Correlation Risk Manager
- Utilitys
- Version: 3.90
- Aktivierungen: 10
Sie glauben, Sie seien diversifiziert. Ihre Korrelationen sprechen jedoch eine andere Sprache.
MetaTrader zeigt dir jede Position, die du hältst. Die Margin, den schwankenden Gewinn/Verlust, die Lotgröße – einfach alles. Was es dir jedoch nicht zeigt, ist, ob deine Trades insgeheim auf dasselbe setzen. Und genau das ist es meist, was dein Konto ruiniert.
Angenommen, du eröffnest fünf Trades mit jeweils 1 % Risiko. Das fühlt sich an, als stünden 5 % auf dem Spiel. Verteilt, vernünftig. Aber drei davon sind Long-Positionen auf dieselbe Kursbewegung des Dollars unter verschiedenen Tickersymbolen – wenn also eine schlechte Kursmeldung eintrifft, fallen alle drei in derselben Sekunde gemeinsam ab. Diese 5 % waren nie 5 %. Es waren eher 9 %. Du konntest es nur nicht erkennen, bis es bereits passiert war.
Dieses Tool behebt das Problem. Es analysiert dein gesamtes Konto, misst, wie sich deine Positionen tatsächlich gemeinsam entwickeln, und zeigt dir das tatsächliche Risiko an, solange du noch etwas dagegen unternehmen kannst.
Ich habe es entwickelt, weil ich immer wieder versucht habe, Korrelationen im Kopf einzuschätzen, und mich dabei ständig geirrt habe. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit quantitativer Finanzanalyse – das hier ist also die Risikomathematik, die an den Handelsplätzen verwendet wird, keine Pfeile und kein Hype. Es läuft live auf deinem Chart und sagt dir die Wahrheit in einer Sprache, auf die du reagieren kannst.
Es greift niemals in Ihre Trades ein. Es eröffnet, schließt oder ändert nichts. Es analysiert, es berechnet, es warnt Sie. Lassen Sie es neben jedem EA oder jeder manuellen Strategie laufen – es steht Ihnen nicht im Weg.
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FÜR WEN DIES GEDACHT IST
Wenn du jeweils nur einen Trade hältst, brauchst du das nicht. Spar dir das Geld.
Wenn du zwei oder mehr Trades gleichzeitig hältst, ist es wie für dich gemacht:
– Basket- und Multi-Pair-Trader – Gold- und Index-Trader – Scalper, die mehrere Positionen in derselben Marktbewegung stapeln – Prop-Firm-Challenge-Teilnehmer und geförderte Trader, die ein tägliches Verlustlimit einhalten müssen
Korrelationen bleiben unsichtbar, bis sie wehtun. Je mehr Positionen Sie halten, desto wichtiger wird dieses Tool auf Ihrem Chart.
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WAS ES LEISTET
Drei Registerkarten. Jede beantwortet eine Frage, die Sie sich bereits stellen – schneller und ohne Rätselraten.
■ PORTFOLIO – Wo stehe ich gerade?
Ein einziger Risikowert für Ihr gesamtes Portfolio, von 0 bis 100 mit einer Buchstabenbewertung. Auf einen Blick sehen Sie, ob alles in Ordnung ist oder Sie sich übernommen haben. Grün ist gut. Darunter steht ein einfacher Satz, der Ihr größtes Risiko in diesem Moment benennt, sodass Sie kein Dashboard entschlüsseln müssen, um zu wissen, was Ihnen bald Probleme bereiten könnte.
Dann: Wie konzentriert Ihr Portfolio ist (wie viel Ihres Risikos tatsächlich auf eine einzige Position entfällt), Ihr Verlust an einem „schlechten Tag“ in echtem Geld und als Prozentsatz des Kontostands, wie viele wirklich unabhängige Positionen Sie tatsächlich halten und eine klare Empfehlung, was als Nächstes zu tun ist. Nicht nur eine Zahl. Eine konkrete Maßnahme.
Diese „Bad-Day“-Zahl ist ein echter Portfolio-VaR. Sie berücksichtigt, wie sich Ihre Trades gemeinsam entwickeln, anstatt einzelne Risiken naiv zu addieren, wie es billigere Tools tun. Genau diese Lücke ist der Grund, warum es das hier gibt.
■ TRADE – Wie groß sollte mein nächster Trade sein?
Jeder Lot-Rechner da draußen bemisst einen Trade so, als wäre es der einzige, den du hast. Dieser hier weiß, was du bereits hältst.
