Causal Hodrick Prescott Moving Average
- Indikatoren
- Jean Francois Le Bas
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Der Hodrick-Prescott-Filter ist ein bekannter Filteralgorithmus.
Er eignet sich perfekt für Offline-Jobs und lässt Echtzeit-Fähigkeiten vermissen, die beim Trading erforderlich sind.
Dies ist das erste Mal, dass ein kausaler Hodrick-Prescott-Filter erstellt wurde.
Ich konnte erfolgreich eine kausale (Echtzeit-)Version des Hodrick-Prescott-Algorithmus erstellen, die die Verzögerung auf einem Minimum hält.
Wie Sie auf den Screenshots sehen können, reagiert er wirklich auf scharfe Veränderungen, während er gleichzeitig eine hohe Smoothing-Eigenschaft beibehält,
Damit ist sie eine der besten Smoother aller Zeiten.
