MacroStructure

*** 1 MONAT KOSTENLOS ***

MacroStructure vereint Marktstruktur, Liquidität, Sitzungsniveaus und den makroökonomischen Kontext von MetaTrader 5 in einem Chart. Es zeichnet dokumentierte, regelbasierte Elemente (Strukturbruch, Charakterwechsel, Fair-Value-Lücken, Orderblöcke, Liquiditäts-Sweeps, Wyckoff-Ereignisse), Referenzniveaus sowie ein Fundamentaldaten-Panel mit einem neu berechneten Dollar-Index und dem MT5-Wirtschaftskalender. Es handelt sich um ein visuelles Analysewerkzeug: Es platziert, ändert oder schließt keine Orders.

WARUM EIN INDIKATOR

Diskretionäre Trader, die sich an Smart-Money-Konzepten, ICT-Handelssitzungen oder Wyckoff orientieren, haben oft mehrere Tools gleichzeitig geöffnet: einen Indikator für Struktur und Zonen, manuell gezogene Linien für Handelssitzungen sowie frühere Hochs und Tiefs, einen separaten VWAP oder ein Volumenprofil, ein Dollar-Index-Chart, eine Währungsstärketabelle und eine Website mit dem Wirtschaftskalender. MacroStructure fasst diese Daten in einem Chart und einem Bedienfeld zusammen – mit einheitlichen Farben, derselben Zeitreferenz (New Yorker Zeit) und überall denselben Regeln.

Jedes Element folgt einer festgelegten Regel. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges Objekt, um dessen Tooltip zu lesen: Typ, Kurs, Zeit und – bei Setups – Einstieg, Stop, Ziel und Ergebnis. Nichts verbirgt sich hinter einer unerklärten Bewertung.

SO FANGEN SIE AN

1. Fügen Sie MacroStructure einem Chart hinzu. Es ist für Gold (XAUUSD) und den Nasdaq-100-Index (NAS100) von M1 bis H1 konzipiert und funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen.

2. Stellen Sie den Eingabewert „Serverzeit minus New Yorker Zeit (h)“ ein. Bei einem Broker-Server mit GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer beträgt der Wert in der Regel 7. Um dies zu überprüfen, vergleichen Sie die 9:30-Uhr-Kerze in New York mit der Eröffnung des US-Aktienindex. Ist dieser Wert falsch, verschieben sich die Handelssitzungen, die „Kill Zones“, die Mitternachtseröffnung und die sitzungsbasierten Strategien.

3. Verwenden Sie das linke Bedienfeld, um eine Strategieansicht auszuwählen und jedes der 22 Elemente mit einem Klick ein- oder auszublenden. Ihre Auswahl wird pro Chart gespeichert und beim erneuten Öffnen des Charts wiederhergestellt.

4. Beachten Sie das Fundamentaldaten-Panel auf der rechten Seite (Registerkarten „Dollar“, „Märkte“, „Nachrichten“) sowie das Übersichts-Dial.

MARKTSSTRUKTUR UND LIQUIDITÄT

Marktstruktur

- Ein „Break of Structure“ (BOS) wird markiert, wenn eine Kerze jenseits des letzten fraktalen Schwungs in Richtung des Trends schließt.

- Ein „Change of Character“ (CHoCH) wird markiert, wenn eine Kerze jenseits des letzten fraktalen Schwungs entgegen dem Trend schließt.

- Die Schwankungsbreite wird durch die Anzahl der fraktalen Balken auf jeder Seite festgelegt (standardmäßig 2).

Schwankungen

- Bezeichnungen für „Höheres Hoch“ (HH), „Höheres Tief“ (HL), „Niedrigeres Hoch“ (LH) und „Niedrigeres Tief“ (LL) auf bestätigten Fraktalen.

Gleiche Hochs und gleiche Tiefs

- Zwei Hochs oder zwei Tiefs innerhalb von 0,10 Average True Range (ATR) werden als ruhende Liquidität markiert.

Liquiditäts-Sweeps

- Ein Sweep wird markiert, wenn der Kurs über einen Swing oder über das Hoch bzw. Tief des Vortages hinausgeht und anschließend wieder innerhalb dieses Bereichs schließt.

