Pro RVI Signal Multi Filter Trend Reversal MT5

Produktübersicht: Technisches Multi-Filter-System „Relative Vigor Index“

Der Relative Vigor Index (RVI) Multi-Filter-Indikator ist eine umfassende Engine zur technischen Analyse, die für das MetaTrader 5-Terminal entwickelt wurde. Dieses Analysesystem wurde entwickelt, um zyklische Momentumverschiebungen, Trendfortsetzungen und strukturelle Marktwendepunkte zu identifizieren, und kombiniert die klassische Relative-Vigor-Index-Formel mit einer fortschrittlichen, mehrschichtigen Bestätigungsmatrix, die aus 17 unterschiedlichen technischen Filtern besteht.

Anstatt sich auf isolierte Oszillatorsignale zu verlassen, die während Konsolidierungsphasen mit geringer Volatilität oder starken parabolischen Gegentrends anfällig für Fehlsignale sind, ermöglicht dieser Indikator eine systematische Konfluenzüberprüfung. Trader können selektiv Trendbasislinien, Momentum-Oszillatoren, Unterstützungs- und Widerstandsgrenzen der Kursentwicklung, Volatilitätshüllen sowie algorithmische Fibonacci-Retracement-Zonen heranziehen, um Signale vor der Ausführung zu bestätigen.

Zentrale Architekturprinzipien

1. Signalberechnung und Repaint-Verhalten:

Die zentralen Crossover-Berechnungen und Filtermechanismen werten abgeschlossene historische Kursdaten auf geschlossene Kerzen (Bar-Index 1) aus. Visuelle Pfeilindikatoren und Ausführungsalarme werden ausschließlich beim Schließen der Kerze angezeigt. Sobald die Kerze geschlossen und der Alarm ausgegeben wurde, bleiben die Werte im Datenpuffer und die grafischen Pfeile unverändert. Der Indikator berechnet historische Signale auf vergangenen Kerzen nicht neu, verschiebt sie nicht und zeichnet sie nicht neu.

2. Modulare Filtermatrix:

Alle 17 Bestätigungsfilter arbeiten auf Basis einer modularen booleschen Architektur. Ist eine Filtergruppe deaktiviert, wird sie bei der Berechnung vollständig umgangen, wodurch Rechenressourcen geschont werden. Sind mehrere Filter aktiviert, erfordert das System eine einstimmige Richtungsübereinstimmung aller aktiven Module, bevor ein gültiger Kauf- oder Verkaufssignalpfeil ausgegeben wird.

3. Flexibilität bei der Ausführung:

Die Software fungiert als visuelle Orientierungshilfe direkt im Chart mit anpassbaren Pfeilmarkierungen und einer Oszillatordarstellung in einem separaten Fenster. Sie verfügt zudem über eine integrierte Benachrichtigungs-Engine, die Popup-Warnungen, lokalisierte Audioansagen und mobile Push-Benachrichtigungen über das MetaQuotes-ID-Netzwerk bereitstellen kann.

Mathematische Grundlagen und grundlegende Crossover-Mechanismen

Der Basisoszillator wird anhand der Standardformel des Relative Vigor Index berechnet, die ursprünglich von John Ehlers eingeführt wurde. Die Berechnung basiert auf der Prämisse, dass Kurse in einem Aufwärtstrend typischerweise höher schließen als sie eröffneten, während Kurse in einem Abwärtstrend niedriger schließen als sie eröffneten.

Der Indikator berechnet den primären RVI-Wert anhand eines symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitts über 4 Perioden des Kursdeltas (Schlusskurs minus Eröffnungskurs), geteilt durch einen symmetrisch gewichteten gleitenden Durchschnitt über 4 Perioden der gesamten Balkenbreite (Höchstkurs minus Tiefstkurs):

- Wertvektor (Zählerkomponente): ((Schlusskurs – Eröffnungskurs) + 2 * (Schlusskurs[1] – Eröffnungskurs[1]) + 2 * (Schlusskurs[2] – Eröffnungskurs[2]) + (Schlusskurs[3] – Eröffnungskurs[3])) / 6,0

- Spannweitenvektor (Nennerkomponente): ((Höchstkurs – Tiefstkurs) + 2 * (Höchstkurs[1] – Tiefstkurs[1]) + 2 * (Höchstkurs[2] – Tiefstkurs[2]) + (Höchstkurs[3] – Tiefstkurs[3])) / 6,0

Die endgültige RVI-Hauptlinie ergibt sich aus der Berechnung der einfachen Summe der Zählervektoren über den festgelegten Zeitraum (InpPeriod), geteilt durch die einfache Summe der Nennervektoren über denselben Zeitraum.

