Treasury Auction Inventory Fade

TreasuryAuctionInventoryFade ist ein MT5-Expert Advisor für GBPUSD mit einem internen M30-Entscheidungszeitrahmen. Es handelt sich um eine ereignisgesteuerte Strategie, die die Kursverschiebung des GBPUSD vor ausgewählten Auktionen von 3-jährigen und 10-jährigen US-Staatsanleihen misst und bei Erreichen des 13:00 -Uhr-Ereignisbalkens in New York einen Fade-Trade ausführt.

Das Handelssymbol ist über „InpTradeSymbol“ konfigurierbar, wobei GBPUSD als Standardwert voreingestellt ist. Strategiedaten, ATR, Kursnotierungen, Symbolspezifikationen, Positionsprüfungen, Positionsgröße und Orders basieren auf dem konfigurierten Symbol im M30-Zeitrahmen. Der Chart, auf dem der EA läuft, ist kein Ersatzmarkt und keine Signalquelle.

Geprüfte Standardlogik

• Zielmarkt: GBPUSD, intern M30.
• Wirtschaftsereignis: Auktionstermine für 3-jährige und 10-jährige US-Staatsanleihen.
• Ereigniszeit: 13:00 Uhr ( America/New_York).
• Druckfenster: 120 Minuten im eingefrorenen G04.
• Richtung: Die vor dem Ereignis festgestellte Verschiebung in die entsprechende Richtung nutzen; eine positive GBPUSD-Verschiebung führt zu einem VERKAUF, eine negative Verschiebung zu einem KAUF.
• ATR: 20 abgeschlossene M30-Balken.
• Stop: Extremwert des strukturellen Druckfensters plus 0,10 ATR, mit einem Mindest-Stop-Abstand von 0,50 ATR.
• R-Ziel: deaktiviert.
• Ausstiegszeitpunkt: 120 Minuten nach dem Einstieg.
• Sicherheitsmechanismus für die Handelssitzung: 15:55 Uhr New York.
• Spread-Schutz: maximal 0,10 ATR.
• Trailing Stop und Breakeven: deaktiviert.
• Regime-Overlay: KEINES.
• Magische Zahl: 26090672.
• Risiko pro Position: 1,00 % des Kapitals. Die Benutzeroberfläche erlaubt Werte bis zu 10,00 %, einschließlich 5–10 %, aber alle unten aufgeführten historischen Daten basieren auf 1,00 %. Ein höheres Risiko kann Verluste und Drawdowns erheblich vergrößern.

Historische Ergebnisse des Strategietesters

Bei den nachstehenden Handelsdaten handelt es sich um historische MetaTrader 5-Strategietester-Simulationen aus der „Frozen Scientific“-Quelle und dem G04 SET. Dabei kamen MetaQuotes-Demo, Modell 1, eine virtuelle Ersteinzahlung von 10.000 USD und ein nativer GBPUSD-M30-Host zum Einsatz.

In-Sample-Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2024
- Nettogewinn: +1.817,05 USD
- Trades: 143
- Gewinnfaktor: 1,26
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 10,14 %
- Beobachtete Häufigkeit: 2,349 Trades pro 30 Tage

Der Jahresnettogewinn war nicht durchgehend positiv:
– 2020: USD +114,50
– 2021: USD -17,91
– 2022: USD +1.044,77
– 2023: USD +1.701,72
– 2024: USD -1.026,03

Testzeitraum außerhalb der Stichprobe: 01.01.2025 bis 03.10.2026
- Nettogewinn: USD +256,80
- Trades: 21
- Gewinnfaktor: 1,26
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 4,28 %
- Beobachtete Häufigkeit über den nominalen Zeitraum: 0,984 Trades pro 30 Tage

Das gespeicherte OOS-Ledger zeigt:
– 2025: USD +256,80, 21 abgeschlossene Trades.
– 2026 bis einschließlich 3. Oktober: USD 0,00, 0 Trades.
– Letzter gespeicherter OOS-Schlusskurs: 09.12. 2025, 22:00 Uhr Serverzeit.

