Extrapolação AR de preço - indicador para MetaTrader 5

Um modelo auto-regressivo (AR) (ou previsão linear) é obtido por:

onde:

• x[n] é o valor previsto de uma série de tempo;
• x[n-p]..x[n-1] são os valores conhecidos de uma mesma série de tempo;
• a[1]..a[p] são os coeficientes do modelo, p é a ordem do modelo.
  

Os modelos coeficientes a[1]..a[p] pode ser ajustados aos dados conhecidos por vários métodos. Este indicador usa o método Burg.

As entradas do indicador são:

• UseDiff - um interruptor booleano que usa as diferenças de preços ao invés dos próprios preços.
• Ncoef - número de coeficientes do modelo (ordem do modelo)
• Nfut - número das futuras barras
• kPast - número de barras conhecidas em incrementos Ncoef(deve ser >=1)

O indicador plota duas curvas: a curva azul representa as saídas do modelo durante a sua instalação, a curva vermelha mostra as previsões futuras

Imagens:

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