Nikkei225 Gap ContinuationEA
- Experten
- Version: 1.50
Automatisierte Strategie zur Fortsetzung von Eröffnungslücken für den Nikkei 225
Der Nikkei 225 Gap Continuation EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den japanischen Aktienindex entwickelt wurde. Es sucht nach signifikanten Eröffnungslücken und steigt erst ein, wenn die Kursentwicklung eine mögliche Fortsetzung in derselben Richtung bestätigt.
Die Strategie kombiniert die Eröffnungslücke, eine konfigurierbare Eröffnungsspanne und eine VWAP-Bestätigung während der Handelssitzung. Sie umfasst außerdem eine risikobasierte Positionsgrößenbestimmung, Spread-Absicherung, partielle Gewinnmitnahmen, Break-Even-Management und einen obligatorischen Ausstieg am Ende der Handelssitzung.
Die Strategie auf einen Blick
| Plattform | MetaTrader 5 |
| Markt | CFD auf den Nikkei-225-Index |
| Empfohlener Chart | M5 |
| Interne Daten | M1-Sitzungsdaten |
| Strategietyp | Fortsetzung nach Eröffnungslücke |
| Handelsstil | Intraday |
| Handelsrichtung | KAUF und VERKAUF |
| Maximale Häufigkeit | Ein Einstieg pro Handelstag |
| Kontotypen | Verrechnung und Absicherung |
| Externe Abhängigkeiten | Keine |
Hauptmerkmale
- Speziell für den Nikkei-225-Index entwickelt.
- Unterstützt bullische und bärische Eröffnungslücken.
- Bestätigung eines Ausbruchs aus der Eröffnungsspanne.
- Richtungsbestätigung des VWAP der Handelssitzung.
- Konfigurierbare Mindestschwellenwerte für Kurslücken.
- Risikobasierte oder feste Lot-Größe für Positionen.
- Unabhängige Risikoeinstellungen für KAUF und VERKAUF.
- Optionales reduziertes Risiko bei kleineren bärischen Kurslücken.
- Stop-Loss basierend auf der entgegengesetzten Seite der Eröffnungsspanne.
- Teilgewinnmitnahme bei einem konfigurierbaren R-Multiplikator.
- Optionale Stop-Verschiebung auf Break-even.
- Konfigurierbares endgültiges Gewinnziel.
- Feste und dynamische Spread-Filter.
- Maximal ein Einstieg pro Handelstag.
- Automatische Schließung der Position am Ende der Handelssitzung.
- Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten.
- Informatives Statusfeld, das im Chart angezeigt wird.
- Keine externen Indikatoren, DLLs oder zusätzlichen Dateien.
So funktioniert die Strategie
Zu Beginn jeder japanischen Cash-Handelssitzung ermittelt der EA den Schlusskurs der vorherigen Sitzung und vergleicht ihn mit dem Eröffnungskurs der aktuellen Sitzung. Übersteigt die Differenz den konfigurierten Mindestprozentsatz, erkennt der EA entweder eine bullische oder eine bärische Kurslücke.
Anschließend ermittelt der EA anhand der ersten konfigurierbaren Anzahl von Minuten nach Marktöffnung eine Eröffnungsspanne. Die Standard-Eröffnungsspanne beträgt 10 Minuten und kann zwischen 5 und 15 Minuten eingestellt werden.
Eine Kurslücke allein reicht nicht aus, um einen Trade auszulösen. Der Kurs muss die Fortsetzung des Trends über den Eröffnungszeitraum hinweg bestätigen und auf der richtigen Seite des VWAP der Sitzung bleiben.
Einstieg bei einer bullischen Kurslücke
Wenn der Markt über dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung eröffnet und die Mindestanforderung für eine bullische Kurslücke erfüllt ist, sucht der EA nach einer KAUF-Gelegenheit.
Für den Einstieg muss der Kurs folgende Bedingungen erfüllen:
- über dem 50-%-Retracement-Niveau der Kurslücke bleiben.
- das Hoch der Eröffnungsspanne durchbrechen.
- über dem aktuellen VWAP der Sitzung gehandelt werden.
- die konfigurierten Spread-Beschränkungen erfüllen.
- Ein gültiges Volumen innerhalb der ausgewählten Risikolimits erzielen.
