PrimeEntry44
- Experten
- Version: 4.6
- Aktualisiert: 5 November 2026
- Aktivierungen: 5
Überblick
PrimeEntry44 ist das Ergebnis von fünf Jahren Entwicklungs-, Test- und Live-Beobachtungsarbeit. Es begann mit einer einzigen Idee und entwickelte sich nach und nach zu einem vollständigen Handelssystem. Vor der Veröffentlichung wurde der Code einer umfassenden Testreihe unterzogen, und jede Strategie wurde nur dann im System belassen, wenn sie diese Tests bestanden hatte.
Der EA basiert nicht auf einer einzigen Konfiguration. Er betreibt ein Portfolio aus voneinander unabhängigen Price-Action-Strategien; jede Strategie eröffnet ihren eigenen Trade mit eigenem SL, TP und eigener Magic-Nummer. Die monatlichen Ergebnisse der Strategien sind nahezu unabhängig voneinander; eine schwache Phase einer Strategie wird in der Regel durch die anderen ausgeglichen.
- Plattform: MetaTrader 5, Hedging-Konto
- Chart: M5 (höhere Zeitrahmen werden im Code ausgelesen)
- Unterstützte Symbole: XAUUSD (Gold) und USTEC (Nasdaq 100)
- Handelsstil: Intraday bis zu einigen Tagen; kein Grid, Martingale oder Aufstocken bei Verlust; jede Position hat einen SL, einige Strategien haben keinen TP, da sie zeitgesteuert geschlossen werden.
- Risiko: Fester Prozentsatz des Guthabens pro Trade; wird je nach Marktlage, Trendstärke und Volatilität angepasst
Strategien
Der EA führt für jedes Symbol automatisch seine eigene Strategieauswahl durch; jede Strategie hat ihre eigene Logik, ihren eigenen SL, ihren eigenen TP und ihre eigene Magic-Nummer:
Die Strategien basieren auf gemeinsamen Erkennungssystemen, die auch im Chart dargestellt werden können: Bereichserkennung (zwei Zeitrahmen), FVG-Lücken, automatische Hochs/Tiefs, doppelte Hochs/Tiefs, Plateaus, Londoner Niveaus und fünf gleitende Durchschnitte.
Risikomanagement und Filter
Das Lot jeder Transaktion wird anhand der SL-Distanz berechnet; so entspricht der Verlust einem festgelegten Prozentsatz des Guthabens (Standardwert 0,6 %, jede Strategie kann ihren eigenen Wert verwenden). Darüber hinaus:
- Risiko je nach Marktlage: Der Markt wird als steigend, fallend oder seitwärts tendierend klassifiziert (10-Tage-Effizienzrate und automatische H4-Trendlinie). Das Strategierisiko kann je nach Trendrichtung – mit dem Trend, gegen den Trend oder seitwärts – unterschiedlich ausfallen; einige Strategien eröffnen Positionen nur in Richtung der aktuellen Marktlage.
- Trend-Ebenen-Multiplikator: Optionale Supertrend- (H4) und ADX- (H4) Multiplikatoren; wenn beispielsweise der ADX niedrig ist, wird bei einem ruhigen Trend mehr Risiko eingegangen.
- Risiko je nach Volatilität: In einem ruhigen Markt kann das Risiko erhöht werden; wenn die tägliche Volatilität sprunghaft ansteigt, können Trades gestoppt werden.
- Nachrichtenfilter: Offene Positionen werden einige Minuten vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (außerhalb der Landwirtschaft) und der Arbeitslosenquote, des Verbraucherpreisindex (VPI), der Zinsentscheidung der FED, der FED-Pressekonferenz und der FED-Protokolle geschlossen; kurz vor und nach der Veröffentlichung von Nachrichten werden keine neuen Positionen eröffnet. Für den Strategietest sind die Nachrichten der Jahre 2010–2026 im Code integriert; auf dem Live-Konto wird zusätzlich der MT5-Wirtschaftskalender verwendet.
- Premium-Filter für Schwankungsbereich: Wendet dieselbe Logik auf den letzten Hoch-Tief-Bereich im ausgewählten Zeitrahmen an.
