Treasury Auction Inventory Fade
- Asesores Expertos
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Donizeti Aparecido Alves Ferreira Junior
Software developer and founder of D7 Bots, building algorithmic trading tools for MetaTrader 5. - Versión: 1.3
- Activaciones: 5
TreasuryAuctionInventoryFade es un asesor experto de MT5 para el par GBPUSD con un marco temporal de decisión interno de M30. Se trata de una estrategia basada en eventos que mide la variación del GBPUSD antes de determinadas subastas de bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 y 10 años y opera una posición de «fade» en la barra del evento de las 13:00 de Nueva York.
El símbolo de negociación se puede configurar mediante InpTradeSymbol, siendo el GBPUSD el valor por defecto. Los datos de la estrategia, el ATR, las cotizaciones, las especificaciones del símbolo, las comprobaciones de posiciones, el tamaño de las operaciones y las órdenes utilizan ese objetivo configurado en el timeframe M30. El gráfico en el que se ejecuta el asesor experto no es un mercado sustitutivo ni una fuente de señales.
Lógica predeterminada auditada
- Mercado objetivo: GBPUSD, M30 interno.
- Evento económico: fechas de subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 y 10 años.
- Hora del evento: 13:00 America/New_York.
- Ventana de presión: 120 minutos en G04 congelado.
- Dirección: contrarrestar el desplazamiento con signo previo al evento; un desplazamiento positivo del GBPUSD genera una señal de VENTA, mientras que uno negativo genera una señal de COMPRA.
- ATR: 20 barras M30 completadas.
- Stop: extremo de la ventana de presión estructural más 0,10 ATR, con una distancia mínima de stop de 0,50 ATR.
- Objetivo R: desactivado.
- Tiempo de salida: 120 minutos tras la entrada.
- Protección contra fallos de sesión: 15:55 (hora de Nueva York).
- Protección contra el spread: máximo 0,10 ATR.
- Trailing y punto de equilibrio: desactivados.
- Superposición de régimen: NINGUNA.
- Número mágico: 26090672.
- Riesgo por defecto: 1,00 % del capital. La interfaz permite valores de hasta el 10,00 %, incluido el rango del 5 % al 10 %, pero todos los datos históricos que se muestran a continuación utilizan el 1,00 %. Un riesgo mayor puede aumentar considerablemente las pérdidas y la caída del valor.
Datos históricos del simulador de estrategias
Las cifras comerciales que se muestran a continuación proceden de simulaciones históricas del Probador de Estrategias de MetaTrader 5, realizadas a partir de la fuente científica «congelada» y del conjunto de datos G04. Se utilizaron MetaQuotes-Demo, modelo 1, un depósito inicial virtual de 10 000 USD y un host nativo GBPUSD M30.
Muestra: del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024
- Beneficio neto: +1 817,05 USD
- Operaciones: 143
- Factor de beneficio: 1,26
- Caída máxima del saldo: 10,14 %
- Frecuencia observada: 2,349 operaciones cada 30 días
El resultado neto anual no fue uniformemente positivo:
- 2020: +114,50 USD
- 2021: -17,91 USD
- 2022: +1 044,77 USD
- 2023: USD +1.701,72
- 2024: USD -1.026,03
Intervalo de prueba fuera de la muestra: del 1 de enero de 2025 al 3 de octubre de 2026
- Beneficio neto: +256,80 USD
- Operaciones: 21
- Factor de beneficio: 1,26
- Caída máxima del saldo: 4,28 %
- Frecuencia observada durante el intervalo nominal: 0,984 operaciones cada 30 días
El registro OOS conservado muestra:
- 2025: +256,80 USD, 21 operaciones cerradas.
- Desde 2026 hasta el 3 de octubre: 0,00 USD, 0 operaciones.
- Último cierre de la cuenta OOS conservada: 9 de diciembre de 2025 a las 22:00, hora del servidor.
El segmento de 2026 sin operaciones no está oculto. El calendario científico finalizó el 9 de diciembre de 2025, por lo que el informe histórico OOS aprobado no contiene operaciones de subasta de 2026.
Cobertura actual del calendario
A efectos de mantenimiento del producto, la versión 1.03 conserva todas las fechas históricas incorporadas y solo añade fechas futuras posteriores a la fecha límite OOS aprobada del 3 de octubre de 2026. A partir del 4 de octubre de 2026, el calendario provisional oficial de subastas del Tesoro de EE. UU. incluye las siguientes subastas del mismo tipo:
- 6 de octubre de 2026 — Bonos a 3 años
- 7 de octubre de 2026 — Reapertura de la emisión de bonos a 10 años
- 9 de noviembre de 2026 — Bonos a 3 años
- 10 de noviembre de 2026 — Bonos a 10 años
- 7 de diciembre de 2026 — Bono a 3 años
- 8 de diciembre de 2026 — Reapertura de la emisión de bonos a 10 años
- 11 de enero de 2027 — Bono a 3 años
- 12 de enero de 2027 — Reapertura de la emisión de bonos a 10 años
Estas ocho filas corresponden a fechas provisionales oficiales del calendario, no a fechas seleccionadas por P&L ni a nuevos datos de backtest. Esta actualización no ha encontrado ningún anuncio de emisión a nivel de título que confirme las filas de octubre correspondientes a los bonos a 3 y 10 años, por lo que no indica que ninguna de las ocho filas haya sido anunciada individualmente. El Tesoro puede modificar las fechas provisionales; un anuncio de emisión posterior específico para un título sustituye a cualquier fecha provisional que entre en conflicto con él.
El calendario integrado es estático, en lugar de descargarse en tiempo de ejecución. No se deduce la cobertura posterior al 12 de enero de 2027. El calendario debe actualizarse a partir de fuentes primarias del Tesoro a medida que se disponga de nuevos calendarios y anuncios de emisión.
Límite temporal del gráfico principal
Las cifras de rendimiento histórico anteriores corresponden al gráfico principal nativo de GBPUSD M30. Un gráfico principal diferente puede generar llamadas de retorno OnTick en instantes ligeramente distintos. La estrategia sigue leyendo y operando con GBPUSD M30, pero el precio y la hora exactos de ejecución pueden variar, ya que la llamada de retorno que detecta una nueva barra objetivo puede llegar en un tick del gráfico principal diferente. Por lo tanto, la conformidad entre hosts comprueba el símbolo objetivo, la fecha del evento, la dirección, el recuento de operaciones y la ruta de ejecución; no se da por sentado que reproduzca unas pérdidas y ganancias idénticas tick a tick.
No hay ningún activo de reserva, operación artificial, rama económica exclusiva del simulador ni señal de validación alternativa.
Costes y límites de ejecución
Los libros de contabilidad de operaciones conservados registran una comisión de 0,00 USD y un swap de 0,00 USD en las dos ejecuciones comerciales. Las métricas analizadas no muestran un total de comisiones por separado, y el diferencial no se desglosa separadamente de los precios ejecutados. No se afirma que otro corredor vaya a reproducir esos costes.
La evidencia no procede de Vantage, no se trata de una validación de ticks reales ni de beneficios en tiempo real. Las especificaciones del contrato, el spread, el valor del tick, los niveles de stop y de congelación, los incrementos de volumen, el margen, el reloj del servidor, las sesiones de negociación y la denominación de los símbolos pueden alterar la ejecución.
La simulación histórica no garantiza el rendimiento futuro.
