PropShield Risk Manager

Kurzbeschreibung (Marktfeld): Risikomanagement auf Kontoebene für Prop-Firm-Herausforderungen: tägliche/Gesamtverlustgrenzen, SL-Risikolimits, Nachrichtenfilter, tägliche Gewinnobergrenze und Konsistenzüberwachung.

PropShield Risk Manager schützt eine Prop-Firma-Challenge oder ein finanziertes Konto vor den Fehlern, die das Ende bedeuten: eine Überschreitung des täglichen Drawdowns, eine Überschreitung des Gesamt-Drawdowns, ein übergroßer Trade, ein Trade, der bei Nachrichten mit hoher Auswirkung eröffnet wird, oder ein einzelner Tag mit übergroßem Gewinn, der die Konsistenzregel zunichte macht.

Es handelt sich um ein Hilfsprogramm, nicht um einen Handelsroboter. Es eröffnet niemals Einstiegstrades. Es überwacht das gesamte Konto in Echtzeit, misst jedes Limit so, wie es Prop-Firmen tun, und blockiert oder schließt Positionen, bevor eine Regel verletzt wird. Verbinden Sie es mit einem beliebigen Chart, und es schützt manuelle Trades, andere EAs und Trade-Kopierer gleichermaßen.

Alles ist auf einem übersichtlichen Dashboard mit dunklen und hellen Designs sowie einer anpassbaren Schriftgröße sichtbar: aktueller Status, täglicher und Gesamt-Drawdown, offenes SL-Risiko, prognostizierter Worst-Case-Verlust, heutiges P/L, Konsistenz-Score, Nachrichten-Countdown und Bewertungsfortschritt.

Wichtigste Funktionen

Verlustlimits wie bei Prop-Firmen

• Maximaler Tagesverlust mit zwei Berechnungsmodi: ausgehend vom Kapital zu Tagesbeginn oder vom höchsten Tageskapital (Trailing).
• Warnstufe bei einem gewählten Prozentsatz des Tageslimits, bevor die Sperre ausgelöst wird.
• Maximaler Gesamtverlust, gemessen ab dem Anfangsguthaben, beim ersten Durchlauf automatisch ermittelt oder manuell eingegeben.
• Bei Überschreitung: Alle verwalteten Positionen und ausstehenden Orders schließen und neue Trades so lange blockieren, bis der Prop-Tag zurückgesetzt wird.

Risiko pro Trade (basierend auf dem Stop-Loss)

• Maximales Risiko pro Trade und maximales Gesamt-Risiko der offenen Positionen, berechnet vom Einstieg bis zum Stop-Loss unter Verwendung der brokerinternen Kontraktberechnung.
• Optionale Risikosperre und optionales automatisches Schließen aller neuen Trades, deren SL-Risiko zu groß ist.
• Positionen ohne Stop-Loss werden auf dem Dashboard gekennzeichnet.

Ausführungsschutz

• Schutz vor prognostiziertem Verlustspielraum: Würde das Konto noch innerhalb seiner Limits liegen (abzüglich eines Sicherheitspuffers), wenn alle offenen Stop-Loss-Werte sofort erreicht würden? Falls nicht, werden neue Trades blockiert.
• Der Spread-Schutz blockiert neue Trades, wenn der Spread über Ihrem Maximum liegt.
• Handelssitzungsfilter mit eigenen Öffnungszeiten, einschließlich Sitzungen, die über Mitternacht hinausgehen.

Filter für Nachrichten mit hoher Auswirkung

• Verwendet den integrierten MetaTrader 5-Wirtschaftskalender. Kein WebRequest, keine URL-Einrichtung.
• Nachrichtenhandel: Erlaubt oder nicht erlaubt. Wenn nicht erlaubt, werden neue Orders X Minuten vor und Y Minuten nach jedem Ereignis blockiert (Standard 10 / 10).
• Positionen und ausstehende Orders, die bereits vor Beginn des Zeitfensters bestanden, bleiben unberührt.
• Filter nach Auswirkung (Hoch oder Hoch + Mittel) und nach Währung. Alle Symbole blockieren oder nur Symbole, die die Nachrichtenwährung verwenden.

Tägliches Gewinnlimit und Konsistenz

• Gewinnlimit pro Tag: Wenn der heutige Gewinn (realisiert + nicht realisiert) die Obergrenze erreicht, werden neue Positionen für den Rest des Prop-Tages blockiert. Optional können offene Positionen geschlossen werden, um den Gewinn zu sichern.
• Konsistenzwert auf dem Dashboard: bester Tagesgewinn geteilt durch den Gesamtgewinn, mit einem von Ihnen festgelegten Warnwert.

Hedge-Schutzmodus

• Alternative Maßnahme bei Erreichen des Gesamtlimits für Hedge-Konten: Neutralisieren Sie das Nettoengagement pro Symbol durch schützende Hedge-Trades, anstatt Positionen zu schließen.
• Der Hedge-Status wird anhand der Live-Positionen überprüft: Ausstehend, Abgeschlossen, Teilweise, Nicht unterstützt oder Fehlgeschlagen.
• „Hedge mit einem Klick aufheben & Freigabe“ schließt nur die Absicherungen.

