Entwicklungsgeschichte der MQL5.community

Hidden Markov Modelle (HMM) sind leistungsstarke statistische Instrumente, die durch die Analyse beobachtbarer Kursbewegungen die zugrunde liegenden Marktzustände identifizieren. Im Handel verbessern HMM die Volatilitätsprognose und liefern Informationen für Trendfolgestrategien, indem sie Marktverschiebungen modellieren und antizipieren. In diesem Artikel stellen wir das vollständige Verfahren zur Entwicklung einer Trendfolgestrategie vor, die HMM zur Prognose der Volatilität als Filter einsetzt.

In diesem Artikel werden wir das Konzept der Handler in der Logging-Bibliothek erkunden, verstehen, wie sie funktionieren, und drei erste Implementierungen erstellen: Konsole, Datenbank und Datei. Wir werden alles von der grundlegenden Struktur der Handler bis hin zu praktischen Tests behandeln, um den Boden für ihre volle Funktionalität in zukünftigen Artikeln zu bereiten.

Erfahren Sie, wie Sie das letzte Modul in der Bibliothek des History Manager EX5 erstellen, wobei Sie sich auf die Funktionen konzentrieren, die für die Bearbeitung des zuletzt stornierten, schwebenden Auftrags verantwortlich sind. Damit haben Sie die Möglichkeit, wichtige Details zu stornierten offenen Aufträgen mit MQL5 effizient abzurufen und zu speichern.

Als eines der leistungsstärksten Toolkits zur Analyse von Preisaktionen wurde das „Metrics Board“ entwickelt, um die Marktanalyse zu rationalisieren, indem es wichtige Marktmetriken mit nur einem Mausklick bereitstellt. Jede Schaltfläche dient einer bestimmten Funktion, sei es die Analyse von Hoch-/Tief-Trends, Volumen oder anderen Schlüsselindikatoren. Dieses Tool liefert genaue Daten in Echtzeit, wenn Sie sie am meisten brauchen. In diesem Artikel wollen wir uns die Funktionen genauer ansehen.

Die Volatilität erreicht ihren Höhepunkt in der Regel in der Nähe von Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert, wodurch sich erhebliche Ausbruchschancen ergeben. In diesem Artikel werden wir den Umsetzungsprozess einer kalenderbasierten Ausbruch-Strategie skizzieren. Wir werden alles von der Erstellung einer Klasse zur Interpretation und Speicherung von Kalenderdaten über die Entwicklung realistischer Backtests mit diesen Daten bis hin zur Implementierung von Ausführungscode für den Live-Handel behandeln.

Eine Inverse Fair Value Gap (IFVG) liegt vor, wenn der Kurs in eine zuvor ermittelte „Fair Value Gap“ abprallt und statt der erwarteten unterstützenden oder Widerstandsreaktion diese nicht einhält. Dieses Scheitern kann eine potenzielle Veränderung der Marktrichtung signalisieren und einen konträren Handelsvorteil bieten. In diesem Artikel werde ich meinen selbst entwickelten Ansatz zur Quantifizierung und Nutzung der inversen Fair Value Gap als Strategie für MetaTrader 5 Expert Advisors vorstellen.

In diesem Artikel besprechen wir die Implementierung von MQL5 in Verbindung mit Python, um brokerbezogene Operationen durchzuführen. Stellen Sie sich vor, dass ein kontinuierlich laufender Expert Advisor (EA) auf einem VPS gehostet wird, der in Ihrem Namen handelt. An einem bestimmten Punkt wird die Fähigkeit des EA, Mittel zu verwalten, von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören Vorgänge wie die Aufladung Ihres Handelskontos und die Einleitung von Abhebungen. In dieser Diskussion werden wir die Vorteile und die praktische Umsetzung dieser Funktionen beleuchten, um eine nahtlose Integration des Fondsmanagements in Ihre Handelsstrategie zu gewährleisten. Bleiben Sie dran!

Lernen Sie, wie Sie ein EX5-Modul mit exportierbaren Funktionen erstellen, die reibungslos Daten für den zuletzt ausgelösten, schwebenden Auftrag abfragen und speichern. In dieser umfassenden Schritt-für-Schritt-Anleitung werden wir die Bibliothek von History Management EX5 durch die Entwicklung dedizierter und unterteilter Funktionen erweitern, um wesentliche Eigenschaften des letzten ausgelösten, schwebenden Auftrags abzurufen. Zu diesen Eigenschaften gehören die Auftragsart, die Einrichtungszeit, die Ausführungszeit, die Art der Zuweisung und andere wichtige Details, die für eine effektive Verwaltung und Analyse des Handelsverlaufs ausstehender Aufträge erforderlich sind.

Die Strategie des Handel eines Liquiditätshungers (liquidity grab) ist eine Schlüsselkomponente von Smart Money Concepts (SMC), die darauf abzielt, die Aktionen institutioneller Marktteilnehmer zu identifizieren und auszunutzen. Dabei werden Bereiche mit hoher Liquidität, wie z. B. Unterstützungs- oder Widerstandszonen, ins Visier genommen, in denen große Aufträge Kursbewegungen auslösen können, bevor der Markt seinen Trend wieder aufnimmt. In diesem Artikel wird das Konzept des Liquiditätshungers im Detail erklärt und der Entwicklungsprozess des Expert Advisor der Liquiditätshunger-Handelsstrategie in MQL5 skizziert.

Dieser Artikel stellt einen Übergang zwischen dem bisher Erörterten und einer neuen Phase der Forschung dar. Um diesen Artikel zu verstehen, müssen Sie die vorherigen Artikel lesen. Der hier dargestellte Inhalt ist ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Die Anwendung sollte unter keinen Umständen zu einem anderen Zweck als zum Erlernen und Beherrschen der vorgestellten Konzepte verwendet werden.

Der Artikel befasst sich mit einem metaheuristischen AEO-Algorithmus (Artificial Ecosystem-based Optimization), der Interaktionen zwischen Ökosystemkomponenten simuliert, indem er eine anfängliche Lösungspopulation erstellt und adaptive Aktualisierungsstrategien anwendet, und beschreibt im Detail die Phasen des AEO-Betriebs, einschließlich der Verbrauchs- und Zersetzungsphasen, sowie verschiedene Agentenverhaltensstrategien. Der Artikel stellt die Merkmale und Vorteile dieses Algorithmus vor.