Die RVI-Signallinie wird als symmetrisch gewichteter gleitender Durchschnitt der RVI-Hauptlinie über 4 Perioden gebildet:

- Signallinie = (RVI[0] + 2 * RVI[1] + 2 * RVI[2] + RVI[3]) / 6,0

Primäre Auslösebedingungen:

- Grundlegender bullischer Crossover: Tritt ein, wenn die RVI-Hauptlinie die RVI-Signallinie nach oben kreuzt (MainBuffer[1] > SignalBuffer[1] und MainBuffer[2] <= SignalBuffer[2]).

- Grundlegender bärischer Crossover: Tritt ein, wenn die RVI-Hauptlinie die RVI-Signallinie nach unten kreuzt (MainBuffer[1] < SignalBuffer[1] und MainBuffer[2] >= SignalBuffer[2]).

Detaillierte Funktionslogik der 17 modularen Filter

Wenn aktiviert, fungiert jedes Modul als striktes Richtungsgatter:

1. Dynamischer RSI-Crossover-Filter (Use_RSI_Cross_Filter)

- Berechnung: Überwacht die Standardwerte des Relative Strength Index, die mit RSI_Length und RSI_Price_Source berechnet werden.

- Kaufbedingung: Der RSI-Wert muss die Überverkaufszone von unten her verlassen (RSI[1] > „Oversold“ und RSI[2] <= „Oversold“).

- Verkaufsbedingung: Der RSI-Wert muss die überkaufte Zone von oben nach unten durchbrechen (RSI[1] < „Überkauft“ und RSI[2] >= „Überkauft“).

2. ADX-Trendstärkenfilter (Use_ADX_Filter)

- Berechnung: Berechnet den Average Directional Movement Index über den festgelegten ADX_Period.

- Richtungsfilter: Sowohl Kauf- als auch Verkaufssignale werden herausgefiltert, es sei denn, der Haupt-ADX-Wert ist gleich oder größer als ADX_Min_Level. Dadurch wird sichergestellt, dass Signale nur dann generiert werden, wenn eine richtungsabhängige Volatilität vorliegt.

3. Filter für die Trendbasislinie mit einem gleitenden Durchschnitt (Use_MA_Filter)

- Berechnung: Berechnet einen einzelnen gleitenden Durchschnitt (SMA, EMA, SMMA oder LWMA) über den Zeitraum „MA_Period“ unter Anwendung des Versatzes „MA_Shift“.

- Kaufbedingung: Der Schlusskurs des aktuellen Balkens muss deutlich über dem Wert des gleitenden Durchschnitts liegen (Close[1] > MA[1]).

- Verkaufsbedingung: Der Schlusskurs des aktuellen Balkens muss deutlich unter dem Wert des gleitenden Durchschnitts liegen (Close[1] < MA[1]).

4. Ichimoku-Senkou-Span-B-Baseline-Filter (Use_Ichimoku_Filter)

- Berechnung: Leitet Senkou Span B aus dem Standard-Ichimoku-Kinko-Hyo-Algorithmus über Ichimoku_SenkouB und Ichimoku_Kijun ab.

- Kaufbedingung: Der Schlusskurs des Balkens muss oberhalb der Senkou Span B-Basislinie liegen.

- Verkaufsbedingung: Der Schlusskurs des Balkens muss unterhalb der Senkou-Span-B-Basislinie liegen.

5. Langfristiger RSI-75-Trendfilter (Use_RSI75_Filter)

- Berechnung: Analysiert das langfristige Momentum anhand eines Relative Strength Index mit längerer Periode (RSI_Filter_Period, Standardwert 75).

- Kaufbedingung: Der RSI-75-Wert muss über der Gleichgewichtsbasislinie von 50,0 liegen (RSI75[1] > 50,0).

- Verkaufsbedingung: Der RSI-75-Wert muss unterhalb der 50,0-Gleichgewichtsbasislinie liegen (RSI75[1] < 50,0).