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, eröffnet der EA eine KAUF-Position. Der anfängliche Stop-Loss wird unterhalb des Tiefstkurses der Eröffnungsspanne gesetzt, einschließlich eines eventuell konfigurierten Stop-Puffers.
Einstieg bei einer bärischen Kurslücke
Wenn der Markt unterhalb des Schlusskurses der vorherigen Sitzung eröffnet und die Mindestanforderung für eine bärische Kurslücke erfüllt ist, sucht der EA nach einer VERKAUF-Gelegenheit.
Für den Einstieg muss der Kurs folgende Bedingungen erfüllen:
- unterhalb des 50-%-Retracement-Niveaus der Kurslücke bleiben.
- unter das Tief der Eröffnungsspanne fallen.
- unter dem VWAP der aktuellen Sitzung gehandelt werden.
- die konfigurierten Spread-Beschränkungen erfüllen.
- Ein gültiges Volumen innerhalb der ausgewählten Risikogrenzen erzielen.
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, eröffnet der EA eine VERKAUF-Position. Der anfängliche Stop-Loss wird oberhalb des Höchstkurses der Eröffnungsspanne gesetzt, einschließlich eines eventuell konfigurierten Stop-Puffers.
Gap-Failure-Filter
Ein Fortsetzungs-Setup wird abgebrochen, wenn der Markt mehr als 50 % der Eröffnungslücke zurückverfolgt, bevor ein gültiger Einstieg erfolgt.
- Bei einer bullischen Kurslücke wird das Setup abgebrochen, wenn das Tagestief das Niveau der halben Kurslücke erreicht.
- Bei einer bärischen Kurslücke wird das Setup abgebrochen, wenn das Tageshoch das Niveau der halben Kurslücke erreicht.
Nach der Stornierung bleibt das Setup für den Rest des Handelstages inaktiv. Dies hilft dabei, Einstiegspunkte zu vermeiden, bei denen die ursprüngliche Eröffnungslücke bereits einen wesentlichen Teil ihrer Richtungsstärke verloren hat.
VWAP-Bestätigung
Der EA berechnet den Sitzungs-VWAP anhand von 1-Minuten-Marktdaten. Das tatsächliche Volumen wird verwendet, sofern es vom Broker bereitgestellt wird. Ist das tatsächliche Volumen nicht verfügbar, verwendet der EA automatisch das Tick-Volumen.
- Für einen KAUF-Einstieg muss der Kurs über dem VWAP liegen.
- Für einen VERKAUF-Einstieg muss der Kurs unter dem VWAP liegen.
Dies stellt einen zusätzlichen Richtungsfilter auf Sitzungs-Ebene dar, bevor der EA in den Markt eintreten darf.
Gesteuertes Einstiegsfenster
Einstiege sind nur während eines konfigurierbaren Zeitraums nach Eröffnung der Kassasitzung zulässig. Das Standard-Einstiegsfenster beträgt 90 Minuten.
Tritt vor Ablauf der Frist kein gültiger Ausbruch ein, wird die Konfiguration abgebrochen. Der EA wird den Markt später in der Handelssitzung nicht nachlaufen und niemals mehr als einen Trade pro Tag eröffnen.
Risiko und Positionsgröße
Standardmäßig wird das Positionsvolumen anhand des Kontoguthabens, des ausgewählten Risikoprozentsatzes und der tatsächlichen Differenz zwischen Einstiegskurs und Stop-Loss berechnet.
Die Berechnung stützt sich auf die vom Broker bereitgestellten Kontraktspezifikationen und ermittelt den potenziellen Verlust in der Kontowährung. Dies ist insbesondere für Index-CFDs und Konten mit unterschiedlichen Einzahlungswährungen relevant.
- Risikobasierte Positionsgröße: Wird verwendet, wenn „Feste Lots“ auf Null gesetzt ist.
- Feste Lot-Größe: Ermöglicht die Auswahl eines konstanten Volumens.
- Maximale Lots: Begrenzt optional die berechnete Positionsgröße.
- KAUF-Risiko: wird unabhängig konfiguriert.
- Verkaufsrisiko: wird separat konfiguriert.
Bei bärischen Kurslücken kann der EA automatisch einen niedrigeren Risikoprozentsatz verwenden, wenn die Kurslücke kleiner als ein konfigurierbarer Schwellenwert ist. Diese Funktion kann deaktiviert werden, wenn für beide Richtungen das gleiche Risiko bevorzugt wird.
