PropShield Risk Manager

Breve descripción (campo «Mercado»): Herramienta de control de riesgos a nivel de cuenta para las empresas de trading por cuenta propia: límites de pérdidas diarias y totales, límites de riesgo de stop-loss, filtro de noticias, límite máximo de beneficios diarios y seguimiento de la consistencia.

PropShield Risk Manager protege una prueba de una empresa de inversión por cuenta propia o una cuenta financiada de los errores que pueden acabar con ella: un incumplimiento del drawdown diario, un incumplimiento del drawdown global, una operación de volumen excesivo, una operación abierta ante noticias de gran impacto o un día con ganancias excesivas que rompa la regla de consistencia.

Se trata de una herramienta, no de un robot de trading. Nunca abre operaciones de entrada. Supervisa toda la cuenta en tiempo real, mide cada límite tal y como lo hacen las empresas de trading por cuenta propia y bloquea o cierra la exposición antes de que se incumpla una regla. Asóciala a cualquier gráfico y protegerá tanto las operaciones manuales como otros EA y copiadores de operaciones.

Todo se muestra en un panel de control claro, con temas oscuros y claros y un tamaño de fuente ajustable: estado actual, drawdown diario y global, riesgo de stop-loss abierto, pérdida máxima prevista, pérdidas y ganancias de hoy, puntuación de consistencia, cuenta atrás de noticias y progreso de la evaluación.

Características principales

Límites de pérdidas de las empresas de inversión

• Pérdida máxima diaria con dos modos de cálculo: a partir del capital inicial del día o a partir del capital máximo del día (trailing).
• Nivel de aviso en un porcentaje elegido del límite diario, antes de que se active el bloqueo.
• Pérdida máxima global medida a partir del saldo inicial, detectada automáticamente en la primera ejecución o introducida manualmente.
• En caso de superación del límite: se cierran todas las posiciones gestionadas y las órdenes pendientes, y se bloquean las nuevas operaciones hasta que se reinicie la jornada de la firma de inversión.

Riesgo por operación (basado en el stop loss)

• Riesgo máximo por operación y riesgo total abierto máximo, calculados desde la entrada hasta el stop loss (SL) según la matemática de contratos propia del bróker.
• Bloqueo de riesgo opcional y cierre automático opcional de cualquier nueva operación cuyo riesgo de stop loss sea demasiado elevado.
• Las posiciones sin stop loss se marcan en el panel de control.

Protección de ejecución

• Protección de margen de pérdida previsto: si todos los stop loss abiertos se activaran en este momento, ¿la cuenta seguiría dentro de sus límites (menos un margen de seguridad)? De no ser así, se bloquean las nuevas operaciones.
• La protección contra el spread bloquea nuevas operaciones cuando el spread supera tu máximo.
• Filtro de sesiones de negociación con su propio horario, incluidas las sesiones que se prolongan más allá de la medianoche.

Filtro de noticias de alto impacto

• Utiliza el calendario económico integrado de MetaTrader 5. Sin WebRequest, sin configuración de URL.
• Operaciones por noticias: permitidas o no permitidas. Cuando no están permitidas, se bloquean las nuevas órdenes X minutos antes y Y minutos después de cada evento (por defecto, 10/10).
• Las posiciones y las órdenes pendientes que ya existían antes de ese intervalo no se ven afectadas.
• Filtrar por impacto (alto o alto + medio) y por divisa. Bloquear todos los símbolos o solo aquellos que utilicen la divisa de la noticia.

Límite de beneficios diario y coherencia

• Límite de beneficios diarios: cuando los beneficios del día (cerrados + en flotación) alcancen el límite máximo, se bloquearán nuevas posiciones durante el resto de la jornada de trading. Opcionalmente, se pueden cerrar las posiciones abiertas para asegurar los beneficios.
• Puntuación de consistencia en el panel de control: las ganancias máximas del día divididas por las ganancias totales, con un nivel de alerta que tú mismo establezcas.

Modo de protección de cobertura

• Acción alternativa de límite global para cuentas de cobertura: neutraliza la exposición neta por símbolo mediante operaciones de cobertura protectoras en lugar de cerrar posiciones.
• El estado de la cobertura se verifica con respecto a las posiciones activas: Pendiente, Completa, Parcial, No admitida o Fallida.
• La opción «Liberar cobertura y desbloquear » con un solo clic solo cierra las coberturas.