Umkehrungen

– Ein „Change of Character“ (CHoCH) wird anhand von drei Kriterien bewertet: dem CHoCH selbst, einem vorangehenden Liquiditäts-Sweep und einer RSI-Divergenz. Die Bewertung wird im Chart angezeigt.

Wyckoff-Ereignisse

- Erkennung von Handelsbereichen.

- „Spring“ (falscher Durchbruch unterhalb der Handelsspanne) und „Upthrust“ (falscher Durchbruch oberhalb der Handelsspanne).

- Test oder letzter Unterstützungspunkt bei geringerem Volumen.

- „Jump Across the Creek“ (JAC) oder „Sign of Weakness“ (SOW), wenn der Kurs die Handelsspanne verlässt.

- Ein optionaler Volumenfilter kann angewendet werden. MT5 stellt meist das Tick-Volumen des Brokers bereit.

ZONEN

Fair-Value-Lücken (FVG)

- Die Lücke zwischen den Dochten von Kerze 1 und Kerze 3 einer Bewegung mit drei Kerzen.

- Eine gepunktete Linie markiert die 50-Prozent-Marke (folgendes Überschreiten).

- Ein Mindestwert in ATR filtert kleine Lücken heraus; geschlossene Lücken sind standardmäßig ausgeblendet und können eingeblendet werden.

Orderblöcke (OB)

- Die letzten gegensinnigen Kerzen vor einem Strukturbruch.

Angebots- und Nachfragezonen

- Eine enge Basis, gefolgt von einer Abweichung von mindestens 2 ATR: Rally-Basis-Rally, Drop-Basis-Rally, Drop-Basis-Drop und Rally-Basis-Drop.

- Der Tooltip zählt, wie oft der Kurs in die Zone zurückgekehrt ist.

Premium und Discount

- Die tägliche Referenzspanne wird in zwei Hälften geteilt: Die obere Hälfte ist der Aufschlag, die untere Hälfte ist der Abschlag.

Optimaler Handelseinstieg (OTE)

- Das 62- bis 79-Prozent-Retracement-Band der letzten Kursbewegung.

NIVEAUS UND HANDELSSESSIONEN

Handelssitzungen (New Yorker Zeit, einstellbar)

- Asiatischer Handel von 20:00 bis 24:00 Uhr.

- Londoner „Kill Zone“ von 02:00 bis 05:00 Uhr.

- New Yorker „Kill Zone“ von 07:00 bis 10:00 Uhr.

- Mitternachts-Open-Line.

Tages- und Wochenhöchststände

- Tageshöchst- und -tief des Vortages (New Yorker Handelstag).

- Hoch und Tief der vergangenen Woche.

VWAP der Sitzung

- Volumengewichteter Durchschnittskurs, der bei jeder Sitzung neu berechnet wird, mit Standardabweichungsbändern.

Höhere Zeitrahmen

- Strukturtrend zweier höherer Zeitrahmen (standardmäßig H1 und H4), der ignoriert wird, wenn er unter dem Zeitrahmen des Charts liegt.

Volumenprofil des Vortages

– Kontrollpunkt (POC), Wertbereichshoch (VAH) und Wertbereichstief (VAL).

- Unberührte Kontrollpunkte aus früheren Tagen.

Durchschnittliche tägliche Spanne und Eröffnungskurse

- 14-Tage-Durchschnitt der täglichen Spanne (ADR), berechnet aus dem Tagestief und dem Tageshoch.

- Wochen- und Monatseröffnungskurs.

Runde Zahlen

- Ein automatischer Schritt von etwa der Hälfte der durchschnittlichen täglichen Kursspanne. Standardmäßig deaktiviert.

FUNDAMENTAL-FENSTER

Registerkarte „Dollar“

- Dollar-Index, der anhand der Währungspaare des Brokers mit der ICE-Formel neu berechnet wird, oder das broker-eigene DXY-Symbol, sofern Sie dieses eingeben.

- Veränderung über eine gewählte Anzahl von Tagen und Trend im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt.

- Kursentwicklung des Dollars gegenüber 8 Währungen.

- Korrelation der täglichen Renditen zwischen Gold und dem Dollar. Diese Korrelation wird an denselben Tagen gemessen; sie beschreibt die vergangene Beziehung und sagt nichts über die nächste Entwicklung aus.

Registerkarte „Märkte“

- Aktienindex, VIX, Silber, Öl und die Rendite 10-jähriger US-Anleihen, sofern Ihr Broker diese Symbole anbietet.

