Wie kann man am Devisenmarkt riesige Gewinne erzielen? - Seite 28
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Dann müssen Sie ein Profi der Extraklasse sein und eine spezielle Software verwenden, um dies zu tun. Ich bin kein professioneller Programmierer, daher verwende ich traditionelle Standardwerkzeuge und -techniken. Ich bin ausgebildeter Funktechniker und habe mein ganzes Leben lang mit Schaltungen funkelektronischer Geräte von unterschiedlicher Komplexität gearbeitet. Ich hatte auch schon mit komplizierten Raumfahrtsystemen zu tun. Ich lernte BASIC-Programmierung in den 1980er Jahren, als ich ein Workaholic war. Damals überwachte ich die Entwicklung eines anspruchsvollen Hardware-Software-Komplexes und musste die Pflichten hefte für die Programmierer schreiben. Damals habe ich gleichzeitig die Grundlagen gelernt).
Im Gegenteil, ich bin ein sehr schwacher Programmierer. Deshalb ist es für mich einfacher, jede Idee als separaten EA zu entwickeln, als ein globales Monster zu schaffen, von dem nicht klar ist, wie es in Zukunft unterstützt werden soll.
Das Hauptproblem, das mit MQ nicht gelöst werden kann, ist die Verwaltung des Expert Advisor PORTFOLIOs. Das heißt, eine Neuverteilung des Kapitals auf der Grundlage der aktuellen Handels- UND Testdaten. Wie macht man das, alle Logiken in einen Test zu packen?
Im Gegenteil, ich bin ein sehr schwacher Programmierer. Deshalb ist es für mich einfacher, jede Idee in einen separaten EA zu verwandeln, als ein globales Monster zu schaffen, von dem nicht klar ist, wie es in Zukunft unterstützt werden soll.
Das Hauptproblem, das mit MQ nicht gelöst werden kann, ist die Verwaltung des Expert Advisor PORTFOLIOs. Das heißt, eine Umverteilung des Kapitals auf der Grundlage der aktuellen Handels- UND Testdaten. Wie macht man das, alle Logiken in einen Test zu packen?
Sie müssen für jede Strategie einen Anteil der Gesamteinlage im Verhältnis zu den Erträgen dieser Strategie zuweisen. Angenommen, eine Strategie beginnt schlecht zu funktionieren, dann sollte sie dementsprechend einen geringeren Anteil an der Gesamteinlage haben und mit einer kleineren Menge arbeiten. Umgekehrt wird einer Strategie, die mehr Gewinn abwirft, ein größerer Anteil an der Gesamteinlage zugewiesen. Gegenwärtig ist dieses Problem zwar gelöst, aber nicht vollständig und nicht auf flexible und anpassungsfähige Weise, wie ich oben beschrieben habe. Bisher habe ich folgendes: Ich gleiche die maximale Drawdown-Größe aller Strategien auf Kosten der anfänglichen Losgröße beim Testen an. Es hat sich gezeigt, dass alle Strategien mit unterschiedlichen Ausgangspositionen funktionieren. Aber es ist sicherlich keine sehr gute Variante, es wäre besser, die Losgröße während des Arbeitsprozesses in Abhängigkeit vom Gewinn der Strategie zu regulieren, wie ich oben beschrieben habe. Aber ich habe vor, es in Zukunft zu tun, ich hatte noch keine Zeit dafür, da ich erst vor kurzem angefangen habe, Multistrategien zu machen.
Jeder Strategie sollte ein Anteil an der Gesamteinlage im Verhältnis zu den Erträgen zugewiesen werden, die sie erzielt. Angenommen, eine bestimmte Strategie beginnt schlecht zu funktionieren, dann sollte sie einen geringeren Anteil an der Gesamteinlage haben und mit einer kleineren Menge arbeiten. Umgekehrt wird einer Strategie, die mehr Gewinn abwirft, ein größerer Anteil an der Gesamteinlage zugewiesen. Gegenwärtig ist dieses Problem zwar gelöst, aber nicht vollständig und nicht auf flexible und anpassungsfähige Weise, wie ich oben beschrieben habe. Bisher habe ich folgendes: Ich gleiche die maximale Drawdown-Größe aller Strategien auf Kosten der anfänglichen Losgröße beim Testen an. Es hat sich gezeigt, dass alle Strategien mit unterschiedlichen Ausgangspositionen funktionieren. Aber es ist sicherlich keine sehr gute Variante, es wäre besser, die Losgröße während des Arbeitsprozesses in Abhängigkeit vom Gewinn der Strategie zu regulieren, wie ich oben beschrieben habe. Aber ich habe vor, es in Zukunft zu tun, ich hatte noch keine Zeit dafür, da ich erst vor kurzem mit Multi-Strategien begonnen habe.
