Ethereum Donchian Price Action EA

Donchian Confluence EA für Ethereum

Donchian-Ausbrüche in mehreren Zeitrahmen mit intelligenten Price-Action-Filtern (Engulfing + Fair Value Gaps), adaptivem Risiko und sauberer Ausführung - speziell für ETH entwickelt, um auf dem täglichen (D1) Zeitrahmen zu laufen.

-Warum Händler diesen EA wählen -
- ETH-fokussierte Logik: abgestimmt auf die 24/7-Natur und Volatilitätsstruktur der Ethereum-Märkte (ETHUSD, ETHUSDT, Broker-Suffixe unterstützt).
- Confluence-Engine: klassischer Donchian-Ausbruch wird nur ausgelöst, wenn der Kursverlauf dies bestätigt - bullish/bearish Engulfing und Fair Value Gap (FVG) Checks erhöhen die Qualität und vermeiden offensichtliche Fallen.
- Vorteil des täglichen Zeitrahmens: weniger, qualitativ hochwertigere Trades; weniger Rauschen; robuster gegen Intraday-Manipulationen.
- Multi-Timeframe-Bewusstsein: optionaler Trendfilter für höhere Zeitrahmen und PA-Scan für niedrigere Zeitrahmen für mehr Präzision.
- Kein Martingale. Kein Grid. Keine Arbitrage: Geradlinige, risikofreudige Ausführung mit Partials und Trailing.
- Günstig für Backtesting und Forward-Testing: deterministische Signale und klare Parameter.

- Wie es funktioniert (in einfachem Englisch) -

1. Erkennen des Ausbruchs: Ein Donchian-Kanal, der über den vorherigen Bereich hinausgeht, bildet das Rohsignal.

2. Kontext prüfen: Der optionale EMA-Trend auf einem höheren Zeitrahmen muss mit der Richtung übereinstimmen.

3. Bestätigen Sie mit der Preisaktion:
   - Engulfing-Filter - wenn kürzlich ein gegenläufiger Engulf gedruckt wurde, wird der Handel übersprungen; Sie können optional einen ausgerichteten (gleichgerichteten) Engulf als Konfluenz verlangen.
   - Fair Value Gaps - erfordern ein gleichgerichtetes FVG in der Nähe des Preises und/oder vermeiden, dass Trades in ein nahegelegenes entgegengesetztes FVG erfolgen, das den Preis oft zurückweist.

4. Risikobewusster Einstieg: Die Positionsgröße ergibt sich aus dem Risikoprozentsatz des Kontos, dem ATR-basierten SL-Abstand und dem Tick-Wert des Brokers.

5. Handelsmanagement: Teilgewinne bei konfigurierbaren R-Multiplikatoren, ATR + Struktur-Trailing und eine tägliche Risikoobergrenze.

-Bester Markt & Zeitrahmen -

- Symbole: ETHUSD / ETHUSDT (beliebige Broker-Zuordnung). Der EA ist symbolunabhängig, aber für ETH optimiert.
- Auszuführender Zeitrahmen: D1 (Daily) - empfohlen und in internen Tests verwendet.
- Sitzungsfilter: Krypto-Handel 24/7; Sitzungsfilter können ausgeschaltet bleiben, es sei denn, Ihr Broker pausiert am Wochenende.

-Was ist drin (Strategiekomponenten) -

- Donchian Breakout Core - konfigurierbare Kanallänge, Bestätigungsbalken und minimale Ausbruchsstärke.
- Trend Context - EMA-Prüfung auf höherem Zeitrahmen (z. B. D1 oder W1) zur Vermeidung von Einträgen in den Gegentrend.
- Volatilität & Momentum - ATR-Regimefilter; ADX + DI für Trendqualität; adaptives RSI-Banding bei starken Trends.
- Price Action Filter -
◦ Engulfing: Body-to-Body-Engulf mit Minimum Body Ratio. Lehnt Einstiege nach frischen, entgegengesetzten Engulfs ab; erfordert optional einen Aligned Engulf.
◦ Fair Value Gaps (FVG): Erkennung von Ungleichgewichten bei drei Kerzen mit ATR-skalierter Mindestgröße. Erfordert gleichgerichtete FVG in der Nähe des Preises und/oder vermeidet gegenläufige FVG innerhalb eines vom Benutzer eingestellten ATR-Abstands.
- Risk & Money Management - fester Risikoprozentsatz, optionaler Kelly Cap, tägliche Risikohöchstgrenze, Partials (zwei Stufen), ATR/Struktur-Trailing, Positionslimits.

