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votos: 19
Publicado:
2014.01.14 14:32
Actualizado:
2016.11.22 07:33
blau_ergodic.mq5 (10.84 KB)ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB)ver

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Oscilador Ergodic de William Blau está basado en el indicador True Strength Index (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

Para indicar el cambio de tendencia, se utiliza la línea de señal.

  • Señal de Compra: cruce al alza de la línea de señal.
  • Señal de Venta: cruce a la baja de la línea de señal.

La línea de señal se calcula utilizando el suavizado de una línea base (Ergodica, True Strength Index), el promedio del período es igual al último promedio del periodo de la línea base.

La tendencia es al alza cuando la línea base esta por encima de la línea de señal, la tendencia es a la baja cuando la línea base esta por debajo de la línea de señal.

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Oscilador Blau Ergodic

Cálculo:

El oscilador Ergodic se calcula con la formula:

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u)

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)

donde:

  • Ergodic() - linea base - True Strength Index TSI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - linea de señal - media móvil exponencialmente suavizada con el periodo ul, aplicado a Ergodic;
  • ul - promedio del periodo de la linea de señal (de acuerdo con Willam Blau, debe ser igual al último promedio del período (>1) de la linea Ergodic. Por ejemplo Ergodic(price,q,r,s,u)=Ergodic(price,2,20,5,1), en este caso ul=s=5.

Parámetros de entrada:

  • representación gráfica #0 - Ergodic (True Strength Index):
    • q - promedio del periodo de Momento (por defecto q=2);
    • r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Momento (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
    • u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
  • representación gráfica #1 - Linea de señal:
    • ul - Período suavizado de la línea de señal, aplicado a la línea base (por defecto ul=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, la líneas de señal y de base son las mismas;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u+ul-4+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/362

Demo_FileWriteDouble Demo_FileWriteDouble

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteDouble()

Indicador Estocástico Blau_TStoch Indicador Estocástico Blau_TStoch

Indicador Estocástico (smoothed q-period Stochastic) de William Blau.

Blau_TSI Blau_TSI

True Strength Index (TSI) indicador de William Blau.

Demo_FileReadDatetime Demo_FileReadDatetime

Este indicador muestra un ejemplo del uso de la función FileReadDatetime()