Positionsmanagement
Der anfängliche Stop-Loss wird anhand der gegenüberliegenden Seite der Eröffnungsspanne bestimmt. Gewinnziele werden als Vielfache des anfänglichen Preisrisikos berechnet, das üblicherweise als R bezeichnet wird.
Bei den Standardeinstellungen:
- eröffnet der EA eine Position mit einem anfänglichen Stop-Loss außerhalb der Eröffnungsspanne.
- Wenn der Kurs 1R erreicht, versucht er, 40 % der Position zu schließen.
- Der Stop-Loss der verbleibenden Position wird auf Break-even verschoben.
- Das verbleibende Volumen wird mit Blick auf das endgültige 2R-Ziel verwaltet.
- Alle offenen Positionen werden vor Ende des Cash-Handels geschlossen.
Der Prozentsatz für die Teilschließung, das Teilziel, das Endziel und die Break-even-Funktion sind vollständig konfigurierbar.
Wenn das Mindestvolumen oder die Volumenschritte des Brokers keine sichere Aufteilung der Position zulassen, verwaltet der EA weiterhin die gesamte Position, anstatt wiederholt einen ungültigen Teilabschluss zu versuchen.
Schutz am Ende der Handelssitzung
Der „Nikkei 225 Gap Continuation EA“ ist als Intraday-System konzipiert. Alle verbleibenden Positionen werden automatisch vor dem konfigurierten Schlusszeitpunkt der Cash-Session geschlossen.
In der Standardeinstellung wird die Position fünf Minuten vor Handelsschluss geschlossen. Die Strategie hält Positionen nicht absichtlich über Nacht.
Spread-Schutz
Der EA verfügt über zwei unabhängige Spread-Steuerungen:
- Ein maximaler Spread, gemessen in Broker-Punkten.
- Ein maximaler Spread, ausgedrückt als Prozentsatz der anfänglichen Stop-Distanz.
Der dynamische Filter verhindert einen Einstieg, wenn der aktuelle Spread einen übermäßigen Anteil am geplanten Handelsrisiko ausmacht. Wird eines der beiden Spread-Limits auf Null gesetzt, wird der jeweilige Filter deaktiviert.
Konfiguration der Sitzungsdauer
Der EA bietet zwei verschiedene Sitzungsmodi:
JST zu Darwinex – Automatisch
Dieser Modus rechnet die konfigurierte japanische Cash-Handelszeit auf die Serveruhr von Darwinex um. Dabei werden die Sommerzeitregelungen des Brokers für GMT+2 und GMT+3 automatisch berücksichtigt.
Manuelle Serverzeit
In diesem Modus kann der Benutzer die Eröffnungs- und Schlusszeiten direkt in der Serverzeit des Brokers eingeben. Dieser Modus sollte normalerweise gewählt werden, wenn ein anderer Broker als Darwinex verwendet wird.
Die Standard-Handelssitzung für japanische Kassamarktprodukte lautet:
- Handelsbeginn: 09:00 JST
- Handelsschluss: 15:30Uhr JST
Die korrekte Konfiguration der Handelssitzung ist unerlässlich, da sich Handelszeiten, Server-Zeitzonen und Sommerzeitregelungen je nach Broker unterscheiden.
Kontokompatibilität
Der EA unterstützt sowohl MetaTrader 5-Netting- als auch Hedging-Kontomodelle. Teilweise Positionsreduzierungen werden je nach Kontotyp abgewickelt.
- Bei Hedging-Konten verwendet der EA eine Teilschließung.
- Bei Netting-Konten sendet er eine gegenläufige Transaktion, um die bestehende Nettoposition zu reduzieren.
Obwohl die Strategie mit Hedging-Konten kompatibel ist, nutzt sie selbst kein Hedging. Sie verwendet auch keine Martingale-, Grid-Trading-, Averaging- oder Recovery-Methoden.
Der EA eröffnet keine Position, wenn bereits ein anderer Trade auf demselben Symbol besteht. Es wird daher empfohlen, diesen EA nicht mit manuellen Positionen oder einem anderen automatisierten System auf demselben Nikkei-225-Symbol zu kombinieren.
