Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2010.07.05 14:14
Индикаторы

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
3828
Рейтинг:
голосов: 25

Авторегрессивная (AR) (или линейное предсказание, linear prediction) модель задается формулой:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

где:
  • x[n] - предсказанное значение временного ряда;
  • x[n-p]..x[n-1] - известные значения ряда в прошлом;
  • a[1]..a[p] - коэффициенты модели, p - порядок модели.

Коэффициенты модели a[1]..a[p] вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.

Входные параметры индикатора следующие:

  • UseDiff - флаг для использования разностей цен, вместо их значений
  • Ncoef - количество коэффициентов модели (порядок модели)
  • Nfut - количество баров в будущем
  • kPast - количество баров в прошлом+NCoef (значение параметра должно быть >=1)

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.

UseDiff=false:

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

 UseDiff=true:

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен

Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/129

Наклон линейной регрессии Наклон линейной регрессии

Наклон линейной регрессии, нормализованный к SMA

Простой советник на базе пользовательского индикатора RKD Простой советник на базе пользовательского индикатора RKD

Этот простой советник использует пользовательский индикатор RKD.

Экстраполяция цен методом Фурье Экстраполяция цен методом Фурье

Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.

iS7N_TREND_1 iS7N_TREND_1

Трендовый индикатор с простыми алгоритмами сглаживания, пока одноцветный.