Flow Matrix Supply Demand

Die meisten Angebots- und Nachfrageindikatoren beschränken sich darauf, Rechtecke zu zeichnen. Die FZ-100 Flow Matrix geht einen Schritt weiter, indem sie die Marktstruktur in ein umfassendes Entscheidungsmodell umwandelt. Sie identifiziert den Ursprung institutioneller Verschiebungen, bestätigt die daraus resultierende Zone, bewertet deren Qualität, überwacht den Retest, validiert die Reaktion und erstellt eine strukturierte Risikokarte – alles direkt in Ihrem MetaTrader 5-Chart.

FZ-100 richtet sich an Trader, denen unerklärte Zonen nicht ausreichen. Jeder erkannte Bereich verfügt über einen strukturellen Grund, einen Qualitätswert, einen Lebenszyklus sowie eine klar definierte Beziehung zwischen Einstieg, Stop-Loss und potenziellen Kurszielen.

Was FZ-100 leistet

Der Indikator sucht nach Angebots- und Nachfrageräumen, die vor einer starken Richtungsbewegung entstanden sind, welche die bestätigte Marktstruktur durchbricht.

Eine gültige Zone muss mehrere Elemente aufweisen:

• Eine bestätigte strukturelle Schwankung.

• Einen trendgerichteten Durchbruch über diese Schwankung hinaus.

• Eine ATR-normierte Verschiebung.

• Ausreichende Effizienz des Kerzenkörpers.

• Eine messbare Fair-Value-Lücke oder ein Ungleichgewicht.

• Eine gültige Eröffnungskerze mit entgegengesetzter Farbe.

• Optionale Abstimmung auf den Marktkontext eines höheren Zeitrahmens.

Diese Kombination hilft dabei, gewöhnliche Konsolidierungsbereiche herauszufiltern und die Aufmerksamkeit auf Zonen zu lenken, die mit einer echten strukturellen Verschiebung verbunden sind.

Zonenursprung und Zonenbestätigung

FZ-100 unterscheidet klar zwischen zwei wichtigen Ereignissen.

ZONENURSPRUNG

Diese Karte identifiziert die Kerze, von der die Verschiebung ausging.

Bei einer Nachfragzone ist der Ursprung in der Regel eine bärische Kerze, die einem bullischen Strukturbruch vorausgeht. Bei einer Angebotszone ist es in der Regel eine bullische Kerze, die einem bärischen Strukturbruch vorausgeht.

Die Zone stützt sich auf den Kerzenkörper und nicht auf den gesamten Dochtbereich, wodurch ein präziserer Bereich von Interesse ermittelt wird.

ZONE BESTÄTIGT

Die Bestätigungsmarkierung kennzeichnet die Kerze an der Stelle, an der die erforderlichen Kriterien – Verschiebung, struktureller Bruch, Körperausnutzung und Ungleichgewicht – die Ursprungszone bestätigt haben.

Die Ursprungskerze wird erst nachträglich identifiziert, nachdem diese Bestätigung erfolgt ist. Sie darf nicht als ein Signal interpretiert werden, das bereits bei der ursprünglichen Kerze vorlag.

Ab dem Bestätigungspunkt wird die Zone aktiv und kann im Hinblick auf einen zukünftigen Retest beobachtet werden.

Adaptive Marktstruktur

Anstatt unter allen Marktbedingungen eine feste Schwingungslänge zu verwenden, nutzt FZ-100 volatilitätsadaptive Fraktale.

Die Pivot-Länge ändert sich entsprechend dem Verhältnis zwischen der aktuellen ATR und ihrer längerfristigen Basislinie:

• Eine höhere Volatilität führt zu einer reaktionsfreudigeren Struktur.

• Eine geringere Volatilität führt zu einem gleichmäßigeren Strukturmodell.

• Mindest- und Höchstgrenzen für Fraktale verhindern Extremwerte.

Dadurch kann der Indikator seine Strukturerkennung an verschiedene Wertpapiere und Marktbedingungen anpassen.

Anforderungen an Strukturbrüche

Eine Nachfragzone erfordert eine bullische Kerze, die über einem bestätigten Swing-Hoch schließt. Eine Angebotszone erfordert eine bärische Kerze, die unter einem bestätigten Swing-Tief schließt.