- Das Gold-Silber-Verhältnis sowie ein Indikator für „Risk-on“ oder „Risk-off“.

- Übliche Indikatoren werden in einfachen Worten dargestellt, zum Beispiel: fallende Aktienkurse und ein steigender VIX deuten auf eine Nachfrage nach sicheren Anlagen hin; höhere Renditen erhöhen die Opportunitätskosten des Goldbesitzes.

Registerkarte „Nachrichten“ und Chartlinien (MT5-Wirtschaftskalender)

- Eine vertikale Linie zum genauen Veröffentlichungszeitpunkt, optional mit einem Band von plus oder minus N Minuten drumherum. Viele Eigenhandelsfirmen schränken den Handel rund um Veröffentlichungen mit hoher Auswirkung ein; das Band hilft Ihnen, diese Zeitfenster zu erkennen. Prüfen Sie die Regeln Ihrer eigenen Firma.

- Bevorstehende Veröffentlichungen mit Countdown.

- Nach der Veröffentlichung: Ist-Wert im Vergleich zur Prognose sowie das Ausmaß der Überraschung, skaliert anhand einer robusten Abweichung von früheren Überraschungen bei dieser Veröffentlichung.

- Die bisherige Reaktion des Chart-Symbols auf dieselbe Veröffentlichung.

- Währungen und Mindestbedeutung sind wählbar.

- Optionale Benachrichtigung N Minuten vor einer Veröffentlichung.

- Die Namen der Veröffentlichungen richten sich nach der Anzeigesprache.

Übersichtsanzeige

- Strukturelle Seite: gewichtete Auswertung der Chartstruktur, höherer Zeitrahmen, Auf- oder Abschlag sowie jüngste Kursbewegungen.

- Fundamentale Seite: gewichtete Auswertung des Dollars, der verbundenen Märkte und der jüngsten Veröffentlichungen.

- Jeder Punkt wird mit seiner Gewichtung aufgeführt, sodass Sie erkennen können, warum der Zeiger gerade dort steht, wo er steht.

- Der Zeiger beschreibt den aktuellen Kontext. Er ist keine Prognose. Eine lokale Konstellation auf dem Chart-Zeitrahmen kann im Widerspruch zum übergeordneten Kontext stehen; der Zeiger zeigt beides an, damit Sie selbst entscheiden können.

STRATEGIEANSICHT

Wählen Sie im Bedienfeld eine Strategie oder alle aus. Jedes Setup wird als Positionsfeld dargestellt: Einstieg, Stop (rot) und Ziel (grün). Der Tooltip zeigt die Kurse, den Zeitpunkt und das Ergebnis im Chart an.

- Modell 2022: Liquiditätsangriff, Verschiebung der Marktstruktur, anschließend Einstieg bei der Fair-Value-Lücke in Richtung der täglichen Tendenz.

- Vor-Tag-Sweep: Durchlaufen des Tageshochs oder -tiefs des Vortags, anschließend Umkehr.

- BOS und FVG: Limit-Order an der Fair-Value-Lücke des Legs, das die Struktur durchbrochen hat.

- Wyckoff: Wiedereinstieg in die Handelsspanne nach einem „Spring“ oder einem „Upthrust“, optional mit einem Filter für geringes Volumen.

- Judas-Swing: Falscher Ausbruch aus der asiatischen Handelsspanne, anschließend Umkehr.

- Umkehr: Charakterwechsel, signalisiert durch Durchlauf und RSI-Divergenz.

- Überraschende Nachrichten: siehe unten.

Das Ziel in R und die Zeitlimits sind einstellbar.

Das Panel zählt die sichtbaren Setups (Ziel erreicht, Stop erreicht, Zeit-Exits, nicht ausgeführte Orders, Smart-TP-Exits) und deren Summe in R. Diese Zählungen sind Bruttozahlen: Sie berücksichtigen weder Spread noch Provisionen oder Slippage und basieren auf der kleinen Stichprobe, die in Ihrem Chart sichtbar ist. Sie beschreiben, was auf dem Chart passiert ist; sie messen keinen Vorteil und sagen keine zukünftigen Ergebnisse voraus.

