Von der Theorie zur Praxis - Seite 242
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Alexey, wenn du Shelepins Arbeit gelesen hast, kannst du die Bedeutung des Parameters C erklären? Ist es eine Konstante?
In anderen Werken der gleichen Autoren habe ich widersprüchliche Informationen gefunden:
1. Der Parameter selbst hat keine Bedeutung, nur der Wert von C/lambda wird als Sprungfrequenz definiert.
2. Der Parameter C ist eine Konstante, in Analogie zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
Ich gehe jetzt davon aus, dass C eine Konstante ist, = 0,0001, aber ich bezweifle das...
Meiner Meinung nach handelt es sich immer noch um einen berechneten Parameter, der für verschiedene Währungspaare unterschiedlich ist.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es sich in Ruhe ansehen und Ihre Meinung dazu äußern könnten.
Der relativistische Elektronenflattereffekt wurde zum ersten Mal von Schrödinger analytisch "entdeckt" und in der Folge von W. Pauli und Dirac betrachtet. Analytisch ist sie ganz einfach zu finden, zum Beispiel in I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", Preprint, Dubna, JINR, 1974. Daraus ergeben sich bereits diffusionsähnliche Effekte, d.h. eine ähnliche analytische Beschreibung der Phänomene. Ich habe Shelepin nicht gelesen, aber er beschreibt etwas Ähnliches.
Ich halte es nicht für angemessen, den Markt mit Hilfe dieser Gleichungen zu beschreiben, aber das ist meine Meinung.
Ich bin der Meinung, dass man den Markt einfach direkt statistisch untersuchen und die für ihn charakteristischen statistischen Muster finden sollte, die dann erst analytisch modelliert werden sollten (der Karren sollte nicht vor dem Pferd rollen).
Es gibt nichts, worüber man nachdenken müsste. In Shelepins Buch ist C eine Konstante = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Quantisiert man die relativistischen Gleichungen, so zeigt sich auf der Planckschen Wellenlängenskala ein relativistischer Elektronenschütteleffekt, d.h. das Elektron scheint sich in chaotischen kleinen Sprüngen mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen.
Der relativistische Elektronenflattereffekt wurde zum ersten Mal von Schrödinger analytisch "entdeckt" und von W. Pauli und Dirac weiter untersucht. Analytisch ist sie ganz einfach zu finden, zum Beispiel in I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", Preprint, Dubna, JINR, 1974. Aus diesem relativistischen Jitter ergeben sich bereits diffusionsähnliche Effekte, d.h. eine ähnliche analytische Beschreibung der Phänomene. Ich habe Shelepin nicht gelesen, aber er beschreibt etwas Ähnliches.
Ich halte es nicht für angemessen, den Markt mit Hilfe dieser Gleichungen zu beschreiben, aber das ist meine Meinung.
Ich bin der Meinung, dass man den Markt einfach direkt statistisch untersuchen und genau die statistischen Regelmäßigkeiten finden sollte, die für ihn charakteristisch sind, und diese dann analytisch modellieren sollte (der Karren sollte nicht vor dem Pferd herlaufen).
Ich stimme von ganzem Herzen zu.
Nun teilen Sie diese Geschwindigkeit durch das negative Lambda, also....
wir werden auf die Formel spucken müssen - die Anklage wird sich als bedeutungslos erweisen
Aber wenn wir den Sinn darin sehen, wird die Barriere nicht durchbrochen, das Teilchen prallt zurück ins negative Lambda und verliert die Lichtgeschwindigkeit, aber ist das möglich?
Bei maximalen Minima.)) Die Ebene ist in der Regel eine Ebene, und es ist nicht bekannt, wohin sie als Nächstes führen wird. Und auf Max-Minas wissen Sie - in die entgegengesetzte Richtung.)
Ich habe es im Laufe des Tages bestätigt, und nachdem ich mich ein wenig damit herumgeschlagen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht ganz richtig ist.
funktioniert nicht!
Bei diesem Ansatz gibt es entweder mickrige Gewinne oder Livantos
Ich werde versuchen, einen Gewinn zu erzielen, egal wie sehr sie versuchen, die Linie zu verstecken.
Ich stimme von ganzem Herzen zu.
Teilen Sie nun diese Geschwindigkeit durch das negative Lambda, und....
Wir müssen auf die Formel spucken - es ist eine Sauerei, es ist ein No-Brainer.
Aber wenn wir den Sinn darin sehen, wird die Barriere nicht durchbrechen, das Teilchen wird zurückprallen (negatives) Lambda und wird die Lichtgeschwindigkeit verlieren, aber ist es möglich...?
Ich persönlich habe die Bedeutung von Lambda etwas anders definiert. Und Shelepins Lambda ist der Durchschnitt der Spikes, und der ist positiv. Es gibt keinen Grund, wählerisch zu sein. Sie haben es richtig gemacht.
Es gibt nichts, worüber man nachdenken müsste. In Shelepins Buch ist C eine Konstante = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Wenn wir die relativistischen Gleichungen quantisieren, dann tritt auf der Planckschen Wellenlängenskala der Effekt des relativistischen Elektronenzitterns auf, d.h. das Elektron scheint sich in chaotischen kleinen Sprüngen mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen.
Der relativistische Elektronenflattereffekt wurde zum ersten Mal von Schrödinger analytisch "entdeckt" und von W. Pauli und Dirac weiter untersucht. Analytisch ist sie ganz einfach zu finden, zum Beispiel in I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", Preprint, Dubna, JINR, 1974. Aus diesem relativistischen Jitter ergeben sich bereits diffusionsähnliche Effekte, d.h. eine ähnliche analytische Beschreibung der Phänomene. Ich habe Shelepin nicht gelesen, aber er beschreibt etwas Ähnliches.