- HTF-Level-Ratio-Filter: Bei Kaufpositionen wird kein Trade eröffnet, wenn der nächste Höchststand des übergeordneten Zeitrahmens (bei Verkaufspositionen der Tiefststand) das Mindest-Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht erfüllt; den Strategien in der Liste kann ein höherer Risikofaktor zugewiesen werden, da die verbleibenden Trades eine höhere Qualität aufweisen.
- Risikolimits für das Konto: Das tägliche Verlustlimit verhindert die Eröffnung neuer Trades für den Rest des Tages, sobald der Kontowert unter einen bestimmten Prozentsatz des Wertes zu Tagesbeginn fällt. Die Obergrenze für das gesamte offene Risiko begrenzt das Gesamtrisiko der offenen Trades bei den Stop-Loss-Werten: Die Lotgröße des neuen Trades wird so weit reduziert, dass sie unter die Obergrenze passt, oder der Trade wird nicht eröffnet. Bei XAUUSD sind das Tageslimit (4 %) und die Obergrenze (3 %) standardmäßig aktiviert: Sie senken den maximalen Rückgang von −40,8 % auf −25,8 % und schützen dabei fast alle Trades (in beiden Fällen 1,9 Trades pro Tag). Bei USTEC ist diese Funktion standardmäßig deaktiviert, da sie dort die Rendite stärker verringert als den Kursrückgang. Für beide Optionen kann in der Dropdown-Liste der Parameter zwischen „Automatisch“, „Manuell“ oder „Aus“ gewählt werden; da der Wert zu Beginn des Tages gespeichert wird, wird er beim Neustart des EAs nicht zurückgesetzt.
- Automatisches maximales Lot: In der Standardeinstellung (Maximales Lot = Automatisch) wächst die Lot-Obergrenze mit dem Kontostand: Ein einzelner Trade darf selbst bei minimaler SL-Distanz nicht mehr als 6 % des Kontostands riskieren. Dies dient als Sicherheitsgrenze für Konten jeder Größe, von kleinen Konten bis hin zu Prop-Konten mit 100.000 USD. Bei Auswahl von „Manuell“ kann ein festes Lot eingegeben werden; bei Auswahl von „Aus“ entfällt die Begrenzung.
- Optionale Geldmanagement-Tools: Gewinnreserve (standardmäßig deaktiviert; bei Aktivierung wird ein Teil jedes gewinnbringenden Handels beiseite gelegt und nicht riskiert), Teilschließung und SL zum Einstiegspunkt ziehen.
Zeiteinstellungen – bitte sorgfältig lesen
Die meisten Strategien sind an Handelssitzungen gebunden (Asien, London, New York-Eröffnung, Tagesabschluss). Daher ist die richtige Zeiteinstellung wichtiger als alle anderen Einstellungen.
- Alle Handelssitzungszeiten in den Einstellungen sind für den Server GMT+0 angegeben (z. B. Exness). Die Einstellungen mit der Bezeichnung „Serverzeit“ beziehen sich auf GMT+0; der EA verschiebt diese automatisch.
- Server-GMT-Abweichung = Automatisch (Standard): Auf einem Live- oder Demokonto berechnet der EA die GMT-Abweichung des Brokers zur Serverzeit und verschiebt alle Handelssitzungszeiten entsprechend. Auf einem Live-Konto müssen Sie keine Zeiteinstellungen ändern.
- Im Strategietester kann diese Differenz nicht ermittelt werden und wird daher mit 0 angenommen. Wenn Sie bei einem Broker mit einem Server von GMT+2/GMT+3 testen (was bei den meisten Brokern der Fall ist), wählen Sie „Server-GMT-Differenz“ manuell aus, geben Sie den Wert 2 ein und setzen Sie „Server_USDST“ auf „true“. Andernfalls eröffnen sessionsabhängige Strategien Trades zu falschen Zeitpunkten, was zu deutlich schlechteren Ergebnissen führt.