Zuverlässigkeit

• Der Status wird in den globalen Variablen des Terminals gespeichert, sodass Sperren, das Eigenkapital zu Tagesbeginn und Absicherungen Neustarts und VPS-Migrationen überstehen.
• Führen Sie das Programm auf mehreren Charts aus: Einer wird zum Master, die anderen zeigen dasselbe Dashboard an und geben Klicks auf die Vorwärts-Schaltfläche weiter.
• Globale Variablen wie TRADING_ALLOWED ermöglichen es Ihren eigenen EAs, vor dem Einstieg eine Überprüfung durchzuführen.
• Benachrichtigungen per Terminal-Popup, Push-Benachrichtigung und E-Mail.

So funktioniert es

PropShield überprüft das Konto jede Sekunde und bei jedem Handelsereignis. Jede neue Position oder ausstehende Order wird sofort nach ihrem Erscheinen anhand der aktiven Regeln geprüft; wenn eine Regel sie blockiert, wird sie sofort geschlossen oder gelöscht.

• Täglicher Verlust = (Referenzkapital − aktuelles Kapital) ÷ Referenzkapital. Als Referenz dient das Kapital zu Beginn des Prop-Tages oder das höchste Kapital des Tages im Trailing-Modus. Der Prop-Tag richtet sich nach der Zeitzone Ihres Unternehmens (GMT-Offset und Startzeit).
• Gesamtverlust = (Anfangsguthaben − aktuelles Guthaben) ÷ Anfangsguthaben.
• Täglicher Gewinn = aktuelles Eigenkapital − Eigenkapital zu Beginn des Prop-Tages (geschlossene + offene Positionen).
• Prognostizierter Verlust = der Drawdown, wenn jeder offene Stop-Loss vom aktuellen Kurs aus erreicht würde, sodass der offene Verlust niemals doppelt gezählt wird.
• Konsistenzwert = geschlossener Gewinn des besten Tages ÷ Gesamtgewinn aus geschlossenen Positionen seit Beginn der Auswertung.

Das Dashboard zeigt jeweils einen Status an, und zwar in dieser Reihenfolge:

Tägliche, Risiko- und Gewinnsperren können per Knopfdruck für den Rest des Tages aufgehoben werden, wenn „Manuelle tägliche Aufhebung zulassen“ aktiviert ist. Die Gesamtsperre kann nur aufgehoben werden, wenn „Manuelle Gesamtsperre aufheben zulassen“ aktiviert ist, und jede manuelle Aufhebung erfordert eine Bestätigung.

Eingabeparameter

Schnellstart

1. Aktivieren Sie den Algo-Handel in MetaTrader 5.
2. Fügen Sie den PropShield Risk Manager zu einem beliebigen Chart hinzu und aktivieren Sie „Algo-Trading zulassen“.
3. Geben Sie die Regeln Ihres Unternehmens ein: Maximaler Tagesverlust, Maximaler Gesamtverlust, Tagesverlustmodus und Anfangsguthaben.
4. Stellen Sie die Zeitzone für den Prop-Handel so ein, dass der tägliche Reset mit dem Ihres Unternehmens übereinstimmt.
5. Wählen Sie „News-Trading“, das gewünschte Gewinnlimit und die Risikolimits aus und klicken Sie dann auf „OK“.
6. Handeln Sie wie gewohnt, manuell oder mit anderen EAs. PropShield bleibt auf dem Chart und erledigt den Rest.

Für eine neue Herausforderung setzen Sie „Gespeicherten Zustand beim Start zurücksetzen “ einmal auf „true“ und anschließend wieder auf „false“.

Beispiel-Einstellungen

Übernehmen Sie stets die genauen Werte und die Zeitzone aus den Regeln Ihres eigenen Unternehmens. Bei einem Ziel von 10 % und einer Obergrenze für den besten Tag von 30–40 % sorgt eine tägliche Gewinnobergrenze von etwa 3 % für einen sicheren Konsistenzwert.

Wichtige Hinweise

• PropShield ist ein Risikomanagement-Tool. Es eröffnet keine Einstiegstrades und garantiert weder Gewinne noch das Bestehen einer Challenge.
• Lassen Sie MetaTrader 5 laufen, idealerweise auf einem VPS. Der Schutz funktioniert nur, solange das Terminal online ist und der Algo-Handel aktiviert ist.
• Bei einer Überschreitung der Grenze erfolgt die Schließung über Marktorders. Kurslücken, Slippage und Eröffnungsnotierungen am Wochenende können den endgültigen Verlust über das Limit hinaus treiben, weshalb es den Headroom-Guard und den Sicherheitspuffer gibt.
• Das SL-basierte Risiko berücksichtigt keine Positionen ohne Stop-Loss. Der tägliche und der Gesamt-Drawdown decken diese dennoch ab, da sie auf dem Eigenkapital basieren.
• Der Nachrichtenfilter benötigt den MetaTrader 5-Wirtschaftskalender. Der Kalender ist im Strategietester nicht verfügbar, testen Sie den Nachrichtenfilter daher auf einem Demokonto.
• Der Modus „Hedge Exposure“ erfordert ein Hedging-Konto. Bei Netting-Konten wird „Nicht unterstützt“ angezeigt, und die Gesamtsperre bleibt aktiv.
• Prop-Firmen berechnen den Drawdown auf unterschiedliche Weise. Passen Sie den Tagesmodus, den Anfangssaldo und die Zeitzone an die schriftlichen Regeln Ihrer Firma an.