Gold Night Drift

GoldNightDrift ist ein MT5-Expert Advisor, dessen geprüfte Konfiguration XAUUSD auf einem internen M30-Entscheidungszeitrahmen handelt. In der geprüften Standardkonfiguration handelt es sich um eine ausschließlich auf LONG-Positionen ausgerichtete Overnight-Timing-Strategie. Sie nutzt weder Kurstrends noch Oszillatoren, Breakouts oder externe Signale: Sie eröffnet Positionen am Nachmittag in New York und hält die Position bis zum nächsten Morgen in New York, mit dem Ziel, eine nächtliche Bestands-/Liquiditätsverschiebung bei Gold zu nutzen.

Version 2.02 verfügt über ein eigenes konfigurierbares Handelssymbol, „InpTradeSymbol“, mit der Standardeinstellung XAUUSD. Das Host-Chart liefert lediglich Terminal-Callbacks; die Zeitreihen der Strategie, ATR, Kurse, Symbolspezifikationen, Positionsprüfungen, Positionsgrößen und Orders verwenden intern das konfigurierte Zielsymbol auf M30. Broker-Präfixe oder -Suffixe können daher in der Eingabe für das Zielsymbol angegeben werden, ohne dass XAUUSD durch den Host-Markt ersetzt werden muss.

Handelslogik

• Zielinstrument: Standardmäßig XAUUSD, das genaue Broker-Symbol ist über „InpTradeSymbol“ konfigurierbar.
• Wirtschaftlicher Zeitrahmen: Intern M30, unabhängig vom Zeitrahmen des Host-Charts.
• Richtung: In der geprüften Standardeinstellung nur KAUF.
• Einstieg: Erste neue M30-Kerze, die montags bis donnerstags um 13:30 Uhr (New York) öffnet.
• Einstiege am Freitag werden ausgeschlossen, um eine Vermischung des Overnight-Effekts mit dem Wochenend-Engagement zu vermeiden.
• Primärer wirtschaftlicher Ausstieg: erster gültiger Ziel-Tick um oder nach 08:30 Uhr New Yorker Zeit am nächsten Werktag.
• ATR: 20 Perioden, gemessen anhand des letzten abgeschlossenen M30-Balkens am Ziel.
• Standard-Notstopp: 8,0 × ATR(20) unterhalb des Einstiegspunkts.
• Standard-Schutzziel: 1,0R über dem Einstieg unter Verwendung des ausführbaren Stoppabstands. Der zeitliche Ausstieg entspricht weiterhin dem wirtschaftlichen Horizont.
• Spread-Schutz: Der aktuelle Ziel-Spread darf nicht mehr als 0,10 × der abgeschlossenen ATR(20) betragen.
• Standardmäßige Trailing-Stop-, Breakeven- und generische Ausstiegsregeln nach verstrichener Zeit sind deaktiviert.
• Die standardmäßige Richtungsspiegelung ist deaktiviert.
• Die Positionsgröße wird anhand des aktuellen Eigenkapitals und der ausführbaren Stoppdistanz mit OrderCalcProfit berechnet, auf den Volumenschritt des Zielsymbols abgerundet und bei Bedarf für die Margin reduziert.
• „InpRiskPercent“ bleibt standardmäßig bei 1,00 %. Die Benutzeroberfläche akzeptiert endliche positive Werte bis einschließlich 10,00 %, einschließlich 5–10 %. Alle unten aufgeführten historischen Daten basieren auf 1,00 %; ein höheres Risiko ist in diesen Ergebnissen nicht berücksichtigt und kann zu einer erheblichen Steigerung der Verluste und des Drawdowns führen.

Es gibt keinen externen Feiertagskalender. Der EA benötigt synchronisierte Zieldaten, eine geöffnete Zielhandelssitzung und einen Zielkurs, der zum aktuellen M30-Balken des Ziels gehört. Ein Kurs mit einem Zeitstempel nach der aktuellen Server-/Tester-Zeit wird abgelehnt. Es wird kein Fallback auf ein Host-Symbol oder einen alternativen Markt verwendet.

