自回归价格外推 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Vladimir
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- 已发布:
- 2014.01.23 06:58
- 已更新:
- 2016.11.22 07:33
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自回归 (AR) (或线性预测) 模型给定如下:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
此处:
- x[n] 是时间序列预测值;
- x[n-p]..x[n-1] 是已知的相同序列过去值;
- a[1]..a[p] 是模型系数, 且 p 是模型顺序.
模型系数 a[1]..a[p] 可以通过方法变形来匹配过去的数据。本指标使用 Burg 方法。
指标输入是:
- UseDiff - 一个布尔值开关, 使用价格差替代价格它们自己
- Ncoef - 模型系数数量 (模型顺序)
- Nfut - 未来的柱线数量
- kPast - Ncoef 的过去柱线的数量增量 (必须大于 >=1)
本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线表示模型输出匹配过去走势区间, 红色曲线显示预测未来价格。
UseDiff=false:
UseDiff=true:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码: https://www.mql5.com/en/code/129