6. Filter mit zwei gleitenden Durchschnitten (Use_DoubleMA_Filter)

- Berechnung: Vergleicht einen schnellen gleitenden Durchschnitt (MA_A) mit einem langsamen gleitenden Durchschnitt (MA_B), die mit unterschiedlichen Perioden, Methoden, angewandten Kursen und Verschiebungen konfiguriert sind.

- Kaufbedingung: Der Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts muss streng größer sein als der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts (MA_A[1] > MA_B[1]).

- Verkaufsbedingung: Der Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts muss streng kleiner sein als der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts (MA_A[1] < MA_B[1]).

7. Umfassender Filter für den Awesome Oscillator (Use_AO_Filter)

Bietet drei unabhängige Untermodi, die aus dem Standard-Medianpreis-Momentum berechnet werden:

- Volumen-/Amplitudenschwelle (Use_AO_Volume_Filter): Ein Kauf erfordert AO[1] >= AO_Buy_Min; ein Verkauf erfordert AO[1] <= AO_Sell_Max.

- Farb-/Balken-Delta-Richtung (Use_AO_Color_Filter): Ein Kauf erfordert ein steigendes Histogramm (AO[1] > AO[2]); ein Verkauf erfordert ein fallendes Histogramm (AO[1] < AO[2]).

- Ausrichtung an der Nulllinie (Use_AO_Zero_Filter): Für einen Kauf ist ein steigendes Histogramm streng über Null erforderlich; für einen Verkauf ist ein fallendes Histogramm streng unter Null erforderlich.

8. Parabolischer SAR-Richtungsfilter (Use_SAR_Filter)

- Berechnung: Bewertet die Kurspunkte des Parabolic Stop and Reverse auf Basis der Beschleunigung SAR_Step und der Grenzwerte SAR_Maximum.

- Kaufbedingung: Der Schlusskurs des Balkens muss deutlich über dem SAR-Punkt liegen (Close[1] > SAR[1]).

- Verkaufsbedingung: Der Schlusskurs des Balkens muss deutlich unter dem SAR-Punkt liegen (Close[1] < SAR[1]).

9. Heiken-Ashi-Strukturkerzenfilter (Use_HeikenAshi_Filter)

- Berechnung: Erzeugt in Echtzeit modifizierte Heiken-Ashi-Eröffnungs- und Schlusskursreihen aus den Kursdaten des Terminals.

- Kaufbedingung: Die synthetische Heiken-Ashi-Kerze muss bullisch sein (HA_Close[1] > HA_Open[1]).

- Verkaufsbedingung: Die synthetische Heiken-Ashi-Kerze muss bärisch sein (HA_Close[1] < HA_Open[1]).

10. Commodity Channel Index-Trendfilter (Use_CCI_Filter)

- Berechnung: Berechnet das zyklische Basismomentum über den Zeitraum „CCI_Period“ mit dem angegebenen angewandten Kurs.

- Kaufbedingung: Der CCI-Wert muss positiv sein (CCI[1] > 0,0).

- Verkaufsbedingung: Der CCI-Wert muss negativ sein (CCI[1] < 0,0).

11. Commodity Channel Index-Filter für Überkauft/Überverkauft (Use_CCI_OBOS_Filter)

- Berechnung: Misst die kurzfristige Erschöpfung anhand der CCI_OBOS_Period im Verhältnis zu den oberen und unteren Schwellenwerten.

- Kaufbedingung: Der Oszillator muss die obere Erschöpfungsschwelle überschreiten (CCI[1] > CCI_Overbought).

- Verkaufsbedingung: Der Oszillator muss unter die untere Erschöpfungsschwelle fallen (CCI[1] < CCI_Oversold).

12. Makro-RVI-Trendfilter (Use_RVI_Filter)

- Berechnung: Initialisiert einen sekundären Relative Vigor Index, der über einen breiten Zeithorizont berechnet wird (RVI_Period, Standardwert 75).

- Kaufbedingung: Die Makro-RVI-Hauptlinie muss oberhalb der zentralen Nulllinie liegen (RVI[1] > 0,0).

- Verkaufsbedingung: Die Makro-RVI-Hauptlinie muss unterhalb der zentralen Nulllinie liegen (RVI[1] < 0,0).