-Empfohlene Voreinstellungen für ETH auf D1 -

- Befestigen Sie den EA an: ETHUSD oder ETHUSDT, Zeitrahmen D1.
- HTF_Trend: D1 (streng) oder W1 (sehr konservativ).
- MTF_Signal: H4 - scannt Engulf/FVG mit mehreren Kerzen, während D1 das Handelssignal erzeugt.
- AvoidOppositeFVG: true (empfohlen).
- RequireFVGConfluence: optional (zu Beginn falsch; für maximale Selektivität einschalten).
- BaseRiskPct: 1,0% (Start); MaxDailyRisk: 3-5% pro Toleranz.
- Ausgänge: Standard SL 1,5×ATR und TP 2,5×ATR funktionieren gut für ETH D1.
- Partials: 30% bei 1,5R, 50% bei 3R; Trailing wird ab 2,0R aktiviert.

-Eingaben & Parameter (gruppiert) -

Core Strategy
- DonchianPeriod - Kanallänge (Standardwert 20).
- DonchianConfirm - zusätzliche Balkenbestätigung (Standardwert 5).
- MinBreakoutStrength - minimale normalisierte Ausbruchsstärke (0,3).
- RequireVolumeConfirm, VolumePeriod, VolumeMultiplier - optionales Volumen-Gate.

Multi-Timeframe

- HTF_Trend - Zeitrahmen für Trend EMA (D1/W1 empfohlen für ETH D1 Handel).
- MTF_Signal - Zeitrahmen für PA-Scan (H4 empfohlen).
- EMA_Fast, EMA_Slow, EMA_HTF - EMA-Perioden für Trend/Kontext.

Intelligente Filter

- UseVolatilityFilter, VolatilityPeriod, VolatilityThreshold - Überprüfung des ATR-Systems.
- UseMomentumFilter, MomentumPeriod - optionales Momentum-Gate.
- UseMarketStructure, StructurePeriod - Swing-basierter Strukturbezug.

Technische Filter

- UseAdvancedADX, ADX_Period, ADXMin, ADXTrending - Trendqualität und DI-Ausrichtung.
- UseAdaptiveRSI, RSI_Period, RSI_Oversold, RSI_Overbought - adaptive RSI-Fensterung.

Price Action (ETH-zentriert)

- UseEngulfFilter - aktiviert die Engulfing-Logik.
- EngulfLookback - Balken für den Rückblick auf die PA TF (Standardwert 2).
- EngulfMinBodyRatio - Verhältnis der Körpergröße zur vorherigen Kerze (Standardwert 1,0).
- RequireAlignedEngulf - verlangt einen gleichgerichteten Engulf als Zusammenfluss (optional).
- UseFVGFilter - aktiviert die FVG-Logik.
- FVGLookback - zu scannende Bars auf der PA TF (Standardwert 15).
- MinFVG_ATR_Mult - minimale FVG-Größe als ATR-Multiple (Standardwert 0,20).
- RequireFVGConfluence - erfordert gleichgerichtete FVG in der Nähe des Preises (optional).
- AvoidOppositeFVG - vermeidet Einstiege in nahe gelegene entgegengesetzte FVG (empfohlen ON für ETH D1).
- FVGMaxDistanceATR - wie nah ist "nah" (Standardwert 0,75 ATR).

Risikomanagement

- BaseRiskPct, MaxRiskPct - Kontorisiko pro Handel und Cap.
- UseKellyCriterion, KellyFraction - optionale Kelly-basierte Anpassung (guard-railed).
- MaxPositionSize, MaxDailyRisk, MaxConcurrentTrades - Sicherheitsleisten für das Portfolio.

Exit Management

- UsePartialProfits; PartialExit1_R / _Pct; PartialExit2_R / _Pct - zweistufige Partials durch R-Multiple.
- UseSmartTrailing, TrailingStart_R - ATR + Struktur Trailing einmal im Gewinn.
- UseStructureStops, MaxStopDistance - Struktur mit ATR für Schutzstopps mischen.

