 평균 쌍간 상관관계 — 해당 상품 세트의 분산 정도(또는 집중도)를 요약한 단일 수치입니다.
• 추정 총 마진 — 브로커가 지정된 랏 크기로 나열된 모든 상품을 개설하는 데 요구할 총 마진(계좌 통화로 표시).
• 입금 부담 — 현재 계좌 자산 대비 해당 합산 증거금의 비율이며, 사용자가 설정한 임계값을 초과할 경우 일회성 알림이 제공됩니다.

입력. InpSymbols (예: "EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY") 및 InpLots (예: "0.10,0.10,0.10,0.10")를 쉼표로 구분된 목록 형태로, 동일한 순서대로 2~10개의 상품을 입력합니다. 각 심볼은 아직 마켓 워치에 등록되어 있지 않은 경우 자동으로 추가됩니다.

매개변수. InpTimeframe 및 InpLookbackBars는 상관관계 계산에 사용되는 수익률 시계를 제어하며, InpMarginWarnPct는 증거금 부담 경고 임계값을 설정하고, InpRefreshSec는 보고서가 재계산되는 빈도를 설정하며, InpShowPanel은 차트 내 Comment() 패널의 표시 여부를 전환합니다.

이 도구는 순수 MQL5로 작성되었습니다. 외부 라이브러리, Python, DLL이 필요하지 않으며, 모든 기능이 MetaTrader 5 내에서 네이티브로 실행됩니다.

이 도구는 MT5용 감사 완료된 다중 전략 카피 트레이딩 플랫폼인 AbacuQuant 개발팀이 제작했으며, AbacuQuant는 24개월간의 검증된 실적을 바탕으로 상관관계가 없는 다양한 금융 상품을 통해 분산 투자 포트폴리오를 운영합니다.