Standardmäßig muss der Durchbruch Folgendes beinhalten:

• Eine Mindestverschiebung von 0,70 ATR.

• Eine Mindestausdehnung des Kerzenkörpers von 55 %.

• Eine Fair-Value-Lücke von mindestens 0,10 ATR.

Diese Werte lassen sich über die Indikatoreingaben vollständig anpassen.

Auswahl der Ursprungskerzen

Nach der Erkennung eines strukturellen Bruchs durchsucht der FZ-100 die vorangegangenen Kerzen nach dem relevantesten Ursprung.

Die Kandidaten werden anhand folgender Kriterien bewertet:

• Nähe zur Verschiebung.

• Zurückgelegte Strecke vom Kandidaten aus.

• Unversehrtheit des Bereichs vor dem Bruch.

• Mindestgröße des Kerzenkörpers.

• Richtung relativ zur Verschiebung.

Der Indikator kann mehrere Kandidaten prüfen und automatisch den am höchsten bewerteten Ursprung auswählen.

Qualitätswert: 0–100

Nicht jede Angebots- oder Nachfragzone weist die gleiche Qualität auf. FZ-100 weist jeder Zone auf der Grundlage messbarer Marktbedingungen eine dynamische Bewertung zu.

Das Bewertungsmodell berücksichtigt folgende Faktoren:

• Das durch den ATR normalisierte Volumen.

• Das relative Volumen, sofern zuverlässige Volumendaten vorliegen.

• Effizienz des Kerzenkörpers.

• Größe des Ungleichgewichts oder der Fair-Value-Lücke.

• Anpassung an höhere Zeitrahmen.

• Aktualität der Zone und Anzahl der Besuche.

• Qualität der Reaktion während des Retests.

• Optionaler Bonus für Mikrostrukturbruch.

Wenn keine verlässlichen Volumendaten vorliegen, verwendet der Indikator einen neutralen Volumenbeitrag, anstatt die Zone fälschlicherweise zu benachteiligen.

Punkteklassifizierung

• PRIME: 85–100

• STRONG: 75–84

• QUALIFIZIERT: Über der konfigurierten Mindestpunktzahl für die Einrichtung

• ZU BEACHTEN: Sichtbar, aber unterhalb der Ausführungsschwelle

• NIEDRIG: Unterhalb des Mindestwerts für die Sichtbarkeit

Die Schwellenwerte für Sichtbarkeit und Konfiguration können unabhängig voneinander konfiguriert werden.

Kontext eines höheren Zeitrahmens

Der FZ-100 verfügt über ein automatisches Modell zur Berücksichtigung des Kontexts höherer Zeitrahmen.

Der Kontext-Score bewertet:

• Die Kursposition im Verhältnis zum EMA 34.

• die Ausrichtung von EMA 34 und EMA 89.

• Richtungsneigung des EMA 34.

• Den ATR-normierten Abstand.

Bei dieser Berechnung werden ausschließlich abgeschlossene Kerzen aus höheren Zeitrahmen berücksichtigt, um zu verhindern, dass unvollständige Daten aus höheren Zeitrahmen die Entscheidung bezüglich geschlossener Kerzen beeinflussen.

Der Kontext-Zeitrahmen kann manuell ausgewählt oder automatisch entsprechend dem aktuellen Chart-Zeitrahmen berechnet werden.

Lebenszyklus der Zone

Jede Zone wird über einen strukturierten Lebenszyklus verwaltet:

1. FRESH – Die Zone wurde erstellt und hat noch keine gültige Reaktion ausgelöst.

2. ARMED – Der Kurs ist zurückgekehrt und hat die Zone berührt.

3. CONFIRMED – Eine qualifizierte, richtungsgebundene Reaktion wurde erkannt.

4. CONSUMED – Die Zone hat bereits ihr Setup generiert.

5. UNGÜLTIG — Der Kurs ist zu tief in die Zone eingedrungen.

6. ABGELAUFEN — Die Zone hat ihre maximale Gültigkeitsdauer oder die zulässige Anzahl an Berührungen überschritten.

Dadurch wird verhindert, dass alte oder wiederholt getestete Zonen so behandelt werden, als wären sie noch aktuell.