13. Sekundärer RVI-Signalkonfluenzfilter (Use_RVI_Signal_Filter)

- Berechnung: Verfolgt eine sekundäre RVI-Konfiguration (RVI_Signal_Period, Standardwert 20) mit Haupt- und Signallinie.

- Kaufbedingung: Die sekundäre Hauptlinie muss über ihrer Signallinie liegen (RVI_Main[1] > RVI_Sig[1]).

- Verkaufsbedingung: Die sekundäre Hauptlinie muss unterhalb ihrer Signallinie liegen (RVI_Main[1] < RVI_Sig[1]).

14. Dynamischer MACD-Histogramm-Erweiterungsfilter (Use_MACD_Filter)

- Berechnung: Berechnet die Differenz des MACD-Histogramms (Hauptlinie minus Signallinie) über MACD_FastEMA, MACD_SlowEMA und MACD_SignalSMA.

- Kaufbedingung: Das Histogramm muss positiv sein (Histogram[1] > 0,0).

- Verkaufsbedingung: Das Histogramm muss negativ sein (Histogram[1] < 0,0).

15. MACD-Nulllinien-Absolut-Bias-Filter (Use_MACD_Zero_Filter)

- Berechnung: Analysiert die absolute Position der MACD-Hauptlinie relativ zur Nulllinie.

- Kaufbedingung: Die MACD-Hauptlinie muss über Null liegen (MACD_Main[1] > 0,0).

- Verkaufsbedingung: Die MACD-Hauptlinie muss unter Null liegen (MACD_Main[1] < 0,0).

16. Filter für dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen (Use_SR_Filter)

- Berechnung: Identifiziert gleitende Kursschwankungsgrenzen durch Abtasten des höchsten Hochs und des tiefsten Tiefs über das historische SR_Period-Fenster. Rechnet SR_Zone_Points in Kurseinheiten um.

- Kaufbedingung: Prüft, ob das Tief des aktuellen Balkens die berechnete Unterstützungszone durchbricht oder diese testet.

- Verkaufsbedingung: Prüft, ob das Hoch des aktuellen Balkens die berechnete Widerstandsgrenze durchbricht oder testet.

17. Algorithmischer Swing-Fibonacci-Retracement-Filter (Use_Fib_Filter)

- Berechnung: Implementiert die Erkennung von Höchst- und Tiefstständen, inspiriert von der Swing-Mechanik, unter Verwendung der Parameter „ZigZag_Depth“, „ZigZag_Deviation“ und „ZigZag_Backstep“. Berechnet dynamische Fibonacci-Retracement-Niveaus (Fib_Level_1 und Fib_Level_2) über den erkannten Swing-Bereich hinweg.

- Konfluenzbedingung: Prüft, ob der aktuelle Kerzenbereich (Höchst- bis Tiefstkurs) die berechnete Fibonacci-Retracement-Zone schneidet, und bestätigt so die strukturelle Kursausrichtung, bevor die Signalvalidierung zugelassen wird.

Umfassende Dokumentation der Eingabeparameter

Allgemeine RVI-Kernkonfiguration:

- InpPeriod (Typ: int, Standard: 14, Einheit: Bars): Anzahl der historischen Bars, die zur Berechnung der Hauptformel des Relative Vigor Index herangezogen werden.

- InpMainColor (Typ: Farbe, Standard: clrBlue): Farbe, die der primären RVI-Linie zugewiesen wird, die im Unterfenster dargestellt wird.

- InpSignalColor (Typ: Farbe, Standard: clrRed): Farbe, die der symmetrisch gewichteten Signallinie mit 4 Perioden zugewiesen wird.

- InpShowArrows (Typ: bool, Standard: true): Aktiviert oder deaktiviert grafische Signalpfeile im Hauptkurschart.

- InpBuyColor (Typ: Farbe, Standard: clrAqua): Farbe, die den bullischen Wingdings-Signalpfeilen (Code 233) zugewiesen wird.

- InpSellColor (Typ: Farbe, Standard: clrRed): Farbe, die den bärischen Wingdings-Signalpfeilen (Code 234) zugewiesen wird.

- InpArrowSize (Typ: int, Standard: 2, Einheit: Pixel): Größenskala der im Chart gezeichneten grafischen Pfeilobjekte.

