Gold Silver Statistical Arbitrage
- Experten
- Version: 1.1
Statistische Arbitrage mit Gold und Silber
„Gold-Silber-Statistische Arbitrage“ ist ein vollautomatischer Multi-Symbol-Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um die statistische Beziehung zwischen Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD) zu analysieren.
Anstatt zu versuchen, die Kursrichtung von Gold oder Silber unabhängig voneinander vorherzusagen, überwacht der EA das relative Preisverhältnis zwischen den beiden Metallen und sucht nach vorübergehenden statistischen Abweichungen.
Die Strategie nutzt einen logarithmischen Kursspread und die Z-Score-Berechnung, um potenzielle Chancen für eine Rückkehr zum Mittelwert zu identifizieren.
KERNSTRATEGIE
Der Expert Advisor berechnet das Verhältnis zwischen Gold und Silber anhand folgender Formel:
Spread = Log(Goldpreis) – Log(Silberpreis)
Anschließend berechnet er den historischen Mittelwert und die Standardabweichung dieses Spreads über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum.
Die aktuelle Abweichung vom historischen Mittelwert wird als Z-Score ausgedrückt.
Wenn sich das Verhältnis deutlich von seinem jüngsten statistischen Mittelwert entfernt, kann der EA entgegengesetzte Positionen in Gold und Silber eröffnen.
STANDARDKONFIGURATION
Gold-Symbol: XAUUSD
Silber-Symbol: XAGUSD
Analysezeitrahmen: H1
Rückblickzeitraum: 120 Balken
Einstiegs-Z-Score: 2,00
Ausstiegs-Z-Score: 0,50
EINSTIEGSLOGIK
BEDINGUNG FÜR HOHEN SPREAD
Wenn:
Z-Score >= +2,00
wird der Gold/Silber-Spread als relativ hoch angesehen.
Der EA kann folgende Positionen eröffnen:
Verkauf von Gold (XAUUSD)
Kauf von Silber (XAGUSD)
BEDINGUNG FÜR NIEDRIGEN SPREAD
Wenn:
Z-Score <= -2,00
gilt der Gold/Silber-Spread als relativ niedrig.
Der EA kann folgende Positionen eröffnen:
KAUF Gold (XAUUSD)
VERKAUF von Silber (XAGUSD)
Das Ziel besteht darin, eine mögliche Normalisierung der statistischen Beziehung zwischen den beiden Metallen zu nutzen.
AUSSTIEGSLOGIK
Solange eine Position offen ist, überwacht der EA kontinuierlich den Z-Score.
Standardmäßig wird die Position geschlossen, wenn:
Absoluter Z-Score <= 0,50
Dies deutet darauf hin, dass sich das Gold-Silber-Verhältnis wieder in Richtung seines jüngsten statistischen Durchschnitts bewegt hat.
HANDEL MIT MEHREREN SYMBOLEN
Der EA handelt zwei Instrumente als ein statistisches Paar:
XAUUSD + XAGUSD
Beide Symbole müssen beim Broker verfügbar sein.
Die Symbolnamen können auch in den Eingabeparametern des Expert Advisors geändert werden, falls der Broker unterschiedliche Bezeichnungen für Gold und Silber verwendet.
Beispiele hierfür sind:
XAUUSD
XAUUSD.a
GOLD
und:
XAGUSD
XAGUSD.a
SILBER
Benutzer sollten die genauen Symbolnamen eingeben, die von ihrem Broker bereitgestellt werden.
SCHUTZ BEI DER AUSFÜHRUNG VON WÄHRUNGSPAAREN
Eine statistische Arbitrage-Position besteht aus zwei separaten Handelskomponenten.
Der EA verfügt über einen Schutz vor unvollständiger Paarausführung.
Wenn die erste Position erfolgreich eröffnet wurde, die zweite Position jedoch nicht eröffnet werden kann, versucht der EA, die erste Position zu schließen, anstatt absichtlich einen ungepaarten Richtungshandel bestehen zu lassen.
POSITIONSMANAGEMENT
Die Gold- und Silber-Trades verwenden separate Magic Numbers, die aus der „Magic Base“ des EAs abgeleitet werden.
Standard-Magic-Base:
2026096100
Dadurch kann der Expert Advisor seine eigenen Gold- und Silber-Positionen identifizieren und verwalten.
Standardmäßig ist jeweils nur ein Gold-/Silber-Paar aktiv.