Wähle KAUFEN oder VERKAUFEN, wähle dein Risiko (0,5, 1 oder 2 Prozent) und du erhältst zwei Zahlen. Was ein normaler Rechner anzeigen würde und was du tatsächlich handeln solltest, wenn deine offenen Positionen berücksichtigt werden. Wenn diese Zahlen voneinander abweichen, erklärt dir das Tool in einfachen Worten, warum: „Reduziert: 88 % Korrelation mit deinem BTC-Cluster.“ Es wird dich niemals überbewerten. Es hindert dich lediglich daran, still und leise einen Einsatz zu verdoppeln, den du bereits hältst.
Zwei weitere Funktionen auf dieser Registerkarte – und genau diese retten Konten:
Domino-Risiko. Wenn ein Stop getroffen wird, fallen die damit korrelierten Trades in der Regel mit. Hier wird der tatsächliche Gesamtschaden angezeigt, nicht die ordentliche Zahl, die du für diese einzelne Position festgelegt hast. Du hast -1 % eingestellt. Die Realität sieht bei -1,8 % aus. Besser, das im Voraus zu wissen.
News Guard. Diese Funktion liest den Wirtschaftskalender Ihres Brokers in Echtzeit aus und weist auf ein Ereignis mit großer Auswirkung hin, das kurz vor dem Eintreten steht und eine Währung betrifft, in der Ihr Portfolio stark engagiert ist. So geraten Sie nie wieder mit voller Position in eine Veröffentlichung, deren bevorstehendes Eintreten Sie vergessen hatten.
■ MAP – welche meiner Trades sind insgeheim dieselbe Wette?
Das Bild, das MetaTrader dir niemals zeigen wird. Eine Live-Korrelations-Heatmap aller deiner Positionen, angepasst an die Richtung. Rote Zellen bewegen sich gemeinsam – eine Wette, die vorgibt, mehrere zu sein. Grüne Zellen sichern ab. Du wirst Cluster entdecken, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast.
Darunter siehst du dein Netto-Währungsengagement, sobald die Überschneidungen zusammengefasst sind. Eine Long-Position in GBP/USD und eine Long-Position in USD/JPY fühlen sich nicht wie eine große Dollar-Position an, bis sie vor deinen Augen zu einem einzigen Balken zusammengefasst sind.
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SO WENDEN SIE ES AN – VON ANFANG BIS ENDE
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Zieh es auf ein Chart. Nur eines. Es liest dein gesamtes Konto aus, nicht nur dieses Symbol, sodass eine einzige Instanz alles abdeckt, was du gerade laufen hast.
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Es muss nichts vorab eingerichtet werden. Keine DLLs, keine Web-Berechtigungen, nichts muss auf die Whitelist gesetzt werden. Funktioniert sofort nach dem Installieren.
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Es öffnet sich in SIMPLE. Risikowert, die einzeilige Überschrift, deine Konzentration, eine klare Maßnahme. Für die meisten Trader ist das schon alles – auf einen Blick, den ganzen Tag über.
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Möchtest du die volle Leistung? Klicke auf „PRO“. Alle Kennzahlen werden angezeigt: Hidden-Risk-Ratio, Diversifizierung, Bruttoengagement, offenes R, Book-Reward-to-Risk. Dasselbe Panel, mehr Tiefe – du entscheidest.
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Bevor du eine neue Order platzierst, öffne „TRADE“. Lege Richtung und Risiko fest. Überprüfe das Volumen und den Grund. Platziere dann den Trade, den du eigentlich vorhattest, statt den, der still und leise dein Portfolio ruiniert.
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Öffne „MAP“, wenn du einen vollständigen Überblick darüber haben möchtest, wie deine Positionen miteinander interagieren. Das ist die Ansicht, die es wert ist, für dein Tagebuch als Screenshot festgehalten zu werden.
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Sind dir einige dieser Begriffe neu? Tippe einfach auf einen davon auf dem Bildschirm. Risikowert, verstecktes Risiko, Domino – alle werden direkt im Panel in einfacher Sprache erklärt. Du brauchst keinen Finanzabschluss, um das hier zu bedienen. Ich habe einen, und der steckt bereits in der Mathematik, damit du keinen brauchst.
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Minimiere es auf die Titelleiste, wenn du es aus dem Weg haben möchtest. Rufe es wieder auf, wenn du es brauchst.
