Momentum Divergence V2 EA

Automatisierter Handel mit Momentum-Divergenz für MetaTrader 5

Momentum Divergence V2 ist ein konfigurierbarer Expert Advisor, der regelmäßige bullische und bärische Divergenzen zwischen dem Kurs und dem Momentum-Indikator identifiziert. Er kombiniert bestätigte Swing-Punkte mit optionalen Marktfiltern, flexibler Positionsgrößenbestimmung und automatisiertem Handelsmanagement.

Signale werden anhand geschlossener Kerzen ausgewertet, wobei Einstiegspunkte erst nach Bestätigung des jeweiligen Pivots berücksichtigt werden. Trader können die Signaleinstellungen, den Handelsplan und die Risikokontrollen entsprechend ihren Testanforderungen konfigurieren.

Handelsansatz

Die Strategie sucht nach Abweichungen zwischen Kursbewegung und Momentum:

• Bullische Divergenz: Der Kurs bildet ein niedrigeres Tief, während das Momentum ein höheres Tief bildet.

• Bärische Divergenz: Der Kurs bildet ein höheres Hoch, während das Momentum ein niedrigeres Hoch bildet.

Eine bestätigte Divergenz kommt erst dann für einen Einstieg in Frage, wenn alle aktivierten Filter, Handelsbeschränkungen und Risikobedingungen erfüllt sind.

Zu den Signaleinstellungen gehören die Momentum-Periode und die Kursquelle, die Pivot-Stärke, der Divergenz-Rückblick, der minimale und maximale Pivot-Abstand sowie die minimalen Unterschiede zwischen Kurs und Momentum.

Wichtigste Funktionen

• Automatisierter Kauf- und Verkaufshandel mit unabhängigen Richtungssteuerungen.

• Divergenzerkennung auf Basis bestätigter Pivots und geschlossener Kerzen.

• Optionaler Trendfilter auf Basis des gleitenden Durchschnitts.

• ATR- und Kerzenkörper-Volatilitätsfilter.

• Positionsgrößenbestimmung nach festem Lot oder prozentualem Risiko.

• Optionale, auf dem Eigenkapital basierende Zinseszinsberechnung.

• Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Methoden.

• Break-even- und Trailing-Stop-Management.

• Optionaler Ausstieg bei einer bestätigten gegenläufigen Divergenz.

• Handelssitzungen, Auswahl der Wochentage und gesperrte Handelsintervalle.

• Drawdown-, Tagesverlust- und Limits für aufeinanderfolgende Verluste.

• Positionslimits, tägliche Einstiegslimits und Einstiegs-Cooldown.

• Einstellungen für Spread-Filterung und Ausführungsabweichungen.

• Schließung von Positionen am Freitag.

• Erkennung von „Magic Numbers“ und Journal-Diagnose.

Positionsgrößenbestimmung

Wählen Sie zwischen zwei Modi zur Positionsgrößenbestimmung:

Feste Lot-
Verwendet das in den Einstellungen festgelegte Handelsvolumen.

Risikoprozent-
Berechnet das Handelsvolumen anhand des konfigurierten Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Distanz. Wenn die Zinseszinsberechnung aktiviert ist, wird bei der Berechnung das aktuelle Kontoguthaben herangezogen.

Benutzerdefinierte Einstellungen für das Mindest- und Höchstvolumen bieten zusätzliche Kontrolle über die Positionsgröße.

Einstiegsfilter

Optionale Filter ermöglichen es Anwendern, Einstiegspunkte entsprechend ausgewählter Marktbedingungen einzuschränken:

• Trendfilter: konfigurierbarer Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt, Berechnungsmethode und Kursquelle.

• ATR-Filter: minimaler und maximaler zulässiger Volatilitätsbereich.

• Kerzenkörper-Filter: minimale und maximale Kerzenkörpergröße im Verhältnis zur ATR.

• Spread-Filter: maximal zulässiger Spread.

• Einstiegszeitpunkt: eine Entscheidung pro Kerze und eine konfigurierbare Verzögerung zwischen den Einstiegszeitpunkten.

Kauf- und Verkaufstransaktionen können separat aktiviert werden.

Stop-Loss und Take-Profit

Stop-Loss-Methoden

• Fester Abstand in Punkten.