Alarm- und Benachrichtigungssubsystem:

- InpEnableAlert (Typ: bool, Standard: true): Aktiviert native Popup-Dialogwarnungen im Terminalfenster.

- InpEnableSound (Typ: bool, Standard: true): Aktiviert die Wiedergabe eines lokalisierten Signaltons, wenn ein verifiziertes Signal auftritt.

- InpSoundBuy (Typ: string, Standard: „alert.wav“): Dateiname der Wave-Audiodatei für bullische Signale, die sich im Verzeichnis „Sounds“ des Terminals befindet.

- InpSoundSell (Typ: string, Standard: „alert.wav“): Dateiname der Wave-Audiodatei für bärische Signale, die sich im Verzeichnis „Sounds“ des Terminals befindet.

- InpEnablePush (Typ: bool, Standard: true): Aktiviert sofortige Push-Benachrichtigungen, die über die MetaQuotes-ID an iOS-/Android-MetaTrader-Apps weitergeleitet werden.

- InpAlertClosedBar (Typ: bool, Standard: true): Erzwingt die strikte Ausführung von Alarmen ausschließlich nach Abschluss des Kerzenschlusses.

Filterkonfigurationsgruppe:

- Mode_Group (Typ: Zeichenkette, Standard: „=== FILTER MODE ===“): Visuelle Abschnittstrennlinie auf der Registerkarte „Eingabeparameter“ in MetaTrader.

Einstellungen für den dynamischen RSI-Crossover-Filter:

- Use_RSI_Cross_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die RSI-Schwellenwert-Wiederherstellungslogik.

- RSI_Length (Typ: int, Standard: 14, Einheit: Bars): Berechnungszeitraum für den Relative Strength Index.

- RSI_Price_Source (Typ: ENUM_APPLIED_PRICE, Standard: PRICE_CLOSE): Angewandte Preisquelle, die bei der RSI-Berechnung verwendet wird.

- Oversold (Typ: double, Standard: 30,0, Einheit: Indexwert): Unterer Schwellenwert, der die Überverkauft-Grenze darstellt.

- Überkauft (Typ: double, Standard: 70,0, Einheit: Indexwert): Oberer Schwellenwert, der die Überkaufgrenze darstellt.

Einstellungen für den ADX-Trendstärkenfilter:

- Use_ADX_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Filterung der Stärke des Average Directional Movement Index.

- ADX_Period (Typ: int, Standard: 10, Einheit: Balken): Mittelungsperiode für den technischen Indikator ADX.

- ADX_Min_Level (Typ: double, Standard: 20,0, Einheit: Indexwert): Erforderlicher Mindestwert der ADX-Basislinie, damit Signale ausgelöst werden können.

Einstellungen für den Basiswert des einfachen gleitenden Durchschnitts:

- Use_MA_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Filterung der Kursposition anhand eines einzelnen gleitenden Durchschnitts.

- MA_Period (Typ: int, Standard: 50, Einheit: Bars): Mittelungsperiode für den Trend-gleitenden Durchschnitt.

- MA_Method (Typ: ENUM_MA_METHOD, Standard: MODE_SMA): Glättungsmethode (einfach, exponentiell, geglättet, linear gewichtet).

- MA_Shift (Typ: int, Standard: 0, Einheit: Balken): Horizontale Verschiebung der gleitenden Durchschnittslinie um eine bestimmte Anzahl von Balken.

Einstellungen für Ichimoku Senkou Span B:

- Use_Ichimoku_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert den Vergleich mit der Ichimoku-Senkou-Span-B-Basislinie.

- Ichimoku_SenkouB (Typ: int, Standard: 52, Einheit: Bars): Berechnungszeitraum für die Erstellung der Senkou-Span-B-Linie.

- Ichimoku_Kijun (Typ: int, Standard: 26, Einheit: Bars): Berechnungszeitraum für die Erstellung der Kijun-sen-Linie.

RSI 75-Makrotrend-Einstellungen:

- Use_RSI75_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Trendvalidierung anhand des langfristigen RSI-Mittelwerts.

- RSI_Filter_Period (Typ: int, Standard: 75, Einheit: Bars): Berechnungszeitraum für den Makro-RSI-Indikator.

