Gold Trend Resume
- Experten
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Donizeti Aparecido Alves Ferreira Junior
Software developer and founder of D7 Bots, building algorithmic trading tools for MetaTrader 5. - Version: 2.11
- Aktivierungen: 5
GoldTrendResume ist ein MT5-Expert Advisor, dessen geprüfte, wissenschaftlich fundierte Standardhandelsstrategie XAUUSD auf Basis von H4-Entscheidungsdaten handelt. Er sucht nach der Fortsetzung eines etablierten Trends nach einem Rückzug: Ein langsamer EMA definiert das Trendregime, ein schneller EMA identifiziert die Struktur des Rückzugs und der Wiederaufnahme, und der ATR bestimmt die Stop-Distanz, die Spread-Toleranz und die Risikogröße.
Der EA ist nicht an das Symbol oder den Zeitrahmen des Host-Charts gebunden. Das Handelsinstrument wird explizit über „InpTradeSymbol“ ausgewählt (Standard: XAUUSD), und alle Strategien, Indikator-Handles, Kursdaten, Positionen und Orders verwenden dieses konfigurierte Symbol, wobei H4 intern fest vorgegeben ist. Geben Sie den genauen Namen des Brokersymbols ein, falls der Broker ein Suffix oder Präfix verwendet. Es erfolgt kein automatischer Fallback auf einen anderen Vermögenswert.
Geprüfte Standardlogik
- Entscheidungszeitrahmen: H4, intern und fest eingestellt.
- Schneller EMA: 30.
- Langsamer EMA: 120.
- ATR: 20, basierend auf abgeschlossenen Kerzen.
- Wiederaufnahme des Aufwärtstrends: Der letzte geschlossene Balken liegt über dem langsamen EMA, der langsame EMA steigt, der vorherige geschlossene Balken blieb über dem langsamen EMA, während er sich auf oder unter dem schnellen EMA befand, und der letzte geschlossene Balken schließt wieder über dem schnellen EMA.
- Wiederaufnahme einer Short-Position: symmetrisch umgekehrte Bedingungen.
- Standard-Stop-Modus: ATR, 2,0 × ATR(20).
- Standardziel: 2,0R ab der ausführbaren Stop-Distanz.
- Spread-Schutz: aktueller Spread ≤ 0,05 × ATR(20).
- Standard-Trailing, Breakeven, maximale Haltebalken, Ausstieg bei Versagen des schnellen EMA und Spiegelrichtung sind deaktiviert.
- Magic-Nummer: 26090493.
- Die Positionsgrößenberechnung basiert auf dem aktuellen Eigenkapital und der ausführbaren Stop-Distanz über OrderCalcProfit, rundet das Volumen auf die Broker-Stufe ab und reduziert das Volumen, falls die Margin 95 % der freien Margin überschreiten würde.
„InpRiskPercent“ behält 1,00 % als wissenschaftlichen Standardwert bei und akzeptiert Werte von 0,10 % bis 10,00 %, sodass Risikoszenarien von 5 % und 10 % konfiguriert werden können, ohne die Signallogik zu ändern. Die unten aufgeführten historischen Ergebnisse basieren alle auf einem Wert von 1,00 %. Ein höheres Risiko ist kein Hinweis auf eine höhere Qualität oder einen höheren erwarteten Gewinn; es erhöht das erforderliche Engagement, den Drawdown und das Verlustpotenzial erheblich und kann durch Margin- oder Mindestvolumen-Regeln eingeschränkt werden.
Historische Ergebnisse aus dem Strategietester
Bei diesen Zahlen handelt es sich um Backtests des MetaTrader 5-Strategietesters, nicht um Live-Handelsergebnisse. Das geprüfte Handelspaar verwendete MetaQuotes-Demo, Modell 1, und eine virtuelle Ersteinzahlung von 10.000 USD bei unveränderter wissenschaftlicher Konfiguration.