Wiederholungsuntersuchung und Bestätigung der Reaktion

Eine Berührung allein gilt nicht als ausreichend für eine vollständige Einrichtung.

Nachdem der Kurs die Ursprungszone erneut getestet hat, sucht FZ-100 nach einer Kerze, die eine Richtungsreaktion signalisiert und folgende Merkmale aufweist:

• sich in die erwartete Richtung bewegt.

• außerhalb der Zone schließt.

• innerhalb der zulässigen ATR-Distanz bleibt.

• die Mindestanforderung an die Körper-Effizienz erfüllt.

• Schließt in einer ausreichend starken Position innerhalb des eigenen Bereichs.

Ein Durchbruch der Mikrostruktur der vorherigen Kerze kann die Punktzahl erhöhen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Bei einer Nachfragzone wird eine bullische Reaktion erwartet. Bei einer Angebotszone wird eine bärische Reaktion erwartet.

Risikokarte

Wenn eine qualifizierte und umsetzbare Reaktion erkannt wird, erstellt FZ-100 einen vollständigen visuellen Risikoplan.

Die Risikokarte umfasst:

• Theoretisches Einstiegsniveau.

• Stop-Loss-Niveau.

• TP1.

• Endziel.

• Risikobereich.

• Zielbereich.

• Handelsrichtung.

• Endpunktzahl.

• Eindeutige Zonen-Identifikationsnummer.

Der theoretische Einstiegspunkt wird anhand des Schlusskurses der bestätigten Reaktionskerze berechnet.

Der Stop wird jenseits der gegenüberliegenden Grenze der Zone gesetzt, wobei der größte der folgenden Werte verwendet wird:

• Einem ATR-basierten Sicherheitspuffer.

• Ein Prozentsatz der Zonenhöhe.

• Ein auf dem Spread basierender Schutzpuffer.

Dies hilft dem Stop, sich sowohl an die Volatilität als auch an die Größe der erkannten Zone anzupassen.

Gewinnziele

TP1

TP1 wird als konfigurierbarer Risikomultiplikator berechnet. Der Standardwert beträgt 1,25R.

Das interne Modell geht davon aus, dass 50 % der Position bei TP1 abgesichert sind. Nach Erreichen von TP1 wird der Schutz-Stop unter Berücksichtigung eines kleinen Kostenpuffers über den Einstiegskurs hinaus verschoben.

Endziel

Der Indikator sucht nach dem nächstgelegenen relevanten strukturellen Ziel in Richtung des Setups.

Wenn ein geeignetes strukturelles Niveau vorhanden ist, kann dieses als Endziel verwendet werden. Ist kein geeignetes Niveau verfügbar, verwendet der Indikator das konfigurierte maximale Endziel R.

Ein Setup kann abgelehnt werden, wenn das verfügbare strukturelle Risiko-Ertrags-Verhältnis unter dem konfigurierten Mindestwert liegt.

Filter zum Schutz von Setups

Vor der Erstellung eines ausführbaren Risikoplans prüft FZ-100 Folgendes:

• Stop-Abstand.

• Aktueller Spread im Verhältnis zur ATR.

• Mindestwert für das strukturelle Risiko-Ertrags-Verhältnis.

• Ob bereits ein anderer theoretischer Plan aktiv ist.

Abgelehnte Setups werden aus dem Chart ausgeblendet, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten. Ihr Status ist weiterhin über das Dashboard und die Indikatorpuffer einsehbar.

Flow-Matrix-Dashboard

Das integrierte Dashboard bietet einen kompakten Überblick über die aktuelle Marktlage.

Marktkontext

• Hausse-, Baisse- oder ausgeglichene Tendenz.

• Kontext-Vertrauensindex von 0 bis 10.

Zonenmatrix

• Anzahl der aktiven Nachfragzonen.

• Anzahl der aktiven Versorgungszonen.

• Identifikation der nächstgelegenen Zone.

• Entfernung zur nächstgelegenen Zone, gemessen in ATR.

• Aktuelle Zonenqualität.

Reaktion und Risiko

• Aktueller Reaktionsstatus.

• Endgültige Einrichtungsbewertung.

• Anzahl der Zonenbesuche.

