Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - MetaTrader 5のためのインディケータ

MT5トレーダーの多くは、各ポジションのサイズを個別に決定しており、オープン中の（あるいは計画中の）ポジションがポートフォリオ全体としてどのように相互作用しているかを把握していません。一見独立しているように見える2つの銘柄でも、同じニュースイベントの際にはほぼ同じ動きを見せることもあり、一連の「小さな」ポジションが、気づかないうちに合計証拠金として口座資産の危険な割合を占めることになる可能性があります。

このインジケーターは、カンマ区切りの銘柄とロットサイズのリストを読み取り、「エキスパート」タブに完全なレポートを表示します。また、オプションでチャート上にも表示することが可能です：

• ペアごとの相関行列— 設定可能なルックバック期間および時間枠において、すべての銘柄ペアの過去のバー間リターン間のピアソン相関係数。
• 平均ペア間相関— 対象の銘柄セットがどれほど分散されているか（あるいは集中しているか）を要約した単一の数値。
• 推定合計証拠金— リストされたすべての銘柄を、指定されたロットサイズで建玉するためにブローカーが要求する、口座通貨建ての証拠金総額。
• 証拠金負担率— 現在の口座純資産に対する、上記の合計証拠金の割合。設定した閾値を超えた際に、1回限りのアラートが表示されます。

入力。 InpSymbols（例：「EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY") およびInpLots（例: "0.10,0.10,0.10,0.10"）を、カンマ区切りのリストとして、同じ順序で、2～10銘柄指定します。各銘柄は、まだマーケットウォッチに登録されていない場合、自動的に追加されます。

パラメータ。 InpTimeframeおよび InpLookbackBarsは、相関分析に使用するリターン系列を制御します。InpMarginWarnPctは 証拠金負荷アラートの閾値を設定します。InpRefreshSecは レポートの再計算頻度を設定します。InpShowPanelは、チャート上のComment()パネルの表示/非表示を切り替えます。

このツールは純粋なMQL5で記述されています。外部ライブラリ、Python、DLLは一切必要とせず、すべてがMetaTrader 5内でネイティブに実行されます。

本ツールは、MT5向けの監査済みマルチ戦略コピートレードプラットフォーム「AbacuQuant」の開発チームによって構築されました。AbacuQuantは、相関性のない金融商品を組み合わせて分散投資を行い、24ヶ月間にわたる検証済みの実績を持つプラットフォームです。