Gelb hervorgehoben: So funktioniert es sicher nicht :) Probieren Sie es aus und Sie werden es verstehen. Das nennt man Aktienhandel, Sie schlagen vor, den Trend zu handeln.
Grün hervorgehoben: So funktioniert es. Aber es gibt Nuancen, mit deren Kenntnis Sie erhebliche Synergien erzielen können:
-Korrelation von Gewinnen und Verlusten verschiedener EAs (wenn eine Gruppe einen gleichzeitigen Drawdown aufweist, müssen Sie die Verteilung von Geld an eine solche Gruppe minimieren und umgekehrt)
-Unterschiedliche Laufzeiten verschiedener EAs (wenn eine Gruppe von EAs z. B. nur während der Abendsession arbeitet und eine andere Gruppe nur während der Tagessession, dann überschneiden sie sich nicht)
-Unterschiedlicher Zeitpunkt einer Transaktion und dementsprechend unterschiedlicher Zeitpunkt des Kapitalbesitzes.
-Liquiditätsbeschränkungen
-Grenzwerte der Liquidität und so weiter :)
Gelb unterlegt: das funktioniert natürlich nicht :) Probieren Sie es aus und Sie werden sehen. Das nennt man Aktienhandel, Sie schlagen vor, den Trend zu handeln.
Grün hervorgehoben: Genau so funktioniert es. Aber es gibt Nuancen, mit deren Kenntnis Sie erhebliche Synergien erzielen können:
-Korrelation von Gewinnen und Verlusten verschiedener EAs (wenn eine Gruppe einen gleichzeitigen Drawdown aufweist, müssen Sie die Verteilung von Geld an diese Gruppe minimieren und umgekehrt)
-Unterschiedliche Laufzeiten verschiedener EAs (wenn eine Gruppe von EAs z. B. nur während der Abendsession arbeitet und eine andere Gruppe nur während der Tagessession, dann überschneiden sie sich nicht)
-Unterschiedlicher Zeitpunkt einer Transaktion und dementsprechend unterschiedlicher Zeitpunkt des Kapitalbesitzes.
-Liquiditätsbeschränkungen
-und so weiter :)
Wir haben etwas andere Ziele. Sie scheinen zu glauben, dass meine Strategien unabhängig voneinander und parallel zueinander funktionieren. Aber sie sind es nicht. Meine Signale aus verschiedenen Strategien funktionieren nacheinander. Das Signal, das zuerst eintrifft, sorgt für einen Eintrag, alle anderen Signale werden blockiert. Nachdem die Aufträge geschlossen sind, können alle Signale funktionieren. Auch hier gilt, dass derjenige, der zuerst da war, die anderen blockiert und einen neuen Zugang zum Markt bietet. Und so weiter und so fort. Eigentlich habe ich angefangen, Multisignale zu nutzen, um die Anzahl der Geschäfte zu erhöhen, die mir immer fehlten. Dieses System ist gut, weil die Hinzufügung einer neuen Strategie die Einlagenlast nicht erhöht und somit auch der relative Drawdown nicht ansteigt.
Wir haben etwas andere Ziele. Sie scheinen zu glauben, dass meine Strategien unabhängig voneinander und parallel zueinander funktionieren. Aber das tun sie nicht. Meine Signale aus verschiedenen Strategien arbeiten in Serie. Das Signal, das zuerst kam, ermöglicht den Zugang, alle anderen Signale werden blockiert. Nachdem die Aufträge geschlossen sind, können alle Signale funktionieren. Auch hier gilt, dass derjenige, der zuerst da war, die anderen blockiert und einen neuen Zugang zum Markt bietet. Und so weiter und so fort. Eigentlich habe ich angefangen, Multisignale zu nutzen, um die Anzahl der Geschäfte zu erhöhen, die mir immer fehlten. Dieses System ist gut, weil die Hinzufügung einer neuen Strategie die Einlagenlast nicht erhöht und somit auch der relative Drawdown nicht ansteigt.
Nun, dann ist es eher eine Strategie mit Variante Einstieg/Ausstieg. Hier gibt es leider keine Synergie.
Dann handelt es sich eher um eine Strategie mit variablem Einstieg und Ausstieg. Hier gibt es leider keine Synergie.
Warum eine? Alle Signale werden durch unterschiedliche Bedingungen erzeugt. Unterschiedliche Abschlussbedingungen, unterschiedliche Parameter.
Gelb unterlegt: das funktioniert natürlich nicht :) Probieren Sie es aus und Sie werden sehen. Das nennt man Aktienhandel, Sie schlagen vor, den Trend zu handeln.