Historische Ergebnisse des Strategietesters

Bei diesen Zahlen handelt es sich um Backtests des MetaTrader 5-Strategietesters, nicht um Live-Handelsergebnisse. Die geprüften kommerziellen Läufe verwendeten MetaQuotes-Demo, Modell 1, eine virtuelle Ersteinzahlung von 10.000 USD und dieselbe festgelegte wissenschaftliche Konfiguration.

In-Sample: 01.01.2020 bis 31.12.2024
- Nettogewinn: +2.653,26 USD
- Trades: 1.012
- Gewinnfaktor: 1,25
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 7,03 %
- Beobachtete Häufigkeit: 16,627 Trades pro 30 Tage

Der Jahresnettogewinn innerhalb des IS-Fensters war nicht durchgehend positiv:
– 2020: USD +741,11
– 2021: USD -317,97
– 2022: USD +187,14
– 2023: USD +609,03
– 2024: USD +1.433,95

Außerhalb der Stichprobe: 01.01.2025 bis 03.10.2026
- Nettogewinn: USD +856,76
- Trades: 238
- Gewinnfaktor: 1,28
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 5,54 %
- Beobachtete Häufigkeit: 11,156 Trades pro 30 Tage

Die OOS-Gesamtbilanz war positiv, doch die späteren Jahre wiesen Unterschiede auf:
– 2025: USD +1.164,79
– 2026 bis einschließlich 3. Oktober: USD -308,03

Profitfaktor, Drawdown, WFA, Monte-Carlo-Simulation, Stresstests und andere historische Analysedaten dienen lediglich als Belege im Bericht; sie stellen keine zusätzlichen Zusagen oder Garantien dar.

Zeit-, Broker- und Ausführungsbeschränkungen

Die Strategie rechnet die Serverzeit zunächst in UTC und anschließend in New Yorker Zeit um, unter Berücksichtigung der Sommerzeitregelungen in den USA und Europa. Die geprüfte Standardeinstellung verwendet die Server-Winterzeitverschiebung UTC+2 mit aktivierter europäischer Sommerzeit. Ein Broker mit einer abweichenden Server-Zeitkonvention muss vor der Nutzung überprüft werden.

Der EA überprüft die konfigurierten XAUUSD-Handelssitzungen und wartet, wenn dieser Markt geschlossen ist. Die Zieldaten müssen synchronisiert sein; die Zielkurse müssen aktuell genug für den aktiven M30-Balken sein und dürfen nicht aus der Zukunft im Verhältnis zur Server-/Testerzeit stammen.

Der Nachweis erfolgt über MetaQuotes-Demo / Modell 1. Es handelt sich nicht um einen Vantage-Nachweis, eine Validierung anhand von Echtzeit-Ticks oder um Live-Gewinne. Die abgeglichenen Kennzahlen weisen keine separaten Summen für Provisionen, Swaps und Gebühren aus. Kontraktgröße, Tick-Wert, Spread, Stop-Level, Mindestvolumen, Margin, Handelssitzungen und Symbolbezeichnungen für XAUUSD variieren je nach Broker und können die Ausführung erheblich beeinflussen.

GoldNightDrift verwendet keine DLL, WebRequest, Telegram, externen Signaldienste oder externe Laufzeit-Datenfeeds. Version 2.02 fügt keine künstlichen Trades, keinen Fallback-Markt und keinen validatorspezifischen Handelszweig hinzu.

Das Timing des Host-Charts kann die genaue Ausführung beeinflussen. Im aufgezeichneten technischen Vergleich von IS erzeugte der XAUUSD-M30-Referenz-Host 1.012 Trades und +2.653,26 USD, während ein EURUSD-Host 1.011 Trades und +2.525,84 USD erzeugte. Diese unterschiedlichen Gesamtergebnisse entsprechen nicht der Host-Parität. Die historischen Kurven und Statistiken auf dieser Seite beziehen sich auf den wissenschaftlichen XAUUSD-M30-Host; verwenden Sie XAUUSD M30 als Host-Chart, wenn Sie den Referenztest reproduzieren.

Version 2.02 wurde kompiliert und technisch getestet. Risikoeinstellungen von 5 % bis 10 % werden von der Benutzeroberfläche akzeptiert, sind jedoch in den historischen Daten mit 1,00 % nicht berücksichtigt.

Historische Simulationen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.