In-Sample: 01.01.2020 bis 31.12.2024
- Nettogewinn: +1.143,27 USD
- Trades: 143
- Gewinnfaktor: 1,14
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 13,02 %
- Beobachtete Häufigkeit: 2,349 Trades pro 30 Tage
Der Jahresnettogewinn innerhalb des IS-Fensters war nicht durchgehend positiv:
– 2020: USD -357,93
– 2021: USD -227,78
– 2022: USD +427,48
– 2023: USD +1.135,76
– 2024: USD +165,74
Außerhalb der Stichprobe: 01.01.2025 bis 03.10.2026
- Nettogewinn: USD +1.139,09
- Trades: 46
- Gewinnfaktor: 1,57
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 5,68 %
- Beobachtete Häufigkeit: 2,156 Trades pro 30 Tage
Jährlicher Nettogewinn innerhalb dieses OOS-Fensters:
– 2025: USD +437,75
– 2026 bis einschließlich 3. Oktober: USD +701,34
Die Handelsprotokolle dokumentieren profitable IS- und OOS-Positionen, die gleiche eingefrorene Konfiguration sowie native MT5-Berichte. Es werden separate Saldenkurven für abgeschlossene IS- und OOS-Geschäfte geführt. Drawdown, Profitfaktor, WFA, Monte-Carlo-Simulationen, Stresstests und andere Diagnosen dienen als Belege und nicht als zusätzliche kommerzielle Pass/Fail-Schwellenwerte.
Host-Chart, Synchronisation und Ausführung
Der EA kann an ein Tick-generierendes MT5-Chart angehängt werden, ohne dass dieses Chart zur Auswahl des gehandelten Vermögenswerts oder des Strategie-Zeitrahmens verwendet wird. Ticks des Host-Charts lösen Überprüfungen der synchronisierten H4-Reihe des konfigurierten Handelssymbols aus. Entscheidungen basieren ausschließlich auf geschlossenen Balken bei den Schichten 1 und 2. Ist das Symbol oder die Serie nicht synchronisiert, bricht der EA den Vorgang ab und führt keine Handelsgeschäfte durch.
Vor einem Orderversuch prüft der EA die Handelssitzung des konfigurierten Symbols und ermittelt seine eigenen aktuellen Geld- und Briefkurse. Er simuliert keine Trades, verwendet keine MQL_TESTER-Verzweigungen, wechselt nicht zu einem anderen Wertpapier und lockert die Bedingungen für das Trendwiederaufnahmesignal nicht.
Nachweisgrenzen
Die historischen Daten stammen aus MetaQuotes-Demo / Modell 1 / virtuelle 10.000 USD. Es handelt sich nicht um Vantage-Daten, keine Validierung anhand realer Ticks und keinen Live-Gewinn. Die Symbolbezeichnungen der Broker, die Kontraktgröße von XAUUSD, der Tick-Wert, der Spread, der Swap, die Stopp-/Freeze-Levels, das Mindestvolumen, die Margin sowie die Handelszeiten können die Ausführung erheblich beeinflussen.
Das Timing des Host-Charts ist entscheidend: Ein anderer Host kann zu einer anderen Callback-Sequenz führen, selbst wenn die Gesamtergebnisse zufällig übereinstimmen. Die oben genannten historischen Referenzkurven und Statistiken stammen vom wissenschaftlichen XAUUSD-H4-Host. Um diese Berichte möglichst genau zu reproduzieren, verwenden Sie XAUUSD H4 als Host-Chart.
Version 2.11 wurde kompiliert und technisch getestet. Bei der aufgezeichneten IS-Host-Prüfung endeten sowohl der XAUUSD-H4-Ziellauf als auch ein heterogener Host mit 143 Trades und +1.143,27 USD, doch eine unabhängige Überprüfung ergab unterschiedliche Ausführungssequenzen, sodass hier keine vollständige Host-Parität beansprucht wird.
Historische Simulationen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