STANDARD-POSITIONGRÖSSE
Gold-Lot: 0,01
Silber-Lot: 0,01
Maximales Lot: 1,00
Gold und Silber können sehr unterschiedliche Kontraktspezifikationen, Tick-Werte, Volatilität und Margenanforderungen aufweisen.
Anwender sollten daher geeignete Lotgrößen entsprechend den Vorgaben ihres Brokers und den Konditionen ihres Kontos auswählen.
SPREAD-SCHUTZ
Der EA enthält einen separaten Spread-Schutz für beide Instrumente.
Standard-Einstellungen für den maximalen Spread:
Gold: 1500 Punkte
Silber: 1500 Punkte
Neue Paareinträge werden verhindert, wenn die konfigurierten Spread-Bedingungen nicht erfüllt sind.
HANDELSSESSION-SCHUTZ
Bevor eine Order platziert wird, prüft der EA, ob der Handel für das jeweilige Instrument derzeit möglich ist.
Dies hilft, unnötige Orderversuche zu vermeiden, wenn der Handel mit Gold oder Silber gemäß der Handelssitzung des Brokers nicht verfügbar ist.
SCHUTZ VOR AUF EINANDERFOLGENDEN VERLUSTEN
Der Expert Advisor verfügt über einen zusätzlichen Verlustschutz.
Standardeinstellungen:
Limit für aufeinanderfolgende Verluste: 3
Handelspause: 60 Minuten
Wenn das konfigurierte Verlustlimit erreicht ist, werden neue Paar-Einstiege vorübergehend ausgesetzt.
Nach Ablauf der Pause kann der EA die Suche nach neuen statistischen Chancen wieder aufnehmen.
SICHERHEITSPRÜFUNGEN
Bevor der Expert Advisor versucht, Positionen zu eröffnen, überprüft er:
- die MetaTrader-Verbindung
- Berechtigung zum automatisierten Handel
- Handelsberechtigung für das Konto
- Verfügbarkeit des Symbols für den Handel
- Handelssitzung für Gold
- Handelssitzung für Silber
- Gold-Spread
- Silber-Spread
- Verfügbare Margin
- Volumenanforderungen des Brokers
- Bestehende EA-Positionen
STRATEGIE-MERKMALE
- Handel mit Gold- und Silber-Paaren
- XAUUSD-/XAGUSD-Analyse
- Statistische Analyse auf der 1-Stunden-Chart
- Auf dem Z-Score basierende Einstiegslogik
- Mean-Reversion-Ansatz
- Logarithmischer Kursspread
- Konfigurierbarer Lookback-Zeitraum
- Konfigurierbarer Einstiegsschwellenwert
- Konfigurierbarer Ausstiegsschwellenwert
- Ausführung mit mehreren Symbolen
- Separate Magic Numbers
- Schutz vor unvollständigen Paaren
- Spread-Schutz
- Schutz während der Handelssitzung
- Schutz vor aufeinanderfolgenden Verlusten
- Kein Martingale
- Kein Grid
- Keine Lot-Verdopplung zur Verlustausgleichung
WICHTIGE INFORMATIONEN
Dieser Expert Advisor setzt eine statistische Mean-Reversion-Strategie um. Es handelt sich nicht um risikofreie Arbitrage.
Gold und Silber haben in der Vergangenheit Phasen mit ähnlichem Kursverhalten gezeigt, doch ihre statistische Beziehung kann sich im Laufe der Zeit erheblich verändern.
Der Spread kann über einen längeren Zeitraum außerhalb seiner historischen Bandbreite bleiben, und es gibt keine Garantie dafür, dass eine statistische Abweichung wieder zum vorherigen Mittelwert zurückkehrt.
Die Ausführung beider Handelspositionen genau zur gleichen Zeit oder zum gleichen Preis kann nicht garantiert werden.
Broker-Spreads, Provisionen, Swaps, Slippage, Liquidität, Kontraktgrößen, Handelssitzungen und Ausführungsbedingungen können die Performance der Strategie erheblich beeinflussen.
RISIKOHINWEIS
Der Handel mit Gold, Silber und anderen gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Statistische Arbitrage garantiert keine Gewinne und schließt Verluste nicht aus.
Historische Zusammenhänge, Backtests und das bisherige Marktverhalten sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Nutzer sollten den Expert Advisor mit ihrem eigenen Broker, Kontotyp, den XAUUSD/XAGUSD-Spezifikationen und den Handelsbedingungen testen, bevor sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
After 1 week on demo I am moving to live (cent).
Results are very good!
EXCEPTIONALLY low DD... and given the logic... eventually the pair hits TP.
4 or 5 trades a week.
Thanks to author!
I will update.