Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен - индикатор для MetaTrader 5

Авторегрессивная (AR) (или линейное предсказание, linear prediction) модель задается формулой:

• x[n] - предсказанное значение временного ряда;
• x[n-p]..x[n-1] - известные значения ряда в прошлом;
• a[1]..a[p] - коэффициенты модели, p - порядок модели.
  

Коэффициенты модели a[1]..a[p] вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.

Входные параметры индикатора следующие:

• UseDiff - флаг для использования разностей цен, вместо их значений
• Ncoef - количество коэффициентов модели (порядок модели)
• Nfut - количество баров в будущем
• kPast - количество баров в прошлом+NCoef (значение параметра должно быть >=1)

Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.

UseDiff=false:

 UseDiff=true: