Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - Indikator für den MetaTrader 5

Die meisten MT5-Händler legen die Größe jeder Position einzeln fest und erkennen nie, wie ihre offenen (oder geplanten) Positionen als Portfolio zusammenwirken. Zwei Instrumente, die unabhängig voneinander zu sein scheinen, können sich während desselben Nachrichtenereignisses fast identisch entwickeln, und eine Reihe „kleiner“ Positionen kann sich unbemerkt zu einem gefährlichen Anteil des Kontoguthabens in Form der kombinierten Margin summieren.

Der Indikator liest eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und Lotgrößen ein und zeigt einen vollständigen Bericht auf der Registerkarte „Experts“ sowie optional direkt im Chart an:

• Paarweise Korrelationsmatrix – Pearson-Korrelation zwischen den historischen Bar-zu-Bar-Renditen jedes Instrumentenpaares über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum und einen konfigurierbaren Zeitrahmen.
• Durchschnittliche paarweise Korrelation – eine einzige Zahl, die zusammenfasst, wie diversifiziert (oder konzentriert) die Gruppe ist.
• Geschätzte Gesamtmargin – die Gesamtmargin, die Ihr Broker verlangen würde, um jedes aufgeführte Instrument in der angegebenen Lotgröße in der Kontowährung zu eröffnen.
• Einzahlungsbelastung – diese kombinierte Margin als Prozentsatz des aktuellen Kontoguthabens, mit einer einmaligen Warnmeldung, sobald ein von Ihnen festgelegter Schwellenwert überschritten wird.

Eingabe. Legen Sie „InpSymbols“ (z. B. „EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY“) und InpLots (z. B. „0,10,0,10,0,10,0,10“) als durch Kommas getrennte Listen in derselben Reihenfolge, 2 bis 10 Instrumente. Jedes Symbol wird automatisch zur Marktübersicht hinzugefügt, sofern es dort noch nicht vorhanden ist.

Parameter. „InpTimeframe“ und „InpLookbackBars“ steuern die für die Korrelation verwendete Renditeserie; „InpMarginWarnPct“ legt den Schwellenwert für die Margin-Warnung fest; „InpRefreshSec“ legt fest, wie oft der Bericht neu berechnet wird; „InpShowPanel“ schaltet das „Comment()“-Fenster im Chart ein oder aus.

Das Tool ist in reinem MQL5 geschrieben. Es benötigt keine externen Bibliotheken, kein Python und keine DLLs – alles läuft nativ innerhalb von MetaTrader 5.

Entwickelt vom Team hinter AbacuQuant, einer geprüften Multi-Strategie-Copy-Trading-Plattform für MT5, die diversifizierte Portfolios über unkorrelierte Instrumente hinweg verwaltet und über eine verifizierte 24-monatige Erfolgsbilanz verfügt.