- Tages- und H4-Kerzen werden auf Basis von GMT+0 erstellt (UseGMTCandles = true, Standard). Auf Servern mit GMT+2/+3 berechnet der EA die D1- und H4-Kerzen neu aus den H1-Daten gemäß den GMT+0-Grenzen. Dadurch bleiben die Tageseröffnung, die Höchst- und Tiefststände des Vortages sowie die H4-Niveaus mit den Einstellungen kompatibel, und die Ergebnisse entsprechen denen auf einem GMT+0-Server.
- Nachrichtenfilter: Die Nachrichtenzeiten passen sich automatisch der Einstellung „Server-GMT-Offset“ an. News_ServerGMTOffset = 0 und News_ServerUSDST = false müssen beibehalten werden; eine Änderung dieser Einstellungen verschiebt die Nachrichtenzeiten um das Doppelte.
- New-York-basierte Strategien (NY_ORB, PRE_BRK, DAY_MR) berechnen die New-York-Zeit intern selbst, einschließlich der US-Sommerzeit.
- Die Einstellung „Broker-Zeit verwenden“ muss auf „true“ gesetzt bleiben; die Londoner Kurse verwenden die Terminalzeit.
Hinweis zur Sprache
PrimeEntry44 wurde auf Türkisch verfasst. Alle Erläuterungen zu den Einstellungen wurden ins Englische übersetzt; die Variablennamen, die in den Filterlisten verwendeten Schlüsselwörter (ARALIK, ARALIK_YON, SAPMA, MESAFE, ESZAMANLI, REJIM, SEVIYE_KAPAT, ARALIK_KAPAT), Chartbeschriftungen, Journal-Meldungen und CSV-Protokolldateien sind weiterhin auf Türkisch. In einigen Texten können türkische Zeichen (ı, ğ, ş, ç, ö, ü) vorkommen, die auf manchen Systemen möglicherweise anders dargestellt werden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb. Lassen Sie die Filter-Schlüsselwörter unverändert, da der EA sie anhand ihres Namens erkennt.
Installation und Empfehlungen
- Öffnen Sie ein M5-Chart für XAUUSD oder USTEC.
- Fügen Sie den EA zum Chart hinzu. Es ist keine Konfigurationsdatei erforderlich: Der EA erkennt das Symbol und lädt die richtigen Einstellungen selbstständig.
- Öffnen Sie Algo Trading und verwenden Sie einen VPS, um einen unterbrechungsfreien Betrieb des EAs zu gewährleisten.
Wichtig: Lassen Sie den EA immer im M5-Zeitrahmen laufen. Einige Strategien verwenden den Zeitrahmen des Charts für ihre Signale, und alle Einstellungen wurden im M5-Zeitrahmen entwickelt und getestet. In anderen Zeitrahmen verhalten sich die Strategien anders und die Ergebnisse stimmen nicht mit den Tests überein. Übergeordnete Zeitrahmen (H1, H4, D1) werden im Code ausgelesen, Sie müssen sie nicht zusätzlich öffnen.
Symbolprofil – automatische Einstellungen
Der EA enthält separate, getestete Einstellungsprofile für Gold und den Nasdaq 100. Wenn der EA an den Chart angehängt wird, liest er den Symbolnamen aus und wählt das Profil automatisch aus:
| Symbolname in Ihrer Plattform (Beispiel) | Verwendetes Profil |
|---|---|
| XAUUSD, XAUUSDm, XAUUSD.raw, GOLD, GOLD.pro | Gold (XAUUSD) |
| USTEC, USTECm, USTEC.cash, NAS100, US100, USTECH, NASDAQ, NDX | Nasdaq 100 (USTEC) |
| Anderer Name | Wird nicht erkannt – der EA gibt eine Warnung aus und eröffnet keinen Trade |
Endungen wie „m“, „.cash“, „.pro“ oder „.raw“ stellen kein Problem dar; es reicht aus, wenn einer der oben genannten Begriffe im Namen vorkommt. Wenn Ihr Broker das Symbol unter einem Namen vergibt, den der EA nicht erkennt (z. B. „TECH100“), müssen Sie lediglich die Einstellung „Symbolprofil“ auf XAUUSD oder USTEC setzen.
