Swept Liquidity Pools

Un «barrido de liquidez» es una barra que supera un máximo o mínimo de oscilación anterior —donde suelen situarse las órdenes stop de protección— y, a continuación, cierra de nuevo por debajo de ese nivel. Este mismo fenómeno se conoce con varios nombres: «caza de stops», «carrera de stops», «captura de liquidez», «ruptura falsa», «ruptura fallida» o «fracaso de oscilación». El indicador «Swept Liquidity Pools» marca esos niveles y esas barras en el gráfico.

El indicador realiza un seguimiento de los «pools de liquidez» —niveles de oscilación confirmados que aún no se han alcanzado— y marca la barra exacta en la que se produce un barrido de liquidez en uno de ellos.

Todos los valores se calculan únicamente a partir de las barras cerradas, y los valores de amortiguación se fijan una vez que se ha cerrado la barra correspondiente. Las líneas de nivel trazadas en el gráfico se extienden hasta la última barra cerrada mientras el nivel está activo, cambian de color cuando se produce un barrido del nivel y se eliminan una vez que el nivel se rompe o supera su tiempo de vida configurado.

Lo que este indicador no hace

No abre, cierra ni gestiona posiciones, y no emite señales de entrada ni de salida. No traza bloques de órdenes, brechas de valor razonable, marcadores de ruptura de estructura o de cambio de carácter, y no etiqueta las fases del mercado. Marca los niveles barridos y los propios barridos de liquidez, y nada más. Lee la lista de parámetros que figura a continuación antes de decidir si es lo que necesitas.

Cómo se forma un nivel

Una barra se convierte en un «pool de liquidez» cuando su máximo se sitúa por encima de los máximos de las barras vecinas de PoolPivotBars a ambos lados, o cuando su mínimo se sitúa por debajo de los mínimos de estas. Los máximos y mínimos iguales se tratan como un único nivel, anclado a la primera de las dos barras.

Un nivel solo se confirma una vez que las barras de PoolPivotBars se han cerrado a su derecha, por lo que aparece en el gráfico más tarde que la barra a la que hace referencia. Este retraso es inherente a cualquier método de detección basado en oscilaciones, y se indica aquí en lugar de dejarse implícito.

Un nivel deja de ser rastreado como un grupo activo en tres condiciones: si es barrido, si el precio cierra más allá de él o si supera PoolMaxAgeBars en antigüedad. Un cierre más allá del nivel se considera una ruptura genuina en lugar de un intento fallido, y el nivel se elimina del gráfico a partir de ese momento. Un grupo de liquidez barrido permanece en el gráfico con el color de barrido hasta que también supera el valor de PoolMaxAgeBars, contado a partir de la barra del barrido.

Cómo se identifica una barrida de liquidez

Una barra cerrada «barrera» un nivel cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: el precio se ha extendido más allá del nivel al menos en la distancia mínima configurada y no más allá de la máxima configurada; la barra ha cerrado de nuevo en el lado interior del nivel; y el cierre ha retrocedido al menos la proporción configurada del propio rango de la barra.

Las distancias se expresan en unidades de Rango Verdadero Medio (ATR) en lugar de en puntos de precio, por lo que se puede aplicar una misma configuración a instrumentos con diferentes escalas de precios. Los umbrales basados en el ATR dependen del marco temporal: el mismo valor numérico representa un porcentaje diferente del precio en M1 que en H1. Se aplica en paralelo un umbral de distancia mínima, expresado en ticks del instrumento, ya que en instrumentos con pocos ticks un porcentaje basado en el ATR puede situarse por debajo de un solo tick.

Cálculo y repintado

Todos los valores se calculan únicamente sobre las barras cerradas. Una vez que se cierra una barra, sus valores de búfer quedan fijos y nunca se modifican posteriormente. La barra que se está formando en ese momento nunca genera una señal.

Buffers para acceso programático

Hay cuatro buffers disponibles que pueden leerse desde un Expert Advisor a través de iCustom:

• Búfer 0: precio del nivel barrido en la barra en la que se produjo un barrido al alza
• Búfer 1: precio del nivel barrido en la barra en la que se produjo un barrido al bajista
• Búfer 2: precio del nivel rastreado más cercano por encima
• Búfer 3: precio del nivel más cercano por debajo que se está siguiendo

Los búferes devuelven el valor vacío en las barras que no contienen datos.

Notas

Las primeras barras de la ventana de análisis forman una región de calentamiento y pueden contener menos marcas, ya que los niveles anteriores a la ventana aún no existen dentro de ella.

El indicador solo marca la estructura de precios; consulta la sección anterior para saber qué es lo que no hace.

El concepto subyacente se describe en la literatura técnica clásica con los términos «resorte» y «empuje alcista». Esta implementación utiliza su propia formalización y sus propios umbrales, independientes de las convenciones numéricas de dicha literatura.

Asistencia

Las preguntas y los informes de errores se gestionan a través de la sección de comentarios de este producto o mediante mensajes privados en mql5.com.

Parámetros de entrada

Parámetros básicos, sin cambios respecto a la versión gratuita

• PoolPivotBars: barras a cada lado que confirman un nivel
• PoolMaxAgeBars: duración del nivel en barras
• PoolMergeAtr: los niveles que se encuentren a una distancia inferior a esta se tratan como uno solo
• PoolMinBarRangeAtr: rango mínimo de una barra que puede convertirse en un nivel
• ReachAtrPeriod: periodo ATR utilizado para el escalado de la distancia
• SweepMinReachAtr: distancia mínima más allá de un nivel
• SweepMaxReachAtr: distancia máxima más allá de un nivel
• SweepMinReachTicks: distancia mínima en ticks del instrumento
• SweepMinRejectShare: porcentaje mínimo del rango de la barra que se devuelve al cierre
• HistoryBarsLimit: barras que se van a analizar; cero para todas
• MarkupVisible, MarkupPoolColor, MarkupSweptHighColor, MarkupSweptLowColor, MarkupLineWidth
• NotifyPopup, NotifyPush