STRATEGIE „NACHRICHTENÜBERRASCHUNG“

Für jede vergangene Veröffentlichung der ausgewählten Währungen mit einem bekannten Ist- und Prognosewert gilt:

1. Überraschung = (Istwert minus Prognosewert) geteilt durch eine robuste Abweichung der vergangenen Überraschungen dieser Veröffentlichung (das 1,4826-Fache der medianen absoluten Abweichung, bei mindestens 5 vergangenen Werten).

2. Die Überraschung ist signifikant, wenn ihr Absolutwert den von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht (standardmäßig 0,5). Kleinere Überraschungen werden ignoriert.

3. Richtung: Der übliche Effekt der Veröffentlichung auf die jeweilige Währung, entnommen aus der MetaQuotes-Auswirkungshistorie oder aus Schlüsselwörtern, anschließend in das Chart-Symbol umgewandelt. Bei Gold führt eine positive US-Überraschung, die den Dollar stärkt, zu einer Verkaufszone.

4. Einstieg zum Schluss der Veröffentlichungsminute (M1). Schutz-Stop in der Chart-ATR (standardmäßig 1), Ziel in R und ein zeitlicher Ausstieg N Minuten nach der Veröffentlichung (standardmäßig 30).

Der Tooltip zeigt den Namen der Veröffentlichung, die New Yorker Zeit, die Ist- und Prognosewerte sowie die Überraschung in Abweichungen an. Diese Ansicht funktioniert bei Gold und bei Währungspaaren, die eine Kalenderwährung enthalten. Bei einem Index wie dem NAS100 wird keine Zone eingezeichnet, und das Panel weist darauf hin.

Bitte beachten Sie: Der Großteil der Kursreaktion auf eine Veröffentlichung erfolgt oft innerhalb der ersten Minute vor diesem Eintrag, und die Spreads weiten sich in der Regel rund um Veröffentlichungen aus. Beurteilen Sie diese Zonen nach Ihrem eigenen Ermessen.

SMART TP (OPTIONALER DYNAMISCHER AUSSTIEG)

Aktivieren Sie „Smart TP“ im Panel, um den festen Ausstieg jeder Strategie durch einen dynamischen Ausstieg zu ersetzen. Deaktivieren Sie diese Option, um zum festen Stop und Ziel zurückzukehren.

Nachdem der Einstieg ausgeführt wurde, verfolgt der Indikator den Kurs Minute für Minute auf M1-Balken:

1. Stop: Wenn ein Balken den aktuellen Stop durchbricht, wird der Trade am Stop oder am Eröffnungskurs des Balkens geschlossen, falls der Kurs mit einer Kurslücke durch diesen hindurchgeschossen ist.

2. Aktivierung: Sobald der Trade den gewählten Betrag (standardmäßig 1 R) erzielt hat, verschiebt sich der Stop auf den Break-even-Punkt.

3. Trailing: Der Stop folgt dann jedem neuen M1-Swing, der sich nach der Ausführung bildet, jedoch nur zugunsten des Trades.

4. Zeitlicher Ausstieg: Wird keine der Bedingungen erfüllt, wird der Trade nach Ablauf der üblichen Zeitbegrenzung der Strategie geschlossen.

Drei Modi:

- M1-Swing-Tracking, kein festes Ziel: Das Ziel wird ignoriert und der Trade läuft so lange, bis der Trailing-Stop erreicht wird.

- Ziel beibehalten, vorzeitiger Ausstieg bei M1-Umkehr: Das feste Ziel bleibt bestehen; der Trailing-Stop schließt den Trade nur bei einer Umkehr vorzeitig.

- Bei Zielwert weiterlaufen lassen: Der Trailing-Stop beginnt, sobald das Ziel erreicht ist, wobei der Stop einen R unterhalb des Zielwerts fixiert wird.

Auf dem Chart markiert eine gestrichelte Linie den „Smart TP“-Ausstiegskurs und eine gepunktete Linie zeigt den aktuellen Trailing-Stop eines laufenden Handels an.

Hinweise:

- Es werden bis zu 120 Tage M1-Verlauf geladen. Ältere Setups oder Charts, für die keine M1-Daten verfügbar sind, verwenden die eigenen Balken des Charts, was weniger präzise ist. Das Panel zeigt an, wann M1-Daten verwendet wurden.

- Innerhalb des Füllbalkens ist die Reihenfolge der Kursbewegungen unbekannt, daher beginnt das Trailing erst beim nächsten Balken.

