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Indikatoren

AR Extrapolation der Kurse - Indikator für den MetaTrader 5

gpwr | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir
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1620
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(41)
Veröffentlicht:
2016.04.21 16:15
Aktualisiert:
2016.11.22 07:34
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
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Ein autoregressives (AR) (oder lineares Prognose-) Modell ist gegeben durch:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)

wobei:

  • x[n] ist der prognostizierte Wert einer Zeitreihe
  • x[n-p]..x[n-1] sind bekannte zurückliegende Werte der selben Zeitreihe
  • a[1]..a[p] sind die Koeffizienten des Modells und p ist die Reihenfolge des Modells.

Die Koeffizienten des Modells a[1]..a[p] können den zurückliegenden Daten durch eine Vielzahl an Methoden angeglichen werden. Dieser Indikator verwendet die Burg-Methode.

Die Eingaben des Indikator sind:

  • UseDiff - ein Boolean Schalter um Kursdifferenzen statt direkt Kurse zu benutzen
  • Ncoef - Anzahl der Koeffizienten des Modells (Modellreihenfolge)
  • Nfut - Anzahl der zukünftigen Balken
  • kPast - Anzahl der zurückliegenden Balken in Schrittweiten von Ncoef (muss >=1 sein)

Der Indikator zeichnet zwei Kurven ein: die blaue Kurve repräsentiert die Ergebnisse des Modells während der Anwendung, die rote Kurve zeigt prognostizierte zukünftige Kurse.

Abbildungen:

UseDiff=false:

AR Extrapolation der Kurse

UseDiff=true:

AR Extrapolation der Kurse

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/129

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