Einstellungen für das Doppel-Gleitender-Durchschnitt-Band:

- Use_DoubleMA_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Filterung der Ausrichtung des doppelten gleitenden Durchschnitts.

- MA_A_Period (Typ: int, Standard: 30, Einheit: Bars): Mittelungsperiode für den schnelleren gleitenden Durchschnitt.

- MA_A_Method (Typ: ENUM_MA_METHOD, Standard: MODE_EMA): Auf den schnellen gleitenden Durchschnitt angewendete Glättungsmethode.

- MA_A_Applied (Typ: ENUM_APPLIED_PRICE, Standard: PRICE_CLOSE): Preiskonstante, die im schnellen gleitenden Durchschnitt verwendet wird.

- MA_A_Shift (Typ: int, Standard: 0, Einheit: Bars): Horizontale Verschiebung des schnellen gleitenden Durchschnitts.

- MA_B_Period (Typ: int, Standard: 140, Einheit: Balken): Mittelungsperiode für den langsamen gleitenden Durchschnitt.

- MA_B_Method (Typ: ENUM_MA_METHOD, Standard: MODE_EMA): Auf den langsamen gleitenden Durchschnitt angewandte Glättungsmethode.

- MA_B_Applied (Typ: ENUM_APPLIED_PRICE, Standard: PRICE_CLOSE): Kurskonstante, die im langsamen gleitenden Durchschnitt verwendet wird.

- MA_B_Shift (Typ: int, Standard: 0, Einheit: Bars): Horizontale Verschiebung für den langsamen gleitenden Durchschnitt.

Einstellungen des Awesome-Oscillator-Moduls:

- Use_AO_Filter (Typ: bool, Standard: false): Hauptschalter für das Auswertungsmodul des Awesome Oscillators.

- Use_AO_Volume_Filter (Typ: bool, Standard: false): Erzwingt Mindestanforderungen an die Amplitude der AO-Histogrammbalken.

- AO_Buy_Min (Typ: double, Standard: 4,0, Einheit: Indexwert): Erforderlicher positiver AO-Mindestschwellenwert für eine Kaufbestätigung.

- AO_Sell_Max (Typ: double, Standard: -4,0, Einheit: Indexwert): Maximaler negativer AO-Schwellenwert, der für eine Verkaufsbestätigung erforderlich ist.

- Use_AO_Color_Filter (Typ: bool, Standard: false): Erzwingt eine richtungsabhängige Farbverläufe bei den AO-Histogrammbalken.

- Use_AO_Zero_Filter (Typ: bool, Standard: false): Erzwingt eine richtungsabhängige Balkenabfolge relativ zur Nulllinie.

Einstellungen des Parabolic-SAR-Moduls:

- Use_SAR_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Kursfilterung für Parabolic Stop and Reverse.

- SAR_Step (Typ: double, Standard: 0,02, Einheit: Schrittverhältnis): Inkrementeller Beschleunigungsfaktor für den Parabolic-SAR-Algorithmus.

- SAR_Maximum (Typ: double, Standard: 0,2, Einheit: maximales Verhältnis): Maximaler Obergrenzen-Beschleunigungsfaktor für den Parabolic SAR.

Heiken-Ashi-Trend-Einstellungen:

- Use_HeikenAshi_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Richtungsfilterung der synthetischen Heiken-Ashi-Kerzen.

Einstellungen für die CCI-Trendbasislinie:

- Use_CCI_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Standard-Nulllinienfilterung des Commodity Channel Index.

- CCI_Period (Typ: int, Standard: 50, Einheit: Bars): Mittelungsperiode für den Trend-CCI-Indikator.

- CCI_Applied (Typ: ENUM_APPLIED_PRICE, Standard: PRICE_CLOSE): Angewandte Preisquelle, die bei der Berechnung des Trend-CCI verwendet wird.

Einstellungen für CCI-Überkauft- und Überverkauft-Signale:

- Use_CCI_OBOS_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Überprüfung auf extreme Momentum-Ausbrüche.

- CCI_OBOS_Period (Typ: int, Standard: 14, Einheit: Bars): Mittelungsperiode für den kurzfristigen CCI-Oszillator.

- CCI_OBOS_Applied (Typ: ENUM_APPLIED_PRICE, Standard: PRICE_CLOSE): Angewandte Kursquelle für den kurzfristigen CCI.

