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2014.01.23 06:58
指标

自回归价格外推 - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Vladimir
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投票: 25

自回归 (AR) (或线性预测) 模型给定如下:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

此处:

  • x[n] 是时间序列预测值;
  • x[n-p]..x[n-1] 是已知的相同序列过去值;
  • a[1]..a[p] 是模型系数, 且 p 是模型顺序.

模型系数 a[1]..a[p] 可以通过方法变形来匹配过去的数据。本指标使用 Burg 方法。

指标输入是:

  • UseDiff - 一个布尔值开关, 使用价格差替代价格它们自己
  • Ncoef - 模型系数数量 (模型顺序)
  • Nfut - 未来的柱线数量
  • kPast - Ncoef 的过去柱线的数量增量 (必须大于 >=1)

本指标绘制两条曲线: 蓝色曲线表示模型输出匹配过去走势区间, 红色曲线显示预测未来价格。

UseDiff=false:

自回归价格外推

UseDiff=true:

自回归价格外推

由MetaQuotes Software Corp.从英文翻译成
官方代码: https://www.mql5.com/en/code/129

线性回归斜率 线性回归斜率

线性回归斜率归一化至 SMA。

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这是一款简单的 EA, 使用指定的自定义 RKD 指标。

傅立叶价格外推 傅立叶价格外推

本指标以三角模型匹配价格, 并外推未来价格。

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具有简单平滑算法的趋势指标。