Das Profil passt drei Dinge automatisch an:
- Die internen Einstellungen der Strategien (Strategierisiken, TP-Werte, Filter, Handelsrichtungen). Diese sind verborgen und erfordern keine Anpassung.
- Welche Strategien ausgeführt werden sollen. Für jeden Strategieschlüssel gibt es drei Optionen: „Automatisch“, „Ein“ und „Aus“. „Automatisch“ (Standard) führt die für dieses Symbol getesteten Strategien aus; „Ein“ oder „Aus“ deaktivieren das Profil.
- Magic-Nummer, maximaler Spread und maximaler Einstiegsslippage. Für jeden dieser Punkte gibt es eine Auswahlliste: „Automatisch“ (unter „Magic“ 12345, bei Nasdaq 12400; Spread und Slippage je nach Symbol) oder „Manuell“; bei Auswahl von „Manuell“ wird der direkt darunter angegebene Wert verwendet. Spread und Slippage können auch auf „Aus“ gesetzt werden.
Allgemeine Einstellungen wie Risikoprozentsatz, Nachrichtenfilter, Gewinnreserve, Lot-Limits und Zeiteinstellungen funktionieren bei beiden Symbolen auf die gleiche Weise.
Mindestanfangsguthaben
Der EA berechnet das Lot jeder Transaktion anhand des SL-Abstands so, dass der Verlust dem gewählten Risikoprozentsatz entspricht. Ist das Konto sehr klein, birgt selbst das Mindestlot des Brokers (0,01) ein höheres Risiko als angestrebt, und der EA eröffnet in diesem Fall die Transaktion mit dem Mindestlot.
| Symbol | Minimum | Empfohlen |
|---|---|---|
| XAUUSD | 5.000 USD | 10.000 USD |
| USTEC (Mindestlot 0,01) | 1.000 USD | 2.000 USD |
| Zwei Symbole zusammen | 6.000 USD | 12.000 USD |
Bei den aktuellen Goldpreisen sind die SL-Abstände in Dollar groß; daher erfordert Gold ein höheres Guthaben. Wenn das USTEC-Mindestlot Ihrer Institution größer als 0,01 ist, steigen die USTEC-Beträge proportional an. Kleinere Konten können Cent-Konten nutzen.
- Die Handelskosten sind insbesondere bei XAUUSD von Bedeutung. Da einige XAUUSD-Strategien mit häufigen und engen SLs handeln, machen Spread, Provision und Slippage einen erheblichen Teil jedes Handels aus. Verwenden Sie ein Raw/Pro-Konto mit niedrigem Gold-Spread und einen schnellen VPS in der Nähe des Broker-Servers. Wenn sich der Spread verdoppelt und Provisionen hinzukommen, verschlechtern sich die XAUUSD-Ergebnisse deutlich (siehe Tests).
- Verwenden Sie ein Hedging-Konto mit niedrigem Spread. Die Standardeinstellungen wurden auf einem Konto ohne Swap bei GMT+0 entwickelt.
- Das Konto sollte so groß sein, dass das Mindestlot (0,01) das angestrebte Handelsrisiko nicht überschreitet; andernfalls eröffnet der EA Trades mit dem Mindestlot.
- Lassen Sie den EA mindestens 3 Monate lang auf einem Demokonto laufen und wechseln Sie anschließend mit geringem Risiko (z. B. 0,3 % statt 0,6 %) auf ein Echtgeldkonto.
- Verlustreiche Wochen und Monate sind Teil des normalen Handelsablaufs. Wenn Ihnen die Rückgänge bei der Standardrisikoeinstellung zu hoch sind, senken Sie das Risiko.
Tests
Ein Großteil des Codes hat anspruchsvolle Tests durchlaufen: mehrjährige Backtests, Validierung anhand von Daten ohne Parameteranpassungen, Walk-Forward-Analyse mit gleitenden Fenstern, Monte-Carlo-Simulationen, Stresstests mit doppeltem Spread, Provisionen und Swap-Kosten, Parameter-Sensitivitätsprüfungen, Tests mit kleinen Konten sowie unabhängige Tests bei verschiedenen Anbietern und Datenquellen. Die Ergebnisse dieser Tests waren sehr gut und konsistent.
