HorizonProbe Holding Time Cost Analyzer
- Utilitys
-
Sayed Javad Razavi Ebrahimi
🔧 Software engineer & data analyst — professional-grade MQL5 EAs and indicators. - Version: 1.2
HorizonProbe misst, in welchem Verhältnis die Größe einer Kursbewegung zu den Handelskosten steht – und zwar über verschiedene Haltedauern hinweg, basierend auf den historischen Daten Ihres Brokers und dessen Spread.
Es handelt sich um ein einzelnes Skript. Es platziert keine Orders, liest keine Positionen aus und ist von keinen externen Komponenten abhängig. Kopieren Sie die Datei in ein Terminal und führen Sie sie auf einem Chart aus.
DIE FRAGE, DIE ES BEANTWORTET
Die Kosten eines Handels werden einmalig gezahlt, unabhängig davon, was anschließend geschieht. Die Kursbewegung, für die Sie bezahlt werden, ist nicht fest: Über eine längere Haltedauer ist die durchschnittliche Kursbewegung größer. Es gibt daher eine Haltedauer, unterhalb derer die typische Kursbewegung die Kosten nicht deckt, und keine Richtungsgenauigkeit kann daran etwas ändern.
Dieser Schwellenwert hängt vom Instrument, vom Spread des Brokers und vom Zeitraum ab. Er wird üblicherweise mit einer „Quadratwurzel-der-Zeit“-Regel und einer Normalverteilung geschätzt. Beide Annahmen unterschätzen große Kursbewegungen, die genau diejenigen sind, die die Kosten decken. Dieses Skript schätzt diesen Wert nicht. Es durchläuft jedes gleitende Fenster in der Historie und zählt.
WAS ES FÜR JEDE VON IHNEN ANGEGEBENE HALTEZEIT AUSGIBT
- Der Anteil der Fenster, in denen die absolute Kursbewegung die mittleren Round-Trip-Kosten übersteigt.
- Derselbe Anteil, erneut berechnet, wobei jedes Fenster anhand des tatsächlich bei seinem jeweiligen Einstieg beobachteten Spreads bewertet wird. Der Unterschied zwischen den beiden Zahlen ist ein Maß, kein Detail: Bei einigen Instrumenten weitet sich der Spread genau dann aus, wenn die Kursbewegung groß ist, sodass konstante Kosten das Ergebnis verzerren.
- Die durchschnittliche absolute Kursbewegung abzüglich der Kosten. Dies ist die Größe, die darüber entscheidet, ob eine perfekte Richtungsentscheidung ihre Kosten decken würde, da eine solche Serie in jedem Fenster die Kursbewegung abzüglich der Kosten erzielt.
- Die Richtungsgenauigkeit, die zur Kostendeckung erforderlich wäre, ausgedrückt als Prozentsatz und im Vergleich zu 100 Prozent.
- Die Anzahl der beibehaltenen Fenster und deren nicht überlappendes Äquivalent. Gleitende Fenster teilen sich den Großteil ihres Inhalts und sind keine unabhängigen Beobachtungen, daher ist die zweite Zahl diejenige, die für Überlegungen zur Stichprobengröße relevant ist.
EIN HINWEIS ZUR AUSWERTUNG, DEN DAS SKRIPT SELBST AUSGIBT
Der Anteil der Fenster oberhalb der Kosten und die durchschnittliche Bewegung abzüglich der Kosten messen unterschiedliche Größen. Wenn die Verteilung schwere Schwänze aufweist und der Median deutlich unter dem Mittelwert liegt, können weniger als die Hälfte der Fenster die Kosten überschreiten, während die durchschnittliche Bewegung diese noch deutlich übersteigt. Den Anteil als Schlussfolgerung zu interpretieren, ist daher systematisch pessimistisch – und zwar genau bei den Instrumenten, bei denen diese Messgröße am nützlichsten ist.
Der Unterschied zwischen den beiden Raten wird ebenfalls zur Orientierung angezeigt und als Indikator statt als Schlussfolgerung bezeichnet, da hier zwei Größen voneinander abgezogen werden, die nicht gleicher Art sind.
FUNKTIONSWEISE
Es liest den M1-Verlauf aus und gibt die Haltedauern in Minuten an. Eine fehlerhafte oder doppelte Haltedauer oder ein unzureichender Verlauf führt dazu, dass die Berechnung mit einer angegebenen Begründung abgebrochen wird, anstatt eine verkürzte Messung zu liefern. Lücken werden als gemessene Zeiträume ausgewiesen; das Skript erhebt keinen Anspruch darauf, ein Wochenende von einem fehlenden Datenblock zu unterscheiden.
HINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN
– Als Kosten wird der Round-Trip-Spread verwendet. Provisionen und Swaps, sofern diese für Ihr Konto anfallen, sind nicht enthalten.
– Gemessen werden das Finanzinstrument und seine Kosten, nicht eine Strategie. Eine Haltedauer, die die Kosten ausgleicht, ist eine notwendige, aber niemals eine hinreichende Bedingung.
- Stellen Sie vor der Ausführung in den Terminaloptionen „Max. Balken im Chart“ auf „unbegrenzt“ ein und scrollen Sie den Chart zurück, damit der Verlauf geladen wird. Ein Skript liest die vom Terminal zwischengespeicherten Daten aus, und die Obergrenze wird ohne Fehlermeldung gekürzt.
