Cumulative Volume Delta Divergence
- Indikatoren
- Version: 1.50
- Aktivierungen: 10
Kumulative Volumen-Delta-Divergenz
Die kumulative Volumen-Delta-Divergenz ist ein Indikator zur Volumen-Druck-Analyse für MetaTrader 5.
Er kombiniert das geschätzte kumulative Volumen-Delta mit der Erkennung regulärer und versteckter Divergenzen, dem Kontext höherer Zeitrahmen, einer Absorptionsanalyse, Erschöpfungszonen, einer konfigurierbaren Signalbewertung, Warnmeldungen sowie der Nachverfolgung historischer Ziel- und Stop-Ergebnisse.
Der Indikator soll Tradern dabei helfen, Situationen zu erkennen, in denen sich die Kursstruktur und der geschätzte Volumendruck unterschiedlich verhalten.
Kumulatives Delta
Der Indikator schätzt den Kauf- und Verkaufsdruck anhand der Kerzenstruktur und der verfügbaren Volumendaten.
- Wenn das tatsächliche Volumen verfügbar ist, wird dieses verwendet.
- Wenn kein reales Volumen verfügbar ist, wird das MetaTrader-Tick-Volumen verwendet.
- Das berechnete Delta wird zu einem kumulativen Volumen-Delta-Oszillator akkumuliert, der als Kerzen in einem separaten Indikatorfenster angezeigt wird.
- Optional kann eine Heikin-Ashi-Verarbeitung auf die kumulativen Delta-Kerzen angewendet werden, um eine glattere Darstellung der Veränderungen des Volumendrucks zu erhalten.
zur Divergenzerkennung Der Indikator erkennt automatisch vier Arten bestätigter Divergenzen:
- Reguläre bullische Divergenz – Der Kurs bildet ein niedrigeres Tief, während das kumulative Delta ein höheres Tief bildet.
- Reguläre bärische Divergenz – Der Kurs bildet ein höheres Hoch, während das kumulative Delta ein niedrigeres Hoch bildet.
- Versteckte bullische Divergenz – Der Kurs bildet ein höheres Tief, während das kumulative Delta ein tieferes Tief bildet.
- Versteckte bärische Divergenz – Der Kurs bildet ein niedrigeres Hoch, während das kumulative Delta ein höheres Hoch bildet.
Divergenzen basieren auf bestätigten Oszillator-Wendepunkten. Signale erscheinen daher erst nach der erforderlichen Anzahl an Bestätigungsbalken.
Optionale Linien können die relevanten Oszillator-Wendepunkte und die entsprechenden Kurs-Wendepunkte verbinden, wodurch die Divergenzstruktur leichter zu erkennen ist.
Signalstärke und Bewertung
Erkannte Divergenzen werden anhand eines konfigurierbaren zusammengesetzten Bewertungssystems ausgewertet.
Die Bewertung kann Folgendes umfassen:
- Divergenzstärke
- Delta-Momentum
- Relative Volumenaktivität
- Trendausrichtung
- Übereinstimmung mit höheren Zeitrahmen
- Abstand zwischen bestätigten Pivots
Signale werden in die Kategorien A+, B und C eingeteilt.
Diese Kategorien sind interne analytische Klassifizierungen und stellen keine Wahrscheinlichkeitsschätzungen oder Garantien für die zukünftige Wertentwicklung dar.
Benutzer können Folgendes konfigurieren:
- Bewertungsgewichte
- Notenschwellenwerte
- Mindestnote
- Mindeststärke der Abweichung
- Adaptive Punkteskalierung
Der Indikator kann zusätzliche Divergenzinformationen aus einem ausgewählten höheren Zeitrahmen berechnen.
Die Analyse höherer Zeitrahmen umfasst:
- Reguläre bullische Divergenz
- Reguläre bärische Divergenz
- Versteckte bullische Divergenz
- Versteckte bärische Divergenz
- Unabhängige Bewertung in höheren Zeitrahmen
- Filterung der Bewertung in höheren Zeitrahmen
- Übereinstimmung in höheren Zeitrahmen als optionale Komponente der Hauptdivergenzbewertung
Der ausgewählte höhere Zeitrahmen muss größer sein als der aktuelle Chart-Zeitrahmen, damit diese Funktion aktiviert wird.
Absorptionsanalyse
Der Indikator identifiziert potenzielle bullische und bärische Absorptionsbedingungen, indem er das geschätzte Delta mit dem Volumen, der Kerzenspanne, der Kerzenkörperstruktur und dem aktuellen Divergenzkontext vergleicht.
Eine bullische Absorption wird anhand eines ungewöhnlich negativen geschätzten Deltas in Kombination mit einer vergleichsweise begrenzten Abwärtsreaktion des Kurses ermittelt.
Eine bärische Absorption wird anhand eines ungewöhnlich positiven geschätzten Deltas in Kombination mit einer vergleichsweise begrenzten Aufwärtsreaktion des Kurses ermittelt.
Eine Absorption kann optional das Vorliegen einer jüngsten Divergenzkonfluenz erfordern.
Zu den vom Benutzer anpassbaren Parametern gehören:
- Volumenempfindlichkeit
- Delta-Sensitivität
- Kerzenbereich
- Körpergröße
- Lookback-Einstellungen
- Abkühlungsphase
- Divergenz und Konfluenz
- Delta-Erschöpfungszonen
Der Indikator berechnet einen Z-Score des kumulativen Delta-Oszillators.