Wir empfehlen Ihnen, mit den Standardeinstellungen und den oben beschriebenen Zeiteinstellungen im MT5-Strategietester im Modus „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ eigene Tests durchzuführen.
Testergebnisse
Version 2.7, Standardeinstellungen, M5-Daten mit variablem Spread, Startkapital 10.000 USD, verzinsliche Rendite. Bei XAUUSD gab es über einen Zeitraum von 16,8 Jahren und bei USTEC über einen Zeitraum von 7 Jahren kein Kalenderjahr, das mit einem Verlust abgeschlossen wurde. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
| Kernergebnis | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Testzeitraum | 2010–2026 (16,8 Jahre) | Oktober 2019–2026 (7 Jahre) |
| Jährliche Rendite (CAGR) | 48,9 % | 74,5 % |
| Maximaler Rückgang | −25,8 % | −16,0 % |
| Rendite / Verlust (Calmar) | 1,90 | 4,65 |
| Sharpe- / Sortino-Ratio | 1,40 / 2,94 | 1,69 / 3,25 |
| Anteil der gewinnbringenden Monate | 61,9 % | 65,9 |
| Schlechtester Monat | −14,5 % | −8,2 % |
| Schlechtestes Kalenderjahr | +6,2 % | +16,3 % |
| Längste Zeit bis zum Erreichen eines neuen Höchststands | 370 Tage | 166 Tage |
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | 1,9 | 1,1 |
Monte-Carlo-Simulation
Um zu sehen, wie stark der Verlust ausfallen könnte, wenn dieselben Handelstage in einer ungünstigeren Reihenfolge aufträten, wurden die täglichen Ergebnisse in Blöcken von 20 Tagen 5.000 Mal neu gemischt. In keinem der 5.000 Szenarien schloss das Konto mit einem Verlust ab.
| Monte-Carlo-Simulation, 5.000 Szenarien | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Typischer (medianer) maximaler Kursrückgang | −31,4 % | −22,0 % |
| Maximaler Rückgang, 5 % der ungünstigsten Szenarien | −43,8 % | −32,1 % |
| Maximaler Rückgang, Worst-Case-Szenarien (1 %) | −51,0 % | −37,7 % |
| Jährliche Rendite, 5 %-Worst-Case-Szenarien | +26,5 % | +35,0 |
| Szenario mit Verlust | 0 | 0 |
Planen Sie Ihr Risiko nicht nur anhand des Backtest-Rückgangs, sondern auch anhand des Monte-Carlo-Rückgangs: Bei einem Standardrisiko ist bei XAUUSD ein Rückgang von etwa 28 % möglich. Eine Halbierung des Risikos führt auch zu einer etwaigen Halbierung des Rückgangs.
Walk-Forward-Analyse
Jedes Jahr wurden die optimalen Werte für die wichtigsten Ein- und Ausstiegsparameter der Strategien anhand der vorangegangenen drei Jahre (bei USTEC anhand von zwei Jahren) ausgewählt und im darauf folgenden Jahr, für das diese Werte noch nicht vorlagen, getestet. Dieser Vorgang wurde für 14 bisher nicht berücksichtigte Jahre bei XAUUSD und für 5 bisher nicht berücksichtigte Jahre bei USTEC wiederholt.
| Walk-forward | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Walk-Forward-Effizienz (unbekanntes Jahr / Einstellungsjahre) | 0,93–1,00 | 0,64–0,65 |
Eine Effizienz von über 0,5 gilt als gut; ein Wert nahe 1,0 bedeutet, dass die Strategien auf den nicht in der Testphase enthaltenen Daten fast genauso viel Gewinn erzielen wie auf den Daten, auf denen sie trainiert wurden. In den Parameterempfindlichkeitstests (jeder Hauptparameter wurde um ±15 % und ±30 % verändert) blieben die Ergebnisse bei den meisten Strategien gleichmäßig und stabil.
