Swept Liquidity Pools

Ein „Liquidity Sweep“ ist ein Kursbalken, der ein vorheriges Swing-Hoch oder Swing-Tief – wo sich in der Regel Schutz-Stop-Orders befinden – durchbricht und anschließend wieder auf der Innenseite dieses Niveaus schließt. Das gleiche Ereignis ist unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt: „Stop Hunt“, „Stop Run“, „Liquidity Grab“, „False Breakout“, „Failed Breakout“ oder „Swing Failure“. „Swept Liquidity Pools“ markiert diese Niveaus und die entsprechenden Kerzen im Chart.

Der Indikator verfolgt Liquiditätspools – bestätigte Schwankungsniveaus, die noch nicht ausgenutzt wurden – und markiert genau den Balken, bei dem an einem dieser Niveaus ein Liquiditäts-Sweep stattfindet.

Jeder Wert wird ausschließlich aus geschlossenen Balken berechnet, und Pufferwerte werden festgesetzt, sobald der entsprechende Balken geschlossen ist. Auf dem Chart eingezeichnete Niveaulinien erstrecken sich bis zum zuletzt geschlossenen Balken, solange das Niveau aktiv ist, werden umgefärbt, wenn das Niveau „geswept“ wird, und entfernt, sobald das Niveau durchbrochen wird oder seine konfigurierte Lebensdauer überschreitet.

Was dieser Indikator nicht tut

Er eröffnet, schließt oder verwaltet keine Positionen und gibt keine Ein- oder Ausstiegssignale aus. Er zeichnet keine Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Markierungen für Strukturbrüche oder Charakterwechsel und kennzeichnet keine Marktphasen. Er markiert überlaufene Niveaus und die Liquiditätsüberläufe selbst – und nichts darüber hinaus. Lesen Sie die untenstehende Parameterliste, bevor Sie entscheiden, ob dies Ihren Anforderungen entspricht.

Wie ein Niveau entsteht

Ein Balken wird zu einem Liquiditätspool, wenn sein Hoch über den Hochs der benachbarten PoolPivotBars-Balken auf beiden Seiten liegt oder sein Tief unter deren Tiefs liegt. Gleiche Hochs und gleiche Tiefs werden als ein einziges Niveau behandelt, das an dem früheren der beiden Balken verankert ist.

Ein Level wird erst bestätigt, wenn sich PoolPivotBars-Balken rechts davon geschlossen haben; daher erscheint es im Chart später als der Balken, auf den es sich bezieht. Diese Verzögerung ist bei jeder schwankungsbasierten Erkennungsmethode unvermeidlich und wird hier ausdrücklich erwähnt, anstatt implizit zu bleiben.

Ein Level wird unter drei Bedingungen nicht mehr als aktiver Pool verfolgt: Es wird „geswept“, der Kurs schließt jenseits des Levels oder es überschreitet „PoolMaxAgeBars“ hinsichtlich seines Alters. Ein Schlusskurs jenseits des Levels wird als echter Durchbruch und nicht als gescheiterter Versuch gewertet, und das Level wird ab diesem Zeitpunkt aus dem Chart entfernt. Ein „gesweepter“ Liquiditätspool verbleibt im Chart in seiner Sweep-Farbe, bis auch er „PoolMaxAgeBars“ überschreitet, gerechnet ab dem Balken des Sweeps.

Wie ein Liquiditäts-Sweep identifiziert wird

Ein geschlossener Balken „sweept“ ein Niveau, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Kurs hat das Niveau um mindestens den konfigurierten Mindestabstand und höchstens den konfigurierten Maximalabstand überschritten; der Balken schloss wieder auf der Innenseite des Niveaus; und der Schlusskurs gab mindestens den konfigurierten Anteil der eigenen Spanne des Balkens wieder ab.

Entfernungen werden in Einheiten der Average True Range (ATR) und nicht in Kurspunkten ausgedrückt, sodass eine Konfiguration für Instrumente mit unterschiedlichen Kursskalen angewendet werden kann. ATR-basierte Schwellenwerte sind zeitrahmenabhängig: Derselbe numerische Wert entspricht auf M1 einem anderen prozentualen Anteil des Kurses als auf H1. Parallel dazu wird eine Mindestabstandsgrenze, ausgedrückt in Instrument-Ticks, angewendet, da bei Instrumenten mit geringen Tick-Werten ein ATR-basierter Anteil unter einen einzelnen Tick fallen kann.

Berechnung und Aktualisierung

Alle Werte werden ausschließlich auf geschlossene Kerzen berechnet. Sobald eine Kerze schließt, stehen ihre Pufferwerte fest und werden danach nie mehr geändert. Die sich gerade bildende Kerze liefert niemals ein Signal.

Puffer für den programmatischen Zugriff

Vier Puffer stehen zur Verfügung und können von einem Expert Advisor über iCustom ausgelesen werden:

• Puffer 0 – Kurs des durchlaufenen Niveaus auf dem Balken, auf dem ein „High-Side-Sweep“ stattfand
• Puffer 1 – Kurs des überlaufenen Niveaus auf dem Balken, auf dem ein Low-Side-Überlauf stattfand
• Puffer 2 – Kurs des nächsthöheren verfolgten Niveaus
• Puffer 3 – Kurs des nächstgelegenen nachverfolgten Niveaus unterhalb

Puffer geben bei Balken ohne Daten den Wert „leer“ zurück.

Hinweise

Die ersten Balken des Scan-Fensters bilden einen Aufwärmbereich und können weniger Markierungen enthalten, da Niveaus, die älter als das Fenster sind, darin noch nicht vorhanden sind.

Der Indikator markiert ausschließlich die Kursstruktur; im obigen Abschnitt wird erläutert, was er nicht leistet.

Das zugrunde liegende Konzept wird in der klassischen technischen Literatur unter den Begriffen „Spring“ und „Upthrust“ beschrieben. Diese Implementierung verwendet eine eigene Formalisierung und eigene Schwellenwerte, unabhängig von den numerischen Konventionen dieser Literatur.

Support

Fragen und Fehlermeldungen werden über den Kommentarbereich dieses Produkts oder über private Nachrichten auf mql5.com bearbeitet.

Eingabeparameter

Grundlegende Eingaben, unverändert gegenüber der kostenlosen Version

• PoolPivotBars – Balken auf jeder Seite, die ein Niveau bestätigen
• PoolMaxAgeBars – Lebensdauer des Niveaus in Balken
• PoolMergeAtr – Niveaus, die näher als dieser Abstand beieinander liegen, werden als ein einziges Niveau behandelt
• PoolMinBarRangeAtr – Mindestspanne eines Balkens, der zu einem Niveau werden kann
• ReachAtrPeriod – ATR-Periode, die für die Skalierung des Abstands verwendet wird
• SweepMinReachAtr – Mindestabstand jenseits eines Niveaus
• SweepMaxReachAtr – Maximaler Abstand jenseits eines Levels
• SweepMinReachTicks – Mindestabstand in Instrument-Ticks
• SweepMinRejectShare – Mindestanteil des Balkenbereichs, der zum Schlusskurs zurückgegeben wird
• HistoryBarsLimit – Zu durchsuchende Balken; Null für alle
• MarkupVisible, MarkupPoolColor, MarkupSweptHighColor, MarkupSweptLowColor, MarkupLineWidth
• NotifyPopup, NotifyPush