QuAI Basket Stress Lab
- Utilitys
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
QuAI Basket Stress Lab ist ein MetaTrader-5-Tool zur Risikoanalyse, das für Basket-, Grid-, Averaging- und Recovery-Strategien entwickelt wurde.
Das Tool eröffnet, schließt oder verändert keine Trades. Es simuliert einen kompletten Basket vor dessen Handel und zeigt, wie sich das Engagement, der schwankende Gewinn/Verlust, die Margenanforderungen, das Eigenkapital, die freie Margin und der Margin-Level verändern können, wenn weitere Ebenen hinzugefügt werden.
Hauptfunktionen
Benutzerdefinierte Lot-Leiter
Geben Sie die genaue Volumenfolge ein, die Ihre Strategie verwendet.
Beispiel:
0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,07, 0,09, 0,12, 0,16, 0,22
Dies ermöglicht die Analyse fester Gitter, progressiver Erholungsstrukturen und Martingal-ähnlicher Folgen.
Einstellbarer Gitterabstand
Legen Sie den Abstand zwischen den Korbstufen in Punkten fest.
Das Tool berechnet den prognostizierten Marktpreis für jede Ebene des Warenkorbs.
Kauf- und Verkaufs-Stressszenarien
Analysieren:
-
einen KAUF-Korb, während der Kurs fällt;
-
einen VERKAUF-Korb bei steigendem Kurs.
Echte Broker-Spezifikationen
Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen MetaTrader-Konto und der aktuellen Symbolumgebung.
Das Dienstprogramm liest folgende Informationen aus:
-
Mindest-Lot;
-
maximale Lot-Größe;
-
Lot-Schritt;
-
Hebel des Kontos;
-
Kontowährung;
-
Stop-Out-Grenze des Brokers.
Dadurch lässt sich erkennen, wie sich dieselbe Basket-Struktur bei verschiedenen Brokern unterschiedlich verhalten kann.
Kapitalsimulation
Verwenden Sie das aktuelle Kontoguthaben oder geben Sie einen beliebigen Kapitalbetrag ein.
Auf diese Weise kann derselbe Portfolio-Korb für unterschiedliche Kontogrößen getestet werden.
Stresstabelle nach Stufen
Für jede Portfolioebene berechnet das QuAI Basket Stress Lab:
-
angeforderte Charge;
-
effektive Losgröße;
-
simulierten Stresspreis;
-
kumuliertes Volumen;
-
variable Gewinn- und Verlustrechnung;
-
erforderliche Margin;
-
prognostiziertes Eigenkapital;
-
prognostizierte freie Margin;
-
prognostizierte Margin-Quote;
-
Risikostatus.
Jede Stufe wird entsprechend der simulierten Kontosituation klassifiziert.
Sicherheitsmarge
Legen Sie die Margin-Stufe fest, die Sie für die Strategie als akzeptabel erachten.
Das Tool ermittelt den ersten Korbwert, der unter diesen Schwellenwert fällt.
So können Sie zwischen einem Korb, der technisch in das Konto passt, und einem, der noch über eine ausreichende Margenreserve verfügt, unterscheiden.
Prognostiziertes Stop-Out
QuAI Basket Stress Lab schätzt den Korbwert, bei dem das simulierte Konto die Stop-Out-Bedingung des Brokers erreicht.
Die Berechnung basiert auf den Stop-Out-Einstellungen, die vom aktuellen MetaTrader-Konto gemeldet werden.
Empfohlenes Kapital
Das Tool schätzt das Kapital, das erforderlich ist, um das ausgewählte Sicherheitsmargenniveau über den gesamten simulierten Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten.
Dies kann dabei helfen, Fragen wie die folgenden zu beantworten:
„Wie viel Kapital würde dieser Korb benötigen, um alle geplanten Niveaus zu erreichen und dabei eine Margin von 200 % aufrechtzuerhalten?“
Kompatibilität mit dem Broker-Volumen
Das Programm prüft, ob jede angeforderte Lotgröße mit den aktuellen Symbol-Spezifikationen übereinstimmt:
-
Mindestvolumen;
-
das maximale Volumen;
-
Volumenschritt.
Eine inkompatible Chargenleiter wird eindeutig identifiziert.
Optionale Anpassung der Broker-Lotgröße
Ungültige Volumina können für die Kompatibilitätsanalyse entweder unverändert bleiben oder an die zulässigen Volumenregeln des Brokers angepasst werden.
Dadurch lässt sich der beabsichtigte Orderkorb mit der Struktur vergleichen, die der Broker tatsächlich zulassen würde.
Abschließender Stresstest
Nach der letzten Korbstufe kann eine zusätzliche ungünstige Kursbewegung simuliert werden.
Dies hilft bei der Beurteilung, ob der Korb über seinen geplanten letzten Einstieg hinaus noch über eine nennenswerte Reserve verfügt.
CSV-Export
Die vollständige Stresstabelle kann in den Ordner „MetaTrader 5 Files“ exportiert werden.
Der Bericht kann anschließend zur Dokumentation oder zum Vergleich verschiedener Korbkonfigurationen verwendet werden.
Für wen ist das gedacht?
QuAI Basket Stress Lab kann für Händler und Entwickler nützlich sein, die mit folgenden Bereichen arbeiten:
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Grid-Systemen;
-
Mittelwertstrategien;
-
Recovery-Systemen;
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Positionsgrößenbestimmung nach dem Martingale-Prinzip;
-
mehrstufige Basket-Strategien;
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manuell verwaltete Basket-Strategien.
Es kann auch verwendet werden, um dieselbe Strategie bei verschiedenen Brokern mit unterschiedlichen Hebeln, Kontraktspezifikationen, Volumenlimits und Stop-Out-Bedingungen zu vergleichen.
Anleitung
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Ordnen Sie QuAI Basket Stress Lab dem Symbol zu, das Sie analysieren möchten.
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Geben Sie die von Ihrer Strategie verwendete Lot-Stufenfolge ein.
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Legen Sie den Abstand zwischen den Korbstufen fest.
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Wählen Sie die Stressrichtung „KAUF“ oder „VERKAUF“ aus.
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Verwenden Sie das aktuelle Kontoguthaben oder geben Sie einen benutzerdefinierten Kapitalbetrag ein.
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Legen Sie die von Ihnen bevorzugte Sicherheitsmarge fest.
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Überprüfen Sie die Stresstabelle Stufe für Stufe.
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Überprüfen Sie die erste unsichere Stufe, das prognostizierte Stop-Out-Niveau und das empfohlene Kapital.
-
Exportieren Sie bei Bedarf die vollständige Tabelle.
Wichtige Informationen
QuAI Basket Stress Lab ist ein Analyse-Tool.
Es liefert keine Handelssignale und führt keine Handelsgeschäfte durch oder ändert diese.
Alle Berechnungen sind Simulationen, die auf dem aktuellen Wertpapier, den Kontodaten und den vom Nutzer angegebenen Parametern basieren.
Die tatsächlichen Handelsbedingungen können aufgrund von Spread-Änderungen, Provisionen, Swaps, Slippage, Kurslücken, Ausführungsbedingungen und brokerspezifischen Margin-Regeln abweichen.
Historische oder simulierte Berechnungen sollten nicht als Garantie für zukünftige Handelsergebnisse interpretiert werden.
