Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - MetaTrader 5脚本

大多数MT5交易者都是单独确定每笔头寸的仓位规模，却从未意识到自己的持仓（或计划中的头寸）作为投资组合会产生怎样的相互影响。两种看似独立的交易品种在同一条新闻事件发生时，其走势可能几乎完全一致；而一系列“小”仓位在合并保证金中，可能会悄无声息地累积成占账户净值比例极高的危险份额。

该指标读取以逗号分隔的符号和手数列表，并在“专家”选项卡中生成完整报告，也可选择在图表上直接显示：

• 成对相关性矩阵——在可配置的回溯期和时间范围内，每对交易品种历史K线间回报率的皮尔逊相关系数。
• 平均成对相关系数— 一个概括该组合分散程度（或集中程度）的单一数值。
• 综合估算保证金——您的经纪商要求以给定手数开立所有列出交易品种时所需的总保证金，单位为账户货币。
• 保证金占用率— 该合并保证金占当前账户权益的百分比，当该数值超过您设定的阈值时，系统将触发一次警报。

输入。 将InpSymbols（例如“EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY") 和InpLots（例如 "0.10,0.10,0.10,0.10"）作为以逗号分隔的列表，顺序需一致，数量为 2 至 10 个交易品种。若某交易品种尚未出现在“市场观察”中，系统将自动将其添加。

参数。 InpTimeframe 和InpLookbackBars 控制用于相关性计算的回报序列；InpMarginWarnPct 设置保证金预警阈值；InpRefreshSec 设置报告的重新计算频率；InpShowPanel 用于切换图表上的 Comment() 面板。

该工具采用纯 MQL5 编写。无需外部库、Python 或 DLL 文件——所有功能均在 MetaTrader 5 内原生运行。

由 AbacuQuant 团队开发，AbacuQuant 是一个经过审计的 MT5 多策略跟单交易平台，该平台在互不相关的交易品种上运行多元化投资组合，并拥有 24 个月的经核实业绩记录。