Wenn der Oszillator den ausgewählten positiven oder negativen Z-Score-Schwellenwert überschreitet, kann der Indikator im Oszillator-Fenster eine Erschöpfungszone hervorheben.
Diese Zonen kennzeichnen statistisch ungewöhnliche kumulative Delta-Werte. Sie allein bedeuten jedoch nicht, dass sich der Kurs umkehren wird.
Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:
- Z-Score-Länge
- Z-Score-Schwellenwert
- Farben der Erschöpfungszonen
- Gleitende Durchschnitte des kumulativen Deltas
Vier optionale gleitende Durchschnitte können direkt auf dem kumulativen Delta-Oszillator angezeigt werden:
- SMA 1
- SMA 2
- EMA 1
- EMA 2
Jeder gleitende Durchschnitt lässt sich hinsichtlich Länge und Farbe individuell konfigurieren.
Sie können genutzt werden, um längerfristige Veränderungen des kumulativen Volumendrucks und der Oszillatorstruktur zu untersuchen.
Zeitrahmen-Voreinstellungen
Es sind die Voreinstellungen „Low“, „Mid“ und „High“ enthalten.
Wenn die Voreinstellungen aktiviert sind, passt der Indikator automatisch mehrere interne Einstellungen an, darunter:
- Pivot-Längen
- Verhalten des Signal-Scores
- Adaptive Skalierung
- Absorptionsempfindlichkeit
- Einstellungen für den Absorptions-Lookback
- Heikin-Ashi-Verarbeitung
Voreinstellungen bieten eine Ausgangskonfiguration und können für eine vollständig manuelle Steuerung deaktiviert werden.
Visuelles Steuerungs
Benutzer können folgende Elemente unabhängig voneinander konfigurieren:
- Reguläre Abweichungen
- Versteckte Divergenzen
- Bullische und bärische Bedingungen
- Divergenzmarkierungen
- Oszillator-Divergenzlinien
- Kurs-Divergenzlinien
- Beschriftungen zur Signalstärke
- Signale aus höheren Zeitrahmen
- Absorptionsmarker
- Erschöpfungszonen
- Kumulative Delta-Gleitende Durchschnitte
- Linienstärke und Transparenz
- Signalfarben
- Dunkle und helle Designs
- Ziel- und Stop-Referenzniveaus
Der Indikator kann nach erkannten Divergenz- und Absorptionsbedingungen konfigurierbare, prozentbasierte Ziel- und Stopp-Referenzniveaus zeichnen.
Diese Niveaus werden auch für die interne Nachverfolgung historischer Ergebnisse des Indikators verwendet.
Es handelt sich dabei ausschließlich um visuelle und analytische Referenzniveaus. Der Indikator eröffnet, verwaltet oder schließt keine Trades.
Der Indikator verfolgt vereinfachte historische „Target-First“- und „Stop-First“-Ergebnisse für:
Reguläre bullische Divergenz
Reguläre bärische Divergenz
Verborgene bullische Divergenz
Verborgene bärische Divergenz
Bullische Absorption
Bärische Absorption
Die Statistiken verwenden die konfigurierten festen prozentualen Ziel- und Stopp-Abstände.
Sie dienen als schnelle analytische Orientierungshilfe und sollten nicht als vollständiger Strategie-Backtest interpretiert werden.
Eine Änderung des Symbols, des Zeitrahmens, der Ziel- und Stop-Werte oder der Indikatoreinstellungen kann die angezeigten Ergebnisse erheblich verändern.
Benachrichtigungen
Integrierte Benachrichtigungen sind verfügbar für:
- Reguläre bullische Divergenz
- Reguläre bärische Divergenz
- Versteckte bullische Divergenz
- Versteckte bärische Divergenz
- A+ bullische Divergenz
- A+ bärische Divergenz
- Bullische Absorption
- Bärische Absorption
- Bullische Divergenz mit Erschöpfung
- Bärische Divergenz mit Erschöpfung
- Bullische Divergenz im höheren Zeitrahmen
- Bärische Divergenz im höheren Zeitrahmen
Wichtige Informationen
Die kumulative Volumen-Delta-Divergenz ist ein analytischer Indikator und führt keinen automatischen Handel durch.
Die Berechnung des kumulativen Deltas ist eine Schätzung, die aus den verfügbaren Preis- und Volumendaten von MetaTrader abgeleitet wird. Es handelt sich nicht um Orderflow-Daten auf Börsenebene, die den Unterschied zwischen Geld- und Briefkursen widerspiegeln.
Wenn das tatsächlich gehandelte Volumen nicht verfügbar ist, wird das Tick-Volumen von MetaTrader verwendet.
Divergenzsignale basieren auf bestätigten Pivots und erfordern daher nachfolgende Kerzen zur Bestätigung.
Informationen zu Absorption, Divergenz, Erschöpfung, Einstufung und historischen Ergebnissen sollten als Analyseinstrumente und nicht als Vorhersagen betrachtet werden.
Kein einzelner Indikator kann die zukünftige Marktrichtung mit Sicherheit bestimmen. Signale sollten im Zusammenhang mit der Marktstruktur, einem angemessenen Risikomanagement und der eigenen Analyse des Traders bewertet werden.