Sessions & System

- UseSessionFilter, Session hours - Krypto ist 24/7; lassen Sie es aus, es sei denn, Ihr Broker schränkt die Zeiten ein.
- AvoidNewsEvents - für ETH normalerweise nicht erforderlich, aber verfügbar.
- Magische Zahl, Kommentar-Tag, Protokollierung, Slippage, Wiederholungen.

- Installation & erster Lauf -

1. Stellen Sie im MetaTrader 5 sicher, dass Ihr ETH-Symbol (z. B. ETHUSD) sichtbar ist und tickt.

2. Öffnen Sie einen ETHUSD D1-Chart und ziehen Sie den EA darauf. Erlauben Sie den Algo-Handel.

3. Wenden Sie die oben empfohlenen Voreinstellungen an.

4. Klicken Sie auf OK. Der EA wertet bei Bar-Close aus und verwaltet alle offenen Positionen.

-Backtesting-Anleitung (ETH) -

- Modus: "Every tick based on real ticks", wenn Ihr Broker eine Krypto-Tick-Historie anbietet; ansonsten 1-Minuten-OHLC.
- Symbol: ETHUSD (oder das Mapping Ihres Brokers), Zeitrahmen D1.
- Kosten: Stellen Sie einen realistischen Spread/Kommission für Krypto ein (Spread 5-25 Ticks, Kommission pro Kontrakt je nach Broker).
- Datumsbereich: mindestens 2-4 Jahre, um mehrere Volatilitätsregime zu berücksichtigen.
- Optimierung: Sie können die DonchianPeriod (15-55), die FVG-Schwellenwerte und die ATR-Multiplikatoren anpassen - bewahren Sie immer Out-of-Sample-Daten zur Validierung auf.

-ETH-spezifische Tipps -

- ETH zeigt oft Momentum-Fortsetzung nach täglichen Ausbrüchen, aber starke entgegengesetzte FVGs weisen den Preis häufig zurück. Wenn Sie AvoidOppositeFVG = true beibehalten, werden viele Fakeouts herausgefiltert.
- Partials helfen, den Fortschritt während längerer Volatilitätsausbrüche zu sichern.
- Wochenendausfälle von Brokern können synthetische Gaps erzeugen; Trailing, sobald der Handel 2,0R erreicht, hilft, Gewinne zu sichern.

-FAQ -

F: Kann ich das Programm auch auf andere Münzen oder Devisen anwenden?
A: Ja. Die Logik ist generisch, aber die Parameter sind auf ETH zugeschnitten. Für andere Vermögenswerte müssen Sie die Donchian/FVG-Schwellenwerte neu optimieren.

F: Eröffnet es mehrere Trades?
A: Es respektiert MaxConcurrentTrades und eröffnet keinen anderen Handel, während einer aktiv ist.

F: Verwendet es Martingale oder Grid?
A: Nein. Es werden nur Fixed-Risk-Entrys, ATR-basierte Stops, Partials und Trailing verwendet.

F: Mindesteinlage?
A: Hängt von der Kontraktgröße des Brokers ab. Die Größenordnung ist risikobasiert und wird auf SYMBOL_VOLUME_MIN herunter skaliert.

F: Welche Makler?
A: Jeder MT5-Broker, der ETH mit handelbaren Stunden anbietet. Stellen Sie sicher, dass Tick-Größe und Tick-Wert für das Symbol korrekt gemeldet werden.

- Changelog (Highlights) -
- v2.10 - Engulfing- und FVG-Filter (einschließlich Vermeidung von gegenläufigen FVGs und preisnahem Zusammenfluss), zentralisierter PA-Pass vor der Ausführung, verbesserte Protokolle, klarere ETH D1-Voreinstellungen.

- Support -
Fragen oder Set-Files? Schreiben Sie eine Nachricht über den Market oder das Autorenprofil. Bitte geben Sie den Namen Ihres Brokersymbols (ETHUSD vs ETHUSDT) und den Zeitrahmen an.

- Risikohinweis -
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Krypto-Vermögenswerte sind sehr volatil; verwenden Sie Positionsgrößen und tägliche Risikolimits. Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu Ethereum oder der Ethereum Foundation und wird von diesen nicht unterstützt.