Standardparameter
| Parameter | Standardwert |
|---|---|
| Sitzungsbeginn | 09:00 |
| Ende der Sitzung | 15:30 |
| Eröffnungsspanne | 10 Minuten |
| Maximales Einstiegsfenster | 90 Minuten |
| Erzwungener Ausstieg | 5 Minuten vor Handelsschluss |
| Mindestwert für eine bullische Kurslücke | 1,00 % |
| Mindest-Bären-Gap | 1,00 % |
| KAUF-Risiko | 0,50 % des Eigenkapitals |
| Gesamtes VERKAUF-Risiko | 0,50 % des Eigenkapitals |
| Reduziertes VERKAUF-Risiko | 0,25 % des Eigenkapitals |
| Schwellenwert für das volle VERKAUF-Risiko | 1,25 % Gap |
| Teilschließung | 40 % |
| Teilziel | 1R |
| Endziel | 2R |
| Break-even nach Teilschließung | Aktiviert |
Installation und empfohlene Konfiguration
- Öffnen Sie das von Ihrem Broker bereitgestellte Nikkei-225-Index-Chart.
- Wählen Sie den M5-Zeitrahmen aus.
- Fügen Sie den EA „Nikkei 225 Gap Continuation“ zum Chart hinzu.
- Aktivieren Sie den algorithmischen Handel in MetaTrader 5.
- Wählen Sie den entsprechenden Modus für die Handelszeiten aus.
- Bestätigen Sie die Öffnungs- und Schließzeiten anhand der Serveruhr Ihres Brokers.
- Überprüfen Sie die Risiko- und Spread-Einstellungen, bevor Sie den EA mit dem Handel beginnen lassen.
Je nach Broker kann der Index unter Bezeichnungen wie Nikkei225, JP225, JPN225 oder einer anderen Variante erscheinen. Der EA handelt das Chart-Symbol, dem er zugeordnet ist, sodass kein spezifischer Symbolname fest codiert ist.
Vor der Verwendung des EAs
- Überprüfen Sie den von Ihrem Broker verwendeten Zeitplan für die Nikkei-225-Kassahandelssitzungen.
- Überprüfen Sie die Serverzeit des Brokers und eventuelle Sommerzeitanpassungen.
- Laden Sie ausreichend historische M1-Daten herunter.
- Überprüfen Sie die Kontraktgröße, den Punktwert und das Mindestvolumen des Symbols.
- Führen Sie einen Backtest im Strategietester mit dem Symbol Ihres Brokers durch.
- Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie den Live-Handel in Betracht ziehen.
- Verwenden Sie Risikoeinstellungen, die Ihrem Konto und Ihrer Risikotoleranz angemessen sind.
Unterschiede zwischen Brokern
Die Ergebnisse können je nach Broker variieren, da bei Index-CFDs unterschiedliche Kursnotierungen, Spreads, Provisionen, Kontraktgrößen, Handelszeiten und historische Daten zum Einsatz kommen können.
Der automatische Zeitumrechnungsmodus ist speziell auf den Zeitplan des Darwinex-Servers abgestimmt. Bei anderen Brokern sollten Sie die Option „Manuelle Serverzeit“ verwenden und die japanische Handelssitzung entsprechend der Serverzeit des Brokers konfigurieren.
Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass historische Ergebnisse, die bei einem Broker erzielt wurden, repräsentativ für die Ergebnisse sind, die bei einem anderen Broker erzielt werden.
Wichtige Risikohinweise
Der „Nikkei 225 Gap Continuation EA“ ist ein automatisiertes Handelstool und garantiert keine Rentabilität.
Backtests und historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Marktbedingungen, Spreads, Provisionen, Slippage, Ausführungsqualität, Kontraktspezifikationen und Brokerdaten können die Wertentwicklung erheblich beeinflussen.
Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Testen Sie den EA stets sorgfältig, wählen Sie konservative Risikoeinstellungen und stellen Sie sicher, dass der automatisierte Handel für Ihre finanzielle Situation geeignet ist.
Entdecken Sie eine weitere Handelsstrategie für den Nikkei 225
Wenn Sie an einem anderen automatisierten Ansatz für den Nikkei 225 interessiert sind, können Sie sich auch Kuro225 ansehen. Dieser nutzt eine eigene Einstiegslogik und ein eigenes Positionsmanagementsystem und bietet so eine alternative Möglichkeit, den japanischen Index zu handeln.