- Ein dynamischer Ausstieg verändert die Form der Ergebnisse (mehr kleine Gewinne, einige größere, weniger vollständig erreichte Ziele). Er schafft jedoch für sich genommen keinen Vorteil.

STEUERUNG UND ANPASSUNG

- 22 Elemente, die jeweils mit einer Schaltfläche ein- oder ausgeschaltet werden können und pro Chart gespeichert werden.

- Anzeigesprachen: Englisch (Standard), Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch für den gesamten Text im Chart.

- Dunkles Design, helles Design oder Beibehaltung der aktuellen Chartfarben. Die ursprünglichen Chartfarben werden wiederhergestellt, wenn der Indikator entfernt wird.

- Alle Farben sind anpassbar.

- Die Felder können verschoben und ausgeblendet werden.

- Optionale Benachrichtigungen bei jeder neuen Konstellation oder Umkehr sowie vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten.

- Einstellbare Rückblick-Tiefe (standardmäßig 1.500 Balken).

Die Einstellungen sind nach Themen gruppiert: Allgemein, Darstellung, Zu Beginn angezeigte Elemente, Handelssitzungen, Struktur / FVG / OB, Angebots- und Nachfrageräume, Liquidität, Umkehrungen, VWAP der Handelssitzung, Struktur über mehrere Zeitrahmen, Volumenprofil / ADR / runde Zahlen, Zusammenfassung, Fundamentaldaten (Dollar und Währungen, verwandte Märkte, Wirtschaftskalender), Wyckoff, Setups, Strategie für überraschende Nachrichten, Smart TP, Farben.

FÜR ENTWICKLER: iCustom-Puffer

- Puffer 0 und 1: Einstiegskurse für Setups (Kauf, Verkauf).

- Puffer 2 und 3: Umkehrpunkte (Kauf, Verkauf).

- Puffer 4 bis 9: Session-VWAP und dessen Bänder (zwei abwechselnde Reihen pro Session).

WICHTIGE INFORMATIONEN

- MacroStructure ist ein visuelles Analyse-Tool. Es platziert, ändert oder schließt keine Orders. Es handelt sich weder um einen Signaldienst noch um eine Anlageberatung.

- Jede Regel ist dokumentiert, jedoch wird keine der hier dargestellten Regeln als gewinnbringend präsentiert. Vergangene Ergebnisse auf einem Chart lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Bewerten Sie das Tool anhand Ihrer eigenen Charts, zunächst im Demo-Modus und anschließend unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Handelskosten.

- Fraktale und Fair-Value-Lücken werden – wie bei jedem auf Schwankungen basierenden Tool – erst ein oder zwei Balken nach ihrer Bildung bestätigt. Ein Element kann daher mit einer kurzen Verzögerung erscheinen.

- MT5 liefert meist das Tick-Volumen des Brokers, das vom Börsenvolumen abweichen kann. Volumenbasierte Elemente (VWAP, Volumenprofil, Wyckoff-Volumenfilter) nutzen diese Daten.

- Der MT5-Wirtschaftskalender ist im Strategietester nicht verfügbar. Im Tester zeigt das Fundamentaldaten-Panel die Meldung „Kalender im Tester nicht verfügbar“ an, und die Kalenderfunktionen sind deaktiviert. Alle anderen Elemente können im visuellen Modus des Testers angezeigt werden. Die Kalenderfunktionen sind im Live-Chart verfügbar.

- Anzeigen zu verwandten Märkten erscheinen nur für die Symbole, die Ihr Broker anbietet.

- Bei jedem neuen Balken wird alles neu berechnet. Auf M1 mit mehr als 5.000 Balken im Rückblick kann die Darstellung verlangsamt werden. „Smart TP“ mit M1-Daten erhöht die Belastung bei höheren Zeitrahmen etwas.

- Das Fundamentaldaten-Panel kann die letzten Kerzen oben rechts überdecken: Blenden Sie es aus oder verschieben Sie es mithilfe der Eingabe für den Panel-Rand.

SUPPORT

Fragen, Fehlermeldungen und Vorschläge sind in den Kommentaren dieser Produktseite oder per privater Nachricht auf MQL5 willkommen. Bitte geben Sie bei der Meldung eines Problems Ihren Broker, das Symbol und den Zeitrahmen an und fügen Sie einen Screenshot des Fensters bei.