• Aktiver Long- oder Short-Plan.

• Einstieg, Stop-Loss, TP1 und endgültiges Ziel.

Das Dashboard ist so konzipiert, dass es die wesentlichen Informationen liefert, ohne das Chart mit abgelehnten oder unnötigen Signalen zu überladen.

Benachrichtigungen

Optionale MetaTrader-Popup-Benachrichtigungen sind verfügbar für:

• Erstellung einer neuen Zone.

• Ersten Retest einer Zone.

• Bestätigte Reaktion.

• Gefiltertes Setup.

• Ungültigmachung oder Ablauf der Zone.

Jede Alarmkategorie kann unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.

Visuelle Anpassung

Benutzer können Folgendes anpassen:

• Farbe der Nachfragzone.

• Farbe der Versorgungszone.

• Farbe der „Aktiv“-Zone.

• Farbe der Risikozone.

• Zielfarbe.

• Projektionslänge der Zone.

• Maximale Anzahl sichtbarer Zonen.

• Maximale Anzahl sichtbarer Pläne.

• Position und Breite des Dashboards.

• Größe und Abstand der Ereigniskarten.

• Sichtbarkeit von Zonen, Signalen, Risikokarten und Dashboard.

Indikatorpuffer für die EA-Integration

FZ-100 bietet zehn Datenpuffer, auf die über iCustomzugegriffen werden kann :

1. Preis der Nachfrage-Reaktion.

2. Reaktionspreis auf das Angebot.

3. Endgültige Einrichtungsbewertung.

4. Obere Grenze der Zone.

5. Untere Grenze der Zone.

6. Theoretischer Stop-Loss.

7. Theoretisches TP1.

8. Theoretisches Endziel.

9. Eindeutige Zonen-ID.

10. Ereigniscode.

Ereigniscodes

• 1 — Ausführung des Setups

• 2 — Durch Spread abgelehnt

• 3 — Durch strukturelles Risiko-Ertrags-Verhältnis abgelehnt

• 4 — Durch Stop-Distance-Regeln abgelehnt

• 5 — Abgelehnt, da ein anderer Plan aktiv ist

• 6 — Zone ungültig

• 7 — Zone abgelaufen

• 8 — Neue Zone erstellt

• 9 — Zone durch einen erneuten Test aktiviert

Dies ermöglicht es Entwicklern, Expert Advisors, Scanner oder externe Verwaltungstools auf der Grundlage der strukturierten Ausgabe des Indikators zu erstellen.

Verarbeitung geschlossener Kerzen

Die Struktur-Engine verarbeitet abgeschlossene Kerzen. Der Kontext höherer Zeitrahmen nutzt ebenfalls abgeschlossene Daten aus höheren Zeitrahmen.

Der Marker „ZONE ORIGIN“ wird auf der historischen Ausgangskerze platziert, nachdem der spätere strukturelle Bruch diese validiert hat. Die verwertbaren Informationen beginnen mit der Bestätigung der Zone – nicht bereits bei der ursprünglichen Kerze selbst.

Empfohlene Verwendung

FZ-100 kann verwendet werden für:

• Analyse von Angebot und Nachfrage.

• Zonenabbildung im Order-Flow-Stil.

• Setups für Rückzüge und Fortsetzungen.

• Strukturelle Marktanalyse.

• Manuelle Handelsplanung.

• Konfluenz über mehrere Zeitrahmen.

• EA-Entwicklung mithilfe von Indikatorpuffern.

Da die Hauptberechnungen des Indikators anhand der ATR normiert sind, lässt sich der Indikator auf Devisen, Metalle, Indizes und andere ausreichend liquide Märkte anwenden. Bei unterschiedlichen Symbolen und Zeitrahmen kann eine Anpassung der Parameter erforderlich sein.

Wichtige Informationen

FZ-100 Flow Matrix ist ein analytischer Indikator und kein Expert Advisor. Er eröffnet, ändert oder schließt keine Live-Trades automatisch.

Die angezeigten Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielkurse sind theoretische Planungshilfen. Historische Beispiele und interne Simulationen bieten keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Testen Sie den Indikator stets anhand historischer Daten und auf einem Demokonto, bevor Sie ihn für Entscheidungen am Live-Markt einsetzen.