Grün hervorgehoben: Genau so funktioniert es. Aber es gibt Nuancen, mit deren Kenntnis Sie erhebliche Synergien erzielen können:
-Korrelation von Gewinnen und Verlusten verschiedener EAs (wenn eine Gruppe einen gleichzeitigen Drawdown aufweist, müssen Sie die Verteilung von Geld an eine solche Gruppe minimieren und umgekehrt)
-Unterschiedliche Laufzeiten verschiedener EAs (wenn eine Gruppe von EAs z. B. nur während der Abendsession arbeitet und eine andere Gruppe nur während der Tagessession, dann überschneiden sie sich nicht)
-Unterschiedlicher Zeitpunkt einer Transaktion und dementsprechend unterschiedlicher Zeitpunkt des Kapitalbesitzes.
-Liquiditätsbeschränkungen
-und so weiter :)
Nun, warum ein Trend? Ich habe dort verschiedene Strategien, es gibt auch Gegen-Trend-Strategien. Sie sollten auch bedenken, dass sich das Los nicht so schnell ändern wird (nicht mit der gleichen Häufigkeit wie Trends). Sie müssen mit dieser Strategie einen bestimmten Gewinn erzielen, der für einen minimalen Lotschritt ausreicht. Und da die Ziele in den meisten Strategien klein sind und die Abschlüsse recht selten sind, wird das Wachstum des Lots auf den Mindestwert nicht sehr schnell erfolgen: vielleicht einmal im Monat, vielleicht einmal alle 3 Monate oder noch seltener, ich habe es nicht berechnet.
Warum eine? Alle Signale werden durch unterschiedliche Bedingungen erzeugt. Unterschiedliche Abschlussbedingungen, unterschiedliche Parameter.
Das ist offensichtlich!
Angenommen, Sie haben drei verschiedene Strategien A, B und C. Wir kennen die Parameter jedes einzelnen von ihnen aus den Tests. Angenommen, A weist einen durchschnittlichen Jahresgewinn von 30 % bei 10 % Drawdown auf, B weist 50 % bei 10 % Drawdown auf, und C weist 90 % bei 40 % Drawdown auf.
Man bringt sie alle zur gleichen Absenkung und erhält die Verteilung des Kapitals (ungefähr) A=45%, B=45%, C=10%.
Wenn Sie diese Strategien separat verwenden, dann sollte der berechnete Gewinn 13,5+22,5+9=45% betragen, mit einem unverständlichen maximalen Drawdown.
Und in Ihrem Fall, wenn alle Strategien gleichzeitig in einem System laufen, ist nicht klar, wie hoch der Gewinn sein wird, wie hoch der maximale Drawdown sein wird, weil man sich auf die Ergebnisse der einzelnen Strategien überhaupt nicht verlassen kann. Wir können uns nur auf die Ergebnisse der Prüfung des Gesamtsystems verlassen. Es ist also ein einziges System :)
Soweit ich weiß, haben Sie Martingale, so dass die Besonderheiten der dauerhaften Reservierung eines großen Teils der Einlage Auswirkungen auf alle Ideen im Zusammenhang mit der Parallelisierung hat. Das ist verständlich.
Erstens gibt es, wie ich in meinem obigen Beitrag schrieb, nicht nur eine Strategie, sondern viele.
Zweitens, die verwendeten Indikatoren - Fraktal ohne Parameter und Waggons mit Periode 5 ohne jegliche Optimierung (nur in einer Strategie verwendet).
Einige der von Ihnen aufgeführten Parameter sind natürlich vorhanden, aber mit Hilfe einer Technologie, die ich hier nicht beschreiben werde, können Parametereinstellungen ohne Aufzählung von Werten vorgenommen werden...
Es mangelt eindeutig an einem neuronalen Netz
die Arbeiten werden an dem am besten geeigneten Gerät durchgeführt
Außerdem kann es sich um eine Bank, eine entfremdete Verrechnungsgesellschaft oder wer weiß wen sonst handeln. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Sorgt für Liquidität, hält die Volatilität aufrecht und nimmt am Handel teil.
Wie viel Gutes steckt in diesem Angebot?
den Markt weiter zu beobachten und eine Strategie zu entwickeln, die unterstrichen wird
So seltsam es klingen mag, der Preis kann kontrolliert werden, man muss sich nur von den Küchen fernhalten.
Eine Küche ist in erster Linie eine dumme Kopie eines Kinderzimmers.
und Sie wollen, dass der Preis auf jeden Ihrer Nieser reagiert.
Wirklich, in diesem Fall:
- kaufen und der Preis sinkt;
- verkaufen und der Preis steigt.
Das ist der echte Handel, der Ihnen beibringt, so zu handeln, wie es kaum jemand kann.