Trixter LOF

Local Outlier Factor (LOF)-Algorithmus ist eine Methode des maschinellen Lernens zur Erkennung von Anomalien in Daten, die mit globalen Schwellwerten nicht gefunden werden können. Im Gegensatz zu einfachen Methoden sucht LOF nach lokalen Ausreißern, indem er die Dichte von Punkten in ihrer unmittelbaren Umgebung vergleicht.

Wie es funktioniert

Die Grundidee von LOF ist einfach: Eine Anomalie ist ein Punkt, dessen Objektdichte in der Umgebung deutlich geringer ist als die Dichte um seine Nachbarn.

1. Auswahl der Nachbarschaft. Für jeden Punkt findet der Algorithmus die  k  nächsten Nachbarn.

2. Berechnung der lokalen Dichte. Er berechnet, wie "eng" der Punkt von Nachbarn umgeben ist.

3. Vergleich mit den Nachbarn. Der Algorithmus vergleicht die Dichte um den Punkt mit der durchschnittlichen Dichte um seine Nachbarn.

4. Endgültiger Wert. Der finale LOF -Wert gibt an, um wie viel Mal die Dichte um den Punkt geringer ist als um seine Nachbarn.

   • LOF ≈ 1: Die Dichte des Punkts ist mit der Umgebung vergleichbar (normal).

   • LOF >> 1: Die Dichte ist deutlich geringer (potenzielle Anomalie). Der übliche Schwellwert für eine Anomalie liegt bei > 1.5.

Wofür es verwendet wird

LOF wird häufig bei Problemen eingesetzt, bei denen Anomalien innerhalb einzelner Datengruppen existieren können und nicht nur im Gesamthintergrund.

• Allgemeine Anomalieerkennung: Identifizierung verdächtiger Transaktionen, Geräteausfälle oder anomales Nutzerverhalten.

• Industrie und Energie: Analyse anomaler Energieverbrauchsmuster zur Vermeidung von Verlusten und zur Umstellung auf vorausschauende Wartung.

• Zeitreihen: Suche nach anomalen Punkten oder ganzen Segmenten (Teilsequenzen) in Zeitreihendaten (z. B. mit einer angepassten Version).

Der Trixter LOF Bot wurde mit diesem Ansatz entwickelt.

Der Trixter LOF-Algorithmus implementiert die Mustersuche mithilfe des Local Outlier Factor (kurz LOF). Wir gehen davon aus, dass der Goldmarkt ausreichend effizient ist und die meisten Kursbewegungen Marktrauschen darstellen, das nicht vorhersagbar ist. Aber wir können Fragmente des Goldcharts (sogenannte Anomalien) identifizieren, in denen er maximal vorhersagbar ist. Auf diese Weise habe ich 30 % der Chartabschnitte isoliert, die gut vorhersagbar sind.

Wichtige Prinzipien

• Analyse der Goldvolatilität über mehrere Zeitrahmen und Indikatorperioden.
• Gruppierung der Volatilität zur Suche nach effektiven Mustern (von 100 bis 3000).
• Statistische Überprüfung: hoher mathematischer Gewinnerwartungswert und statistische Signifikanz.
• Muster, die die Prüfung nicht bestehen, werden als Rauschen markiert — in solchen Situationen werden keine Trades eröffnet.
• Verpflichtender 2-Jahres-Forward-Test vor der Zulassung für ein Echtgeldkonto.

Besonderheiten der Handelslogik

• Eröffnung von Trades mit Limit-Orders in einem ausgewählten Abstand zum Preis — minimale Slippage.
• Wenn die Limit-Order nicht ausgelöst wird (der Preis das Niveau nicht berührt) und das Signal verschwindet — wird die Order gelöscht.
• Offene Positionen werden mit Stop-Loss und Take-Profit abgesichert und bei einem gegensätzlichen Signal zum Marktpreis geschlossen.
• Der Roboter verwendet kein Martingale, keine Arbitrage und keine anderen risikoreichen Strategien.
• Empfohlene Zeitrahmen: von M5 bis H1. Optimal: H1 XAUUSD.
• Es ist eine flexible Anpassung der Handelsaktivität vorgesehen (Parameter siehe unten).

Haupteinstellungen

• Kauf-Signale erlauben, Verkauf-Signale erlauben — erlauben oder verbieten Käufe/Verkäufe bei Vertrauen in die Marktrichtung.
• Signalempfindlichkeit, Filterempfindlichkeit — Schwellwert für die Signalempfindlichkeit und Rauschfilterung. Standardwert: 0.5. Kann auf 0.7–0.9 erhöht werden, um sauberere Signale zu erhalten.
• Filter nach Handelszeiten — Einschränkung der Handelszeiten. Standardmäßig — rund um die Uhr.

Einstellungen zum Geldmanagement

• Abstand in Punkten für Limit-Order — Abstand vom Preis zur Limit-Order. Standard: 250. Niedriger → mehr Trades, höher → konservativer.
• Maximale Anzahl Positionen + Orders — maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen (ohne Mittelung). Standard: 3.
• Zusätzlich einstellbar: Verzögerung zwischen Eröffnungen, Kontrolle des maximalen Spreads, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.