- CCI_Overbought (Typ: double, Standard: 100,0, Einheit: Indexwert): Oberer Schwellenwert für die Erschöpfung.

- CCI_Oversold (Typ: double, Standardwert: -100,0, Einheit: Indexwert): Unterer Schwellenwert für die Erschöpfung.

RVI-Makrotrend-Einstellungen:

- Use_RVI_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die sekundäre Trendfilterung der RVI-Null-Linie mit langer Periode.

- RVI_Period (Typ: int, Standard: 75, Einheit: Balken): Berechnungszeitraum für den Makro-Relative-Vigor-Index.

Einstellungen für das sekundäre RVI-Signal:

- Use_RVI_Signal_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Konfluenz von Haupt- und Signallinie des sekundären RVI.

- RVI_Signal_Period (Typ: int, Standard: 20, Einheit: Bars): Berechnungszeitraum für die sekundäre RVI-Engine.

Einstellungen für MACD-Signal und -Histogramm:

- Use_MACD_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Richtungsfilterung des MACD-Histogramms.

- MACD_FastEMA (Typ: int, Standard: 12, Einheit: Bars): Periode des schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitts im MACD-Kern.

- MACD_SlowEMA (Typ: int, Standard: 26, Einheit: Bars): Periode des langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitts im MACD-Kern.

- MACD_SignalSMA (Typ: int, Standard: 9, Einheit: Balken): Glättungszeitraum der MACD-Signallinie.

- MACD_Applied (Typ: ENUM_APPLIED_PRICE, Standard: PRICE_CLOSE): Bei den MACD-Berechnungen verwendete Kursquelle.

Einstellungen für den MACD-Nulllinienfilter:

- Use_MACD_Zero_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die Filterung der MACD-Hauptlinie auf den absoluten Nullpunkt.

Einstellungen für den Unterstützungs- und Widerstandsfilter:

- Use_SR_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die dynamische, rollierende Validierung der Unterstützungs- und Widerstandsbänder.

- SR_Period (Typ: int, Standard: 50, Einheit: Bars): Rückblick auf historische Bars zur Ermittlung der höchsten Hochs und tiefsten Tiefs.

- SR_Zone_Points (Typ: double, Standard: 80,0, Einheit: Punkte): Breite der reaktiven Kurszone, gemessen in Broker-Punkten.

Einstellungen für Fibonacci-Swing-Retracement:

- Use_Fib_Filter (Typ: bool, Standard: false): Aktiviert die algorithmische Erkennung von Fibonacci-Swing-Retracement-Zonen.

- Fib_Level_1 (Typ: double, Standard: 0,382, Einheit: Verhältnis): Verhältnis der oberen Grenze des Fibonacci-Retracement-Bereichs.

- Fib_Level_2 (Typ: double, Standard: 0,618, Einheit: Verhältnis): Verhältnis der tiefen Grenze des Fibonacci-Retracement-Bereichs.

- ZigZag_Depth (Typ: int, Standard: 12, Einheit: Bars): Mindestschwelle für den Rückblick in Bars zwischen potenziellen Swing-Punkten.

- ZigZag_Deviation (Typ: int, Standardwert: 5, Einheit: Punkte): Mindestpreisabweichung, die erforderlich ist, um einen bestätigten Swing-Scheitelpunkt zu bilden.

- ZigZag_Backstep (Typ: int, Standardwert: 3, Einheit: Balken): Mindestabstand in historischen Balken, der zwischen aufeinanderfolgenden Swing-Pivots erforderlich ist.

Operative Empfehlungen und technische Einrichtung

- Instrumentenkompatibilität: Anwendbar auf liquide Finanzinstrumente, einschließlich Haupt- und Nebenwährungspaare, Aktienindizes, Edelmetalle und Energiekontrakte. Spread- und Liquiditätsmerkmale sollten stets bewertet werden.

- Eignung für Zeitrahmen:

* Scalping-Strategien: M1- und M5-Zeitrahmen mit niedrigeren Periodeneinstellungen (z. B. InpPeriod: 8–10, ADX-Filter aktiviert, um aktive Handelssitzungen zu isolieren).

* Day-Trading-Strategien: M15- und H1-Zeitrahmen unter Verwendung ausgewogener Trendbasislinien (z. B. Single MA 50 oder Double MA 30/140).

