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지표

Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - MetaTrader 5용 지표

Cristian David Castillo Arrieta
Cristian David Castillo Arrieta

Cristian David Castillo Arrieta

재무 및 국제 비즈니스 전문가로 재무 관리를 전공했습니다. MQL5와 Python 독학 개발자로서 알고리즘 트레이딩, 멀티에셋 포트폴리오 구축, 정량적 리스크 관리에 집중하고 있습니다.
저의 작업은 개별 전략이 아닌 조율된 포트폴리오로 작동하는 Expert Advisor의 설계, 최적화 및 검증에 중점을 두고 있습니다. 상관관계 분석, 시간대 커버리지 매핑, 자산군 분산화를 적용하여 단일 상품이나 단일 접근 방식에 의존하지 않는 시스템을 구축합니다.
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대부분의 MT5 트레이더들은 각 포지션의 규모를 개별적으로만 결정할 뿐, 자신의 미결제(또는 계획된) 포지션들이 포트폴리오 차원에서 어떻게 상호작용하는지 전혀 파악하지 못합니다. 서로 독립적으로 보이는 두 종목도 동일한 뉴스 이벤트가 발생했을 때 거의 똑같이 움직일 수 있으며, 일련의 ‘작은’ 포지션들이 합쳐지면 총 증거금에서 계좌 자산의 위험한 비중을 차지하게 될 수 있습니다.

이 지표는 쉼표로 구분된 종목 및 랏 크기 목록을 읽어들이며, ‘전문가’ 탭에 전체 보고서를 표시하고, 선택에 따라 차트 상에도 표시합니다:

  • 쌍별 상관관계 행렬 — 설정 가능한 룩백 기간 및 시간대를 기준으로, 모든 상품 쌍의 과거 막대별 수익률 간의 피어슨 상관계수입니다.
  • 평균 쌍간 상관관계 — 해당 상품 세트의 분산 정도(또는 집중도)를 요약한 단일 수치입니다.
  • 추정 총 마진 — 브로커가 지정된 랏 크기로 나열된 모든 상품을 개설하는 데 요구할 총 마진(계좌 통화로 표시).
  • 입금 부담 — 현재 계좌 자산 대비 해당 합산 증거금의 비율이며, 사용자가 설정한 임계값을 초과할 경우 일회성 알림이 제공됩니다.

입력. InpSymbols (예: "EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY") 및 InpLots (예: "0.10,0.10,0.10,0.10")를 쉼표로 구분된 목록 형태로, 동일한 순서대로 2~10개의 상품을 입력합니다. 각 심볼은 아직 마켓 워치에 등록되어 있지 않은 경우 자동으로 추가됩니다.

매개변수. InpTimeframe 및 InpLookbackBars는 상관관계 계산에 사용되는 수익률 시계를 제어하며, InpMarginWarnPct는 증거금 부담 경고 임계값을 설정하고, InpRefreshSec는 보고서가 재계산되는 빈도를 설정하며, InpShowPanel은 차트 내 Comment() 패널의 표시 여부를 전환합니다.

이 도구는 순수 MQL5로 작성되었습니다. 외부 라이브러리, Python, DLL이 필요하지 않으며, 모든 기능이 MetaTrader 5 내에서 네이티브로 실행됩니다.

이 도구는 MT5용 감사 완료된 다중 전략 카피 트레이딩 플랫폼인 AbacuQuant 개발팀이 제작했으며, AbacuQuant는 24개월간의 검증된 실적을 바탕으로 상관관계가 없는 다양한 금융 상품을 통해 분산 투자 포트폴리오를 운영합니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/75172

Interactive Supply and Demand Zone Trading Prototype Interactive Supply and Demand Zone Trading Prototype

이번 릴리스에서는 ‘Interactive Supply and Demand Zone Manager’ 프레임워크를 기반으로 구축된 경량 자동 거래 프로토타입을 소개합니다. 이 프레임워크를 통해 트레이더는 자신만의 매수·매도 구역을 직접 그리며 관리할 수 있으며, 각 구역은 시장 상황이 변화함에 따라 고유한 수명 주기, 상호작용 이력 및 변화하는 상태를 유지합니다. 이 하이브리드 방식은 사용자 정의 구역과 자동화된 모니터링, 검증, 거래 관리 기능을 결합합니다. 이 전략은 구조화된 의사결정 과정을 통해 적격 구역을 평가한 후 거래 실행을 생성합니다. 상세한 로깅 기능을 통해 구역의 동작을 파악할 수 있으므로, 트레이더는 상호작용을 분석하고 수집된 정보를 활용하여 자신만의 접근 방식을 구축할 수 있습니다.

Currency Strength Meter Currency Strength Meter

Ranks the 8 major currencies by relative strength on a live on-chart panel, calculated from the average percentage change of every available cross pair — not just USD pairs — so weak/strong currencies are visible at a glance, independent of whichever chart you have open.

Footprint XRay (Order Flow Volume Delta) Footprint XRay (Order Flow Volume Delta)

Pine Script에서 MQL5로 이식된 기관급 주문 흐름 및 풋프린트 차트 지표입니다. 이 지표는 하위 시간대(LTF)의 과거 틱/실제 거래량을 활용하여 주요 시간대의 바를 동적으로 분해함으로써, 각 가격 수준에서의 매수/매도 거래량 차이를 계산합니다. 이 지표는 자동 시간대 선택, POC(Point of Control) 강조 표시, 누적 불균형, 극단적 흡수 감지, 실시간 완화 기능을 갖춘 UB(Unfinished Business) 추적, 실시간 알림 트리거 기능을 제공합니다.

Value Area Levels / BhanuCodeLab Value Area Levels / BhanuCodeLab

'Value Area Levels'는 MetaTrader 5용 세션 기반 밸류 에어리어 지표입니다. 이 지표는 현재 형성 중인 프로파일, 이전 프로파일 및 과거 프로파일에 대한 밸류 에어리어 고점, 제어점(Point of Control), 밸류 에어리어 저점 수준을 계산하여 표시합니다.