• ATR-basierte Entfernung.

Take-Profit-Methoden

• Feste Entfernung in Punkten.

• Risiko-Ertrags-Verhältnis im Verhältnis zur Stop-Loss-Distanz.

• ATR-basierte Entfernung.

Über separate Steuerelemente lassen sich Stop-Loss und Take-Profit aktivieren oder deaktivieren.

Automatisiertes Positionsmanagement

Das Break-even-Management passt den Stop-Loss an, sobald der konfigurierte Gewinnauslöser erreicht ist, wobei optional ein Versatz über den Einstiegskurs hinaus möglich ist.

Der Trailing Stop nutzt konfigurierbare Einstellungen für Aktivierung, Abstand und Anpassungsschritte.

Der Ausstieg bei entgegengesetztem Signal kann eine Position schließen, wenn eine bestätigte Divergenz in die entgegengesetzte Richtung auftritt.

Die „Friday Management“-Funktion kann EA-Positionen zu einem festgelegten Zeitpunkt schließen.

Risikokontrollen

Der EA bietet konfigurierbare Limits für:

• Kapitalrückgang des Kontos.

• Täglicher Verlust.

• Aufeinanderfolgende Verlusttrades.

• Gleichzeitige EA-Positionen.

• Neue Trades pro Tag.

• Maximales Handelsvolumen.

Die Einstellungen für Drawdown und Tagesverlust beinhalten die Option, EA-Positionen zu schließen, wenn das jeweilige Limit erreicht ist. Eine separate Einstellung kann neue Einstiegsgeschäfte blockieren, wenn ein manueller Trade oder die Position eines anderen EAs auf demselben Symbol besteht.

Diese Steuerungsmöglichkeiten helfen bei der Steuerung des Handelsrisikos, garantieren jedoch nicht, dass Verluste unter allen Ausführungsbedingungen innerhalb der konfigurierten Grenzwerte bleiben.

Handelsplan

Konfigurieren Sie eine Handelssitzung mit Start- und Endzeit, wählen Sie zulässige Wochentage aus und legen Sie ein Sperrintervall fest, in dem neue Einstiegspositionen nicht zulässig sind.

Das gesperrte Zeitfenster kann auch so konfiguriert werden, dass bestehende EA-Positionen geschlossen werden.

Konfiguration und Diagnose

Die Eingaben sind in Gruppen unterteilt, die folgende Bereiche abdecken:

• Allgemeine Einstellungen, Magic Number und Orderkommentare.

• Handelssymbol und Signal-Zeitrahmen.

• Handelsrichtungen und Einstiegszeitpunkt.

• Positionsgröße und Volumenlimits.

• Risikokontrollen und Handelsbeschränkungen.

• Einstellungen für Momentum-Divergenz.

• Trend- und Volatilitätsfilter.

• Stop-Loss, Take-Profit und Positionsmanagement.

• Handelssitzungen und Freitagsabschluss.

• Protokollmeldungen und detaillierte Signaldiagnostik.

Das Handelssymbol kann explizit angegeben oder leer gelassen werden, um das aktuelle Chart-Symbol zu verwenden.

Testen vor dem Live-Einsatz

Testen Sie die von Ihnen gewählte Konfiguration im MetaTrader 5-Strategietester, bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen. Verwenden Sie, sofern verfügbar, die Option „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“, das gewünschte Handelssymbol und den gewünschten Zeitrahmen sowie Bedingungen, die denen Ihres Brokers entsprechen.

Bewerten Sie die Performance über verschiedene historische Zeiträume hinweg, einschließlich Drawdown, Handelsfrequenz und Sensitivität gegenüber Spreads und Handelskosten.

Die Ergebnisse können je nach den gewählten Einstellungen, den Brokerdaten, den Symbolspezifikationen und den Ausführungsbedingungen variieren.

Risikohinweis

Der Handel birgt das Risiko finanzieller Verluste. „Momentum Divergence V2“ garantiert keine Rentabilität. Historische Ergebnisse und Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Verwenden Sie für Ihr Konto geeignete Positionsgrößen und Risikoeinstellungen und testen Sie jede Konfiguration vor dem Einsatz im Live-Handel.