Ich halte es nicht für angemessen, den Markt mit Hilfe dieser Gleichungen zu beschreiben, aber das ist meine Meinung.
Ich bin der Meinung, dass man den Markt einfach direkt statistisch untersuchen und genau die statistischen Regelmäßigkeiten finden sollte, die für ihn charakteristisch sind, und diese erst dann analytisch modellieren sollte (der Karren sollte nicht vor dem Pferd rollen).
Ich danke Ihnen!
Ich versichere Ihnen, dass von allen Modellen, die ich für Brownsche Bewegungsprozesse durchgesehen habe, dieses den Markt am genauesten beschreibt. Nun, davon bin ich gerade experimentell überzeugt. Und Wahrscheinlichkeitsdichten- das Produkt aus dem Exponenten der Bessel-Funktion und der Varianzberechnung usw. Ich habe die Formeln nur geringfügig geändert, um den physikalischen Parametern einen Marktsinn zu geben. Die Konstante C wurde "aufgegriffen", es handelt sich hier sicherlich nicht um die Lichtgeschwindigkeit... usw.
Ich habe SEHR viele Modelle ausprobiert, nur dieses funktioniert.
Und die Zweifel an C waren und sind immer noch da, weil ich seine Bedeutung genau "angepasst" habe. Seit der Highschool denke ich, dass die Anpassung an die richtige Antwort die falsche Lösung ist. Nun, lassen Sie es sein, wie es ist.Hallo zusammen. Ich interessiere mich für dieses Thema, seit einiger Zeit habe ich versucht, die Gesetze der Statistik und der Zeitreihenvorhersage auf die Preisbewegung zu übertragen, aber bei diesem Thema interessiert mich auch der Umfang der Diskussion - 2400 Beiträge in 3,5 Monaten. Ist es Ihnen gelungen, die Theorie in der Praxis zu beweisen und etwas zu verdienen? Oder sind es bisher nur theoretische Aussagen, die exponentiell wachsen?
Das war's bisher für 1,5 Monate.
Natürlich muss nicht alles in diesem Thread gelesen werden. Vor allem Bücher von Orlov, Shelepin und einige selektive Beiträge.
Es ist notwendig, Ordnung in die Branche zu bringen, aber es ist keine Zeit - Geld zu verdienen.
Ich bin sicher, dass mit der Zeit jemand auftauchen wird, der alles formalisiert und einen guten Artikel schreibt, während alle anderen Artikel in diesem Forum weggeworfen werden können.
So weit, so gut in 1,5 Monaten.
Vielen Dank an die freundlichen Bath-Moderatoren - das spart eine Menge Zeit. Machen Sie weiter so)
Da ich selbst nach den Statistiken gefragt habe, kann ich nicht anders als zu schreiben)
Im Grunde ein guter Start für eine Vollautomatik. Starke Ähnlichkeit (PF usw.) mit den Handelsergebnissen von Bollinger (was nicht überraschend ist).
Das Schlimme daran ist, dass das durchschnittliche Plus deutlich geringer ist als das durchschnittliche Minus - ein klares Zeichen für überlappende Verluste (ich verstehe also, dass ohne Stopps gehandelt wird).
Für eine bessere Statistik wäre es allerdings besser, es ein halbes Jahr lang auszuprobieren, um sicherzugehen.
Um der Euphorie willen - stell dir vor, Alexander, dass der Beginn des Tests am 34. Handel des Diagramms oder, Gott bewahre, am 15. An diesem Punkt wird (der Testbenutzer) Zweifel an der Angemessenheit haben.
Stellen Sie sich nun vor, dass sich ein solcher Zustand des "Marktes" (wie in der Mitte und am Ende) wiederholt oder sogar verschlimmert.
Das nennt man "vom Zufall getäuscht". Ohne den Geschichtstest - kein wissenschaftlicher Ansatz (für die Algo-Systeme, natürlich) . Damit hätten Sie beginnen müssen. Und sagen Sie nicht, Sie hätten kein Angebot bekommen.
Alles in allem also so weit, so gut))
IMHO, natürlich.
Vielen Dank an die freundlichen Bath-Moderatoren - das spart eine Menge Zeit. Machen Sie weiter so)
Da ich selbst nach den Statistiken gefragt habe, kann ich nicht anders als zu schreiben)
Im Grunde ein guter Start für eine Vollautomatik. Starke Ähnlichkeit (PF usw.) mit den Handelsergebnissen von Bollinger (was nicht überraschend ist).
Das Schlimme ist, dass das durchschnittliche Plus deutlich geringer ist als das durchschnittliche Minus - ein klares Zeichen für überlappende Verluste (ich verstehe also, dass ohne Stopps gehandelt wird).
Um eine gute Statistik zu erhalten, müsste ich es allerdings ein halbes Jahr lang testen, um sicher zu sein.
Um der Euphorie willen - stell dir vor, Alexander, dass der Beginn der Tests am 34. oder, Gott bewahre, am 15. Dann würden die Zweifel auftauchen (die Zweifel des Prüfers) - an der Angemessenheit.
Stellen Sie sich nun vor, dass sich ein solcher Zustand des "Marktes" (wie in der Mitte und am Ende) wiederholt oder sogar noch verschlimmert wird.
Das ist das, was man "vom Zufall getäuscht" nennt. Ohne einen Geschichtstest - kein wissenschaftlicher Ansatz (für Algo-Systeme natürlich) . Damit hätten Sie beginnen müssen. Und sagen Sie nicht, Sie hätten kein Angebot bekommen.
Alles in allem also so weit, so gut))
IMHO, versteht sich.
Es gibt auch nicht viel Euphorie.
Ich bin daran interessiert, die Geschichte selbst zu lesen. Ich werde wahrscheinlich bald eine freiberufliche Aufgabe