Stresstests
| Szenario: Jahresrendite / maximaler Rückgang | XAUUSD | USTEC |
|---|---|---|
| Standardeinstellungen | 48,9 % / −25,8 % | 74,5 % / −16,0 % |
| Spread ×1,5 + Slippage | 39,9 % / −28,2 % | 63,8 % / −17,7 % |
| Spread ×2 + Provision (hartes Szenario) | 24,3 % / −34,9 % | 50,3 % / −20,8 % |
| Standardkonto mit Swap, 2021–2026 (in Klammern: ohne Swap) | 61,1 % (67,2 %) | 51,5 % (61,0 %) |
| GMT+2/+3 Broker-Server | 48,4 % / −26,0 % | 71,1 % / −21,2 % |
| 1.000 USD Startkapital, 2021–2026 | 56,4 % / −27,5 % | 57,7 % / −15,7 % |
Die Ergebnisse bleiben auch bei Brokern in anderen Zeitzonen und bei kleinen Konten erhalten. Der wichtigste Faktor sind die Handelskosten: Wenn sich der Spread verdoppelt und Provisionen hinzukommen, bleibt XAUUSD insgesamt profitabel, kann aber ein Verlustjahr verzeichnen (das schlechteste Jahr: −20,4 %). Daher ist ein Konto mit niedrigem Spread wichtig.
Prop-Firm-Einstellungen
Der EA wurde gemäß den typischen Regeln einer Prop-Firm-Challenge (FTMO-Typ) auf einem Konto mit 100.000 USD getestet: täglicher Maximalverlust 5 %, Gesamtmaximalverlust 10 %, Gewinnziel von 10 % in Phase 1 und 5 % in Phase 2. Seit 2016 wurde zu Beginn jedes Monats eine neue Challenge gestartet (XAUUSD: 124, USTEC: 79 Challenge); die tägliche Verlustgrenze wurde auf 4 % und die Obergrenze für das gesamte offene Risiko auf 3 % festgelegt.
| Einstellung | Phase 1 bestanden | Beide Phasen bestanden | 12 Monate ohne Regelverstöße auf dem Fonds-Konto | Jährliche Rendite | Schlechtester Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nur XAUUSD, Risiko 0,15 % | 99 | 94 | 98 | 18,4 % | −2,6 % |
| Nur XAUUSD, Risiko 0,2 % | 96 | 89 | 93 | 25,3 % | −3,5 % |
| Nur USTEC, Risiko 0,2 % | 100 | 100 | 100 | 21,3 | −2,5 % |
| Nur USTEC, Risiko 0,3 % | 100 | 100 | 100 | 31,8 % | −3,7 % |
| Beide Wertpapiere im selben Konto, jeweils mit einem Risiko von 0,15 % | 100 | 95 | %91 | 41,6 % | −2,7 % |
Empfohlene Prop-Firm-Einstellungen:
- Risikoprozentsatz: 0,15 für XAUUSD oder zwei Symbole im selben Konto; 0,3 nur für USTEC. Der Standardwert von 0,6 ist für die 5-Prozent-Tagesregel zu hoch.
- Tägliches Verlustlimit: Bei XAUUSD „Automatisch“ (bereits 4 %); bei USTEC „Manuell“ wählen und 4 eingeben.
- Maximales Gesamt-Risiko: Bei XAUUSD „Automatisch“ (bereits 3 %); bei USTEC „Manuell“ wählen und 3 eingeben.
- Maximale Lot-Anzahl: Automatisch, damit bei großen Konten die Lots nicht aufgerundet werden.
Die meisten Prop-Firmen berechnen den Handelstag nach ihrer eigenen Zeitzone, und diese Ergebnisse sind Backtests: Sie garantieren nicht, dass die Challenge bestanden wird.
Backtest-Ergebnisse:
Bei den rückwirkenden Portfoliotests wurde mit einem Startkapital von 10.000 USD begonnen.
Im Test für den Zeitraum 2005–2017 stieg das Portfolio von 10.000 USD auf 240.000 USD und schloss das Jahr 2017 mit 220.000 USD ab.
Im Test für den Zeitraum 2017–2026 stieg das Portfolio von 10.000 USD auf 1,6 Millionen USD und schloss das Jahr 2026 mit 1,5 Millionen USD ab.
