Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - indicador para MetaTrader 5

A maioria dos traders do MT5 define o tamanho de cada posição individualmente e nunca percebe como suas posições abertas (ou planejadas) interagem como um portfólio. Dois instrumentos que parecem independentes podem se comportar de maneira quase idêntica durante o mesmo evento noticioso, e um conjunto de posições “pequenas” pode, sem que se perceba, chegar a representar uma parcela perigosa do patrimônio líquido da conta em termos de margem combinada.

O indicador lê uma lista separada por vírgulas de símbolos e tamanhos de lotes e exibe um relatório completo na aba “Experts” e, opcionalmente, no próprio gráfico:

• Matriz de correlação por pares — correlação de Pearson entre os retornos históricos de barra a barra de cada par de instrumentos, ao longo de um período de análise e um intervalo de tempo configuráveis.
• Correlação média entre pares — um único número que resume o grau de diversificação (ou concentração) do conjunto.
• Margem combinada estimada — a margem total que sua corretora exigiria para abrir todos os instrumentos listados no tamanho de lote especificado, na moeda da conta.
• Carga de depósito — essa margem combinada como porcentagem do patrimônio líquido atual da conta, com um alerta único quando ultrapassar um limite definido por você.

Entrada. Defina InpSymbols (por exemplo, “EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY”) e InpLots (por exemplo, “0,10,0,10,0,10,0,10”) como listas separadas por vírgulas, na mesma ordem, de 2 a 10 instrumentos. Cada símbolo é adicionado automaticamente ao Market Watch caso ainda não esteja lá.

Parâmetros. InpTimeframe e InpLookbackBars controlam a série de retornos usada para a correlação; InpMarginWarnPct define o limite de alerta de carga no depósito; InpRefreshSec define a frequência com que o relatório é recalculado; InpShowPanel ativa ou desativa o painel Comment() no gráfico.

A ferramenta foi escrita em MQL5 puro. Não requer bibliotecas externas, Python nem DLLs — tudo é executado nativamente dentro do MetaTrader 5.

Desenvolvida pela equipe responsável pelo AbacuQuant, uma plataforma auditada de copy-trading multiestratégia para o MT5 que administra carteiras diversificadas em instrumentos não correlacionados, com um histórico verificado de 24 meses.