Tachi Portfolio Sentinel
- Utilitys
-
Do Thi Phuong Anh
I am PA, a 33-year-old Forex trader with eight years of market experience and three years of experience developing tools on MQL5.
I create calculation tools and indicators designed to help traders manage risk. These tools are for educational purposes only and do not constitute financial advice. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Der Betrieb mehrerer EAs auf demselben Konto führt zu einer Lücke: Niemand addiert das Gesamtrisiko aller Strategien, und niemand bemerkt, wenn zwei EAs unbemerkt gegeneinander arbeiten. Tachi Portfolio Sentinel überwacht das gesamte Konto, fasst Ihre EAs zu Strategiegruppen zusammen, weist jeder Gruppe ein Risikobudget zu und kennzeichnet Risikokonflikte zwischen ihnen – wobei jede Zahl bis zu den genauen Transaktionen zurückverfolgt werden kann, die dahinter stehen.
So funktioniert es
- Gruppiert mehrere Magic Numbers, Kommentarmuster oder Symbole zu benannten Strategiegruppen, die automatisch aus offenen Positionen und ausstehenden Orders ermittelt werden
- Legt ein Risikobudget pro Gruppe fest: maximales offenes Risiko in Geld oder als Prozentsatz des Eigenkapitals, maximale Lot-Anzahl, maximale offene Positionen, maximaler Tagesverlust
- Fasst die Nutzung jeder Gruppe in einer Übersicht auf Kontoebene zusammen
- Erkennt vier Arten von Risikokonflikten zwischen Gruppen und listet die jeweiligen Tickets auf
- Protokolliert jede Warnmeldung und jede Aktion in einer CSV-Auditdatei, zusammen mit der Regel, die sie ausgelöst hat, und dem Ergebnis
Risikobudgets nach Strategiegruppen
Eine Strategiegruppe ist nicht nur ein „Magic Number“-Filter – sie kann mehrere EAs, Symbole oder manuelle Trades kombinieren, die sich eine Risikoverteilung teilen. Das offene Risiko wird in der Kontowährung pro Position unter Verwendung des tatsächlichen Stop-Loss berechnet. Positionen ohne Stop-Loss werden separat als „Unbegrenzt“ angezeigt und niemals als Nullrisiko gewertet. Budgets können anhand des Geldbetrags, des Prozentsatzes des Eigenkapitals, der Lot-Anzahl, der Positionsanzahl und des täglichen Verlusts überprüft werden, wobei zwei konfigurierbare Warnstufen vor einer harten Überschreitung vorgesehen sind.
Erkennung von Positionskonflikten
Über die Budgets einzelner Gruppen hinaus überprüft „Portfolio Sentinel“ gruppenübergreifend:
- Konzentration: dasselbe Symbol und dieselbe Richtung, die von mehreren Gruppen gleichzeitig gehalten werden
- Interne Absicherung: Positionen in entgegengesetzter Richtung auf dasselbe Symbol gruppenübergreifend, mit einer Schätzung der verschwendeten Spread-Kosten
- Währungsengagement: Nettoengagement pro Währung, umgerechnet in die Kontowährung für Devisen-, Metall- und Index-Symbole
- Korrelierte Eintrittswellen: mehrere Gruppen, die innerhalb eines kurzen Zeitfensters dasselbe Wertpapier eröffnen
Jede Warnmeldung zeigt die betroffenen Gruppen, die Tickets und den jeweiligen Betrag an, sodass sie überprüft und nachvollzogen werden kann – man muss sich nicht einfach darauf verlassen.
Nachvollziehbare, überprüfbare Aktionen
Jede Gruppe läuft in einem von drei Modi: „Monitor“ (nur Warnmeldungen), „Soft“ (storniert die eigenen ausstehenden Orders der Gruppe, sobald ihr Budget überschritten wird) oder „Enforce“ (schließt die Positionen der Gruppe nach einer gewählten Richtlinie: neueste zuerst, schlechteste P&L zuerst oder schrittweise Reduzierung). Ein globaler Schalter „Alle Durchsetzungen pausieren“ stoppt jede automatisierte Aktion sofort, und das Schließen einer gesamten Gruppe erfordert eine zweistufige Bestätigung. Jede Aktion wird in ein CSV-Protokoll mit Zeitstempel, Gruppe, Regel, Tickets und Ergebnis geschrieben.
Ehrliche Einschränkungen
MetaTrader 5 bietet keine Möglichkeit für ein Programm, die Order eines anderen EAs vor deren Absendung zu blockieren, sodass Portfolio Sentinel erst reagieren kann, wenn eine Position oder Order bereits besteht. Es kann keine Ausführung während einer Kurslücke oder einer Verbindungsunterbrechung garantieren. Bei Netting-Konten läuft es im reinen Überwachungsmodus, da MT5 Positionen pro Symbol verrechnet und ein strategiebezogenes Hauptbuch nicht verfügbar ist. Es generiert keine Handelssignale und verspricht keine Diversifizierungssicherheit anhand einer einzigen Korrelationszahl.
Anforderungen
- MetaTrader 5, Hedging-Konto (Netting-Konten werden im reinen Überwachungsmodus unterstützt)
- An einen einzelnen Chart anhängen; es verwaltet das gesamte Konto, nicht nur ein Symbol
- Keine DLLs, keine externen Dienste – alle Daten verbleiben innerhalb des Terminals