Fiabilidad

• El estado se guarda en las variables globales de la terminal, por lo que los bloqueos, el capital inicial diario y las coberturas se conservan tras reinicios y migraciones de VPS.
• Ejecútalo en varios gráficos: uno se convierte en el principal, los demás muestran el mismo panel de control y responden a los clics en el botón «Adelante».
• Las variables globales, como TRADING_ALLOWED, permiten que tus propios EA comprueben el estado antes de entrar.
• Alertas mediante ventana emergente de la terminal, notificaciones push y correo electrónico.

Cómo funciona

PropShield comprueba la cuenta cada segundo y ante cada evento de negociación. Cada nueva posición u orden pendiente se compara con las reglas activas en el momento en que aparece; si una regla la bloquea, se cierra o se elimina inmediatamente.

• Pérdida diaria = (capital de referencia − capital actual) ÷ capital de referencia. La referencia es el capital al inicio de la jornada de trading, o el capital máximo del día en modo «trailing». La jornada de trading sigue la zona horaria de tu empresa (diferencia horaria respecto al GMT y hora de inicio).
• Pérdida total = (saldo inicial − capital actual) ÷ saldo inicial.
• Beneficio diario = capital actual − capital al inicio de la jornada de trading (posiciones cerradas + posiciones en abierto).
• Pérdida proyectada = la caída máxima si se alcanzaran todos los stop loss abiertos a partir del precio actual, de modo que la pérdida en abierto nunca se cuenta dos veces.
• Puntuación de consistencia = beneficio cerrado del mejor día ÷ beneficio total cerrado desde el inicio de la evaluación.

El panel de control muestra un estado cada vez, en este orden de prioridad:

Los bloqueos diarios, de riesgo y de beneficios se pueden desbloquear con un botón durante el resto del día cuando la opción «Permitir desbloqueo manual diario» está activada. El bloqueo general solo se puede desbloquear cuando la opción «Permitir desbloqueo manual general» está activada, y cada desbloqueo manual requiere confirmación.

Parámetros de entrada

Inicio rápido

1. Activa el trading algorítmico en MetaTrader 5.
2. Añade PropShield Risk Manager a cualquier gráfico y marca la casilla «Permitir el trading algorítmico».
3. Introduzca las reglas de su empresa: «Pérdida máxima diaria», «Pérdida máxima total», «Modo de pérdida diaria» y «Saldo inicial».
4. Configura la zona horaria de la cuenta propia para que el reinicio diario coincida con el de tu empresa.
5. Selecciona «Operaciones basadas en noticias», el límite de beneficios y los límites de riesgo que desees, y luego pulsa «Aceptar».
6. Opera como de costumbre, manualmente o con otros EA. PropShield permanece en el gráfico y se encarga del resto.

Si quieres un nuevo reto, configura «Restablecer estado guardado al inicio » en «verdadero» una vez y, a continuación, vuelve a ponerlo en «falso».

Ejemplo de configuración

Copia siempre los valores exactos y la zona horaria de las reglas de tu propia empresa. Con un objetivo del 10 % y un límite en el mejor día del 30-40 %, un límite de beneficio diario de alrededor del 3 % mantiene a salvo la puntuación de consistencia.

Notas importantes

• PropShield es una herramienta de gestión de riesgos. No abre operaciones de entrada y no garantiza beneficios ni que se supere un reto.
• Mantén MetaTrader 5 en funcionamiento, a ser posible en un VPS. La protección solo funciona mientras la terminal esté conectada y el trading algorítmico esté activado.
• El cierre en caso de incumplimiento utiliza órdenes de mercado. Las brechas, el deslizamiento y las aperturas de fin de semana pueden hacer que la pérdida final supere el límite, por lo que existen el margen de seguridad y el colchón de seguridad.
• El riesgo basado en el SL ignora las posiciones sin stop loss. El drawdown diario y global sigue cubriéndolas, ya que se basan en el capital.
• El filtro de noticias requiere el Calendario Económico de MetaTrader 5. El calendario no está disponible en el Probador de Estrategias, por lo que debes probar el filtro de noticias en una cuenta demo.
• El modo «Exposición de cobertura» requiere una cuenta de cobertura. En las cuentas de compensación, muestra «No compatible» y el bloqueo global permanece activo.
• Las empresas de gestión propia calculan el drawdown de diferentes maneras. Adapta el modo diario, el saldo inicial y la zona horaria a las normas escritas de tu empresa.