Trixter MCD
- Experten
-
Andrei Samokhin
Welcome to my seller page. I develop applications in the fields of AI and machine learning, and I am also passionate about trading systems. My products are based on various machine learning techniques. I research and apply state-of-the-art algorithms for time series analysis and am constantly - Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Die Methode robust covariance (mincovdet), oder Minimum Covariance Determinant (MCD), ist eine robuste Methode zur Schätzung der Kovarianzmatrix und des Mittelwertvektors, die gegenüber Ausreißern in den Daten widerstandsfähig ist.
Idee der Methode
Die klassische Stichprobenkovarianz ist sehr empfindlich gegenüber „Verunreinigungen“. MCD löst dieses Problem, indem es eine „saubere“ Teilmenge von Beobachtungen findet, die keine Ausreißer enthält, und die Standard-Schätzungen (Mittelwert und Kovarianz) nur auf dieser berechnet.
Wofür MCD (mincovdet) verwendet wird
1. Erkennung multivariater Ausreißer
Dies ist die Hauptanwendung. MCD liefert robuste Schätzungen des Mittelwerts und der Kovarianz, aus denen Mahalanobis- Abstände berechnet werden. Beobachtungen mit einem großen Abstand werden als Ausreißer markiert. Im Gegensatz zum klassischen Ansatz „verschieben“ sich die Schätzungen selbst nicht aufgrund von Ausreißern, daher sind sie korrekt erkennbar.
2. Robuste Schätzung der Kovarianzmatrix
Wenn die Daten verunreinigt sind, ist die gewöhnliche Stichprobenkovarianz stark verzerrt. MCD bietet eine stabile Alternative — zum Beispiel für:
-
Portfoliooptimierung im Finanzwesen (robuste Risikoschätzungen),
-
die Konstruktion von Konfidenzbereichen,
-
alle Aufgaben, die eine ehrliche Kovarianzmatrix erfordern.
3. Robuste Schätzung des Verteilungszentrums
Der aus der „sauberen“ Teilmenge berechnete Mittelwertvektor ist ebenfalls widerstandsfähig gegenüber Ausreißern — im Gegensatz zum gewöhnlichen Mittelwert.
4. Vorverarbeitung vor anderen Methoden
MCD wird oft als Datenbereinigungsschritt verwendet: Ausreißer finden → entfernen/ihr Gewicht verringern → dann gewöhnliche Methoden anwenden (Regression, Clustering, PCA), die selbst gegenüber Ausreißern instabil sind.
Der Trixter MCD Bot wurde unter Anwendung dieses Ansatzes entwickelt.
Der Trixter MCD Algorithmus implementiert die Mustersuche mit Hilfe des Minimum Covariance Determinant (kurz MCD). Wir gehen von der Annahme aus, dass der Goldmarkt ausreichend effizient ist und die meisten Preisfluktuationen Marktrauschen bilden, das nicht vorhergesagt werden kann. Aber wir können Fragmente des Goldcharts identifizieren (sogenannte Anomalien), in denen er maximal vorhersehbar ist. So habe ich 40% der Chartabschnitte identifiziert, die gut vorhersehbar sind.
Schlüsselprinzipien
- Analyse der Goldvolatilität über mehrere Zeitrahmen und Indikatorperioden.
- Gruppierung der Volatilität zur Suche nach effektiven Mustern (von 100 bis 3000).
- Statistische Überprüfung: hoher mathematischer Erwartungswert des Gewinns und statistische Signifikanz.
- Muster, die die Überprüfung nicht bestehen, werden als Rauschen markiert — in solchen Situationen werden keine Trades eröffnet.
- Obligatorischer 2-Jahres-Forward-Test vor der Zulassung zum realen Konto.
Besonderheiten der Handelslogik
- Eröffnung von Trades mit Limit-Orders in einem gewählten Abstand vom Preis — minimaler Slippage.
- Wenn eine Limit-Order nicht ausgelöst wird (der Preis hat das Niveau nicht berührt) und das Signal verschwindet — wird die Order gelöscht.
- Offene Positionen werden von Stop-Loss und Take-Profit begleitet und bei einem Gegensignal zum Marktpreis geschlossen.
- Der Roboter verwendet kein Martingale, Arbitrage oder andere Hochrisikostrategien.
- Empfohlene Zeitrahmen: von M5 bis H1. Optimal — H1 XAUUSD.
- Eine flexible Konfiguration der Handelsaktivität ist vorgesehen (Parameter unten).
Haupteinstellungen
- Allow BUY signals, Allow SELL signals — erlauben oder verbieten Käufe/Verkäufe bei Vertrauen in die Marktrichtung.
- Signals sensitivity, Filter sensitivity — Schwellenwert für Signalempfindlichkeit und Rauschfilterung. Der Standardwert ist 0.5. Kann auf 0.7–0.9 für sauberere Signale erhöht werden.
- Filter by trading hours — Einschränkung der Handelszeit. Standardmäßig — rund um die Uhr.
Einstellungen für das Kapitalmanagement
- Distance in points for limit order — Abstand vom Preis zur Limit-Order. Standard: 250. Kleiner → mehr Trades, größer → konservativer.
- Max positions + orders number — maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen (ohne Averaging). Standard: 3.
- Zusätzlich konfigurierbar: Verzögerung zwischen Eröffnungen, Kontrolle des maximalen Spreads, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.