* Swing-Trading-Strategien: H4- und D1-Zeitrahmen mit aktiven Makrofiltern (z. B. Ichimoku Senkou Span B, RSI 75 und Fibonacci-Retracements).

- Kontoarchitektur: Kompatibel mit sowohl Hedging- als auch Netting-Ausführungskonten in Standard-, ECN- und Raw-Spread-Brokerumgebungen.

- Ausführungslatenz: Da Alarme und Pfeilberechnungen auf abgeschlossenen historischen Balken (Balken 1) ausgeführt werden, ist eine Ausführung mit extrem geringer Latenz oder dediziertes VPS-Hosting für manuelle Handelsabläufe optional.

Strategie-Konfluenz-Archetypen

- Archetyp 1: Trendfolgendes Momentum-Modell

* Kerneinstellungen: InpPeriod = 14

* Aktive Filter: Use_DoubleMA_Filter = true (MA 30 EMA vs. MA 140 EMA), Use_ADX_Filter = true (ADX_Period = 14, Min_Level = 22,0), Use_MACD_Filter = true.

* Ziel: Eliminiert Signale aus Seitwärtskonsolidierungen, indem eine Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte, aktives Trend-Momentum und eine MACD-Bestätigung gefordert werden.

- Archetyp 2: Zyklisches Mean-Reversion-Modell für Kursbewegungen

* Kerneinstellungen: InpPeriod = 10

* Aktive Filter: Use_RSI_Cross_Filter = true (Oversold = 30, Overbought = 70), Use_SR_Filter = true (SR_Period = 50, SR_Zone_Points = 60), Use_HeikenAshi_Filter = true.

* Ziel: Erfasst Wendepunkte, indem sichergestellt wird, dass der RVI-Crossover genau dann erfolgt, wenn der Kurs horizontale Unterstützungs-/Widerstandsgrenzen testet, während der RSI den Extrembereich verlässt.

- Archetyp 3: „Golden Pocket“-Modell zur strukturellen Konfluenz

* Kerneinstellungen: InpPeriod = 14

* Aktive Filter: Use_Fib_Filter = true (Niveaus 0,382 bis 0,618), Use_SAR_Filter = true, Use_CCI_Filter = true.

* Ziel: Richtet das Momentum zyklischer Oszillatoren direkt auf strukturelle Swing-Retracements in Charts mit höheren Zeitrahmen aus.

Ressourcenzuweisung und Rechenoptimierung

Die Indikatorarchitektur nutzt native MetaTrader 5-Indikator-Handles (iRVI, iRSI, iADX, iMA, iIchimoku, iAO, iSAR, iCCI, iMACD), die während des OnInit-Ausführungszyklus initialisiert werden. Dynamische Daten-Arrays werden als Zeitreihen zugewiesen und erst dann über optimierte „CopyBuffer“-Aufrufe gefüllt, wenn die jeweiligen Filtermodule aktiviert sind.

Nicht verwendete Indikator-Handles bleiben unzugewiesen, wodurch der Speicherbedarf gering gehalten wird. Grafikobjekte werden anhand des Zeitstempels der Epochen-Balken eindeutig indiziert (z. B. RVI_BUY_timestamp), um redundante Chart-Operationen zu vermeiden. Im OnDeinit-Zyklus werden alle Grafikobjekte gelöscht und aktive Indikator-Handles sicher aus dem Terminal-Speicher freigegeben.

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen und anderen Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Marktvolatilität und Hebelwirkung können sich sowohl zugunsten als auch zum Nachteil der Marktteilnehmer auswirken und möglicherweise zum Verlust des investierten Kapitals führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, sei es aus manuellen Handelsanalysen oder aus simulierten technischen historischen Auswertungen, ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Diese Software ist ein rein analytisches und informatives Tool zur technischen Analyse, das Händlern bei der Bewertung der Kursdynamik helfen soll; sie bietet weder Finanzberatung noch automatisierte Handelsausführung oder Garantien für Rentabilität. Nutzer müssen den Indikator in einer simulierten Demo-Handelsumgebung gründlich bewerten und testen, um sein Funktionsverhalten unter verschiedenen Marktbedingungen zu verstehen, bevor sie ihn auf Live-Handelskonten einsetzen.