Portfolio Correlation and Margin Risk Calculator - indicatore per MetaTrader 5

La maggior parte dei trader su MT5 determina la dimensione di ogni singola posizione senza mai considerare come le posizioni aperte (o pianificate) interagiscano all’interno del proprio portafoglio. Due strumenti che sembrano indipendenti possono muoversi in modo quasi identico durante lo stesso evento di notizia, e un insieme di posizioni “piccole” può sommarsi silenziosamente fino a raggiungere una quota pericolosa del capitale del conto in termini di margine combinato.

L’indicatore legge un elenco di simboli e dimensioni dei lotti separati da virgole e genera un report completo nella scheda “Esperti” e, facoltativamente, sul grafico stesso:

• Matrice di correlazione a coppie — Correlazione di Pearson tra i rendimenti storici bar per bar di ogni coppia di strumenti, su un periodo di analisi e un intervallo di tempo configurabili.
• Correlazione media a coppie — un unico valore che riassume quanto sia diversificato (o concentrato) l’insieme.
• Margine combinato stimato — il margine totale che il broker richiederebbe per aprire ogni strumento elencato con la dimensione di lotto specificata, nella valuta del conto.
• Carico sul deposito — tale margine combinato espresso in percentuale del capitale attuale del conto, con un avviso una tantum quando supera una soglia da te impostata.

Input. Impostare InpSymbols (ad es. "EURUSD,GBPUSD,XAUUSD,USDJPY") e InpLots (ad es. "0,10;0,10;0,10;0,10") come elenchi separati da virgole, nello stesso ordine, da 2 a 10 strumenti. Ogni simbolo viene aggiunto automaticamente a Market Watch se non è già presente.

Parametri. InpTimeframe e InpLookbackBars controllano la serie di rendimenti utilizzata per la correlazione; InpMarginWarnPct imposta la soglia di allerta per il carico sul deposito; InpRefreshSec imposta la frequenza di ricalcolo del report; InpShowPanel attiva o disattiva il pannello Comment() sul grafico.

Lo strumento è scritto in MQL5 puro. Non richiede librerie esterne, né Python, né DLL: tutto funziona in modo nativo all’interno di MetaTrader 5.

Realizzato dal team di AbacuQuant, una piattaforma di copy-trading multistrategia certificata per MT5 che gestisce portafogli diversificati su strumenti non correlati con un track record verificato di 24 mesi.