- Die Eingabe der Lotgröße wirkt sich nur auf die Währungsanzeige aus. Sie verändert kein Verhältnis.
Der Quellcode wird zur Information veröffentlicht.
Es handelt sich um ein einzelnes Skript. Es platziert keine Orders, liest keine Positionen aus und ist von keinen externen Komponenten abhängig. Kopieren Sie die Datei in ein Terminal und führen Sie sie auf einem Chart aus.
DIE FRAGE, DIE ES BEANTWORTET
Die Kosten eines Handels werden einmalig gezahlt, unabhängig davon, was anschließend geschieht. Die Kursbewegung, für die Sie bezahlt werden, ist nicht fest: Über eine längere Haltedauer ist die durchschnittliche Kursbewegung größer. Es gibt daher eine Haltedauer, unterhalb derer die typische Kursbewegung die Kosten nicht deckt, und keine Richtungsgenauigkeit kann daran etwas ändern.
Dieser Schwellenwert hängt vom Instrument, vom Spread des Brokers und vom Zeitraum ab. Er wird üblicherweise mit einer „Quadratwurzel-der-Zeit“-Regel und einer Normalverteilung geschätzt. Beide Annahmen unterschätzen große Kursbewegungen, die genau diejenigen sind, die die Kosten decken. Dieses Skript schätzt diesen Wert nicht. Es durchläuft jedes gleitende Fenster in der Historie und zählt.
WAS ES FÜR JEDE VON IHNEN ANGEGEBENE HALTEZEIT AUSGIBT
- Der Anteil der Fenster, in denen die absolute Kursbewegung die mittleren Round-Trip-Kosten übersteigt.
- Derselbe Anteil, erneut berechnet, wobei jedes Fenster anhand des tatsächlich bei seinem jeweiligen Einstieg beobachteten Spreads bewertet wird. Der Unterschied zwischen den beiden Zahlen ist ein Maß, kein Detail: Bei einigen Instrumenten weitet sich der Spread genau dann aus, wenn die Kursbewegung groß ist, sodass konstante Kosten das Ergebnis verzerren.
- Die durchschnittliche absolute Kursbewegung abzüglich der Kosten. Dies ist die Größe, die darüber entscheidet, ob eine perfekte Richtungsentscheidung ihre Kosten decken würde, da eine solche Serie in jedem Fenster die Kursbewegung abzüglich der Kosten erzielt.
- Die Richtungsgenauigkeit, die zur Kostendeckung erforderlich wäre, ausgedrückt als Prozentsatz und im Vergleich zu 100 Prozent.
- Die Anzahl der beibehaltenen Fenster und deren nicht überlappendes Äquivalent. Gleitende Fenster teilen sich den Großteil ihres Inhalts und sind keine unabhängigen Beobachtungen, daher ist die zweite Zahl diejenige, die für Überlegungen zur Stichprobengröße relevant ist.
EIN HINWEIS ZUR AUSWERTUNG, DEN DAS SKRIPT SELBST AUSGIBT
Der Anteil der Fenster oberhalb der Kosten und die durchschnittliche Bewegung abzüglich der Kosten messen unterschiedliche Größen. Wenn die Verteilung schwere Schwänze aufweist und der Median deutlich unter dem Mittelwert liegt, können weniger als die Hälfte der Fenster die Kosten überschreiten, während die durchschnittliche Bewegung diese noch deutlich übersteigt. Den Anteil als Schlussfolgerung zu interpretieren, ist daher systematisch pessimistisch – und zwar genau bei den Instrumenten, bei denen diese Messgröße am nützlichsten ist.
Der Unterschied zwischen den beiden Raten wird ebenfalls zur Orientierung angezeigt und als Indikator statt als Schlussfolgerung bezeichnet, da hier zwei Größen voneinander abgezogen werden, die nicht gleicher Art sind.
FUNKTIONSWEISE
Es liest den M1-Verlauf aus und gibt die Haltedauern in Minuten an. Eine fehlerhafte oder doppelte Haltedauer oder ein unzureichender Verlauf führt dazu, dass die Berechnung mit einer angegebenen Begründung abgebrochen wird, anstatt eine verkürzte Messung zu liefern. Lücken werden als gemessene Zeiträume ausgewiesen; das Skript erhebt keinen Anspruch darauf, ein Wochenende von einem fehlenden Datenblock zu unterscheiden.
HINWEISE UND EINSCHRÄNKUNGEN
– Als Kosten wird der Round-Trip-Spread verwendet. Provisionen und Swaps, sofern diese für Ihr Konto anfallen, sind nicht enthalten.
– Gemessen werden das Finanzinstrument und seine Kosten, nicht eine Strategie. Eine Haltedauer, die die Kosten ausgleicht, ist eine notwendige, aber niemals eine hinreichende Bedingung.
- Stellen Sie vor der Ausführung in den Terminaloptionen „Max. Balken im Chart“ auf „unbegrenzt“ ein und scrollen Sie den Chart zurück, damit der Verlauf geladen wird. Ein Skript liest die vom Terminal zwischengespeicherten Daten aus, und die Obergrenze wird ohne Fehlermeldung gekürzt.
- Die Eingabe der Lotgröße wirkt sich nur auf die Währungsanzeige aus. Sie verändert kein Verhältnis.
Der Quellcode wird zur Information veröffentlicht.