Das Segment 2026 ohne Trades wird nicht ausgeblendet. Der wissenschaftliche Kalender endete am 09.12.2025, daher enthält der genehmigte historische OOS-Bericht keine Auktionstrades für das Jahr 2026.

Aktueller Kalenderumfang

Zur Produktpflege behält Release 1.03 alle historischen eingebetteten Datumsangaben bei und fügt lediglich zukünftige Datumsangaben nach dem genehmigten OOS-Endpunkt vom 03.10.2026 hinzu. Ab dem 04.10.2026 listet der offizielle vorläufige Auktionsplan des US-Finanzministeriums die folgenden Auktionen desselben Typs auf:

• 06.10.2026 – 3-jährige Schatzanweisung
• 07.10.2026 – Wiedereröffnung der 10-jährigen Anleihe
• 09.11.2026 – 3-jährige Anleihe
• 10.11.2026 – 10-jährige Anleihe
• 07.12.2026 – 3-jährige Anleihe
• 08.12.2026 – Wiedereröffnung der 10-jährigen Anleihe
• 11.01.2027 – 3-jährige Anleihe
• 12.01.2027 – Wiedereröffnung der 10-jährigen Anleihe

Bei diesen acht Zeilen handelt es sich um offizielle vorläufige Termine, nicht um von P&L ausgewählte Termine und auch nicht um neue Backtest-Ergebnisse. Bei dieser Aktualisierung wurde keine emissionsankündigung auf Wertpapierebene gefunden, die die Zeilen für die 3- und 10-jährigen Anleihen vom Oktober bestätigt, daher wird keine der acht Zeilen als einzeln angekündigt gekennzeichnet. Das Finanzministerium kann vorläufige Termine ändern; eine spätere wertpapierspezifische Emissionsankündigung ersetzt einen widersprüchlichen vorläufigen Termin.

Der eingebettete Kalender ist statisch und wird nicht zur Laufzeit heruntergeladen. Der Zeitraum nach dem 12.01.2027 wird nicht abgeleitet. Der Kalender muss anhand primärer Quellen des Finanzministeriums gepflegt werden, sobald neuere Zeitpläne und Emissionsankündigungen verfügbar werden.

Zeitliche Begrenzung des Host-Diagramms

Die oben aufgeführten historischen Performance-Zahlen beziehen sich auf den nativen GBPUSD-M30-Host. Ein anderer Host-Chart kann „OnTick“-Callbacks zu leicht abweichenden Zeitpunkten generieren. Die Strategie liest und handelt weiterhin GBPUSD M30, doch der genaue Ausführungspreis bzw. der genaue Ausführungszeitpunkt können abweichen, da der Callback, der einen neuen Zielbalken erkennt, möglicherweise bei einem anderen Host-Tick eintrifft. Die hostübergreifende Konformitätsprüfung überprüft daher das Zielsymbol, das Ereignisdatum, die Richtung, die Handelsanzahl und den Ausführungsweg; es wird nicht davon ausgegangen, dass identische Gewinne und Verluste Tick für Tick reproduziert werden.

Es gibt kein Fallback-Asset, keinen künstlichen Handel, keinen nur für den Tester bestimmten wirtschaftlichen Zweig und kein alternatives Validierungssignal.

Kosten und Ausführungslimits

Die gespeicherten Transaktionsbücher weisen in den beiden kommerziellen Durchläufen eine Provision von 0,00 USD und einen Swap von 0,00 USD aus. Die analysierten Kennzahlen geben keine separate Gebührensumme an, und der Spread wird nicht separat von den ausgeführten Kursen aufgeschlüsselt. Es wird nicht behauptet, dass ein anderer Broker diese Kosten reproduzieren wird.

Die Angaben stammen nicht von Vantage, es handelt sich weder um eine Validierung anhand realer Ticks noch um Live-Gewinne. Vertragsspezifikationen, Spread, Tick-Wert, Stop- und Freeze-Levels, Volumenschritte, Margin, Server-Uhrzeit, Handelssitzungen und die Symbolbezeichnung können die Ausführung beeinflussen.

Historische Simulationen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.