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WANN ES SICH BEZAHLT
– Kurz bevor du eine Position aufstockst. Prüfe, ob du das Risiko streust oder blind auf eine Karte setzt. – Beim Verwalten eines Portfolios. Achte auf die effektive Anzahl der Wetten, nicht auf die Anzahl der Positionen. – Gold, Indizes und ein paar wichtige Währungen zusammen. Die Hälfte davon ist dieselbe „Risk-on“-Wette. Jetzt kannst du messen, wie viel. – Bei der Teilnahme an einer Prop-Challenge. Halte dein tatsächliches, korrelationsbereinigtes Risiko unter dem Tageslimit, anstatt nur zu raten. – Vor einem Nachrichtenfenster. Wisse, wie stark das gesamte Buch exponiert ist, nicht nur das Paar auf deinem Bildschirm. – Immer dann, wenn du dich dabei ertappst, dich zu fragen: Bin ich hier tatsächlich gestreut, oder sieht es nur so aus?
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EINSTELLUNGEN, DIE SIE SELBST STEUERN
– Korrelationsmodell: Der Zeitrahmen und der Umfang der historischen Daten, anhand derer gemessen wird, inwieweit sich Trades gemeinsam bewegen. – Risikomodell: Konfidenzniveau, tägliche Skalierung und ein optionales festes Eigenkapital für Was-wäre-wenn-Planungen. – Schweregradschwellen: Ab wann „VORSICHT“ zu „GEFAHR“ wird – stellen Sie dies entsprechend Ihrer eigenen Toleranz ein. – Sizer: Ihr Standard-Zielrisiko und ein manueller Stoppabstand, falls Sie die automatische ATR-Schätzung nicht verwenden möchten. – News Guard: Wie weit im Voraus Sie blicken möchten und ob Ereignisse mit mittlerer Auswirkung einbezogen werden sollen. – Benachrichtigungen: Ein Pop-up (und optional eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone), sobald die Konzentration oder das Risiko eines „schlechten Tages“ Ihre Gefahrengrenze überschreitet. – Bedienfeld: Position, Aktualisierungsrate und eine Skalierung der Benutzeroberfläche, damit diese auf jedem Bildschirm scharf bleibt, auch bei hoher DPI.
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WARUM GERADE DIESES
Die meisten Risikotools auf dem Markt sind entweder ein Feld, in das man die Menge per Drag-and-Drop eingibt, oder ein Ein-Klick-Order-Panel mit einem Stopp-Button. Praktisch, aber keines davon misst Korrelation, den tatsächlichen Portfolio-VaR, Clusterbildung oder eine Stopp-Kaskade. Sie können Ihnen nicht sagen, dass Ihre fünf Trades eine einzige Wette sind, weil sie das nie prüfen.
Dieses Tool übernimmt die gesamte quantitative Analyse und erklärt sie anschließend in verständlicher Sprache, sodass du es mitten im Handel nutzen kannst. Institutionelle Risikomathematik kombiniert mit einem Panel, das ein normaler Trader auf einen Blick erfasst. Diese Kombination ist das Alleinstellungsmerkmal, und genau dafür bezahlst du.
Ich verspreche Ihnen keine Gewinne. Niemand, der ehrlich ist, kann das, und wer es tut, will dir etwas verkaufen. Das hier gibt keine Signale und sagt nichts voraus. Was es tut, ist seltener – und wenn du mehr als ein Instrument gleichzeitig handelst, auch nützlicher: Es zeigt dir das Risiko, das du tatsächlich trägst, sodass du in der beabsichtigten Größe handelst und nicht länger von Verlusten überrumpelt wirst, die in Scharen auftauchen.
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KLARTEXT
– Es handelt sich um eine Beratung. Es werden niemals Orders gesendet, geändert oder geschlossen. Keine Beeinträchtigung Ihrer Strategie oder Ihrer EAs. – Entwickelt für Live-Charts. Die Korrelations- und Nachrichtenfunktionen laufen auf Ihrem Live-Konto, nicht im Strategietester. – Die Genauigkeit der Nachrichten hängt vom Kalender-Feed Ihres Brokers ab. Die meisten sind gut, manche sind lückenhaft. Das Programm wird dies ehrlich angeben, anstatt etwas zu erfinden. – Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Dies hilft Ihnen, diese zu erkennen und zu steuern. Es beseitigt sie jedoch nicht. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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Es sind Updates geplant, die für Käufer kostenlos sind. Wenn etwas unklar ist oder du dir eine bestimmte Funktion wünschst, schreib mir eine Nachricht. Ich lese sie alle, und ich habe diese App entwickelt, weil ich sie selbst nutze.
Hör auf zu raten, ob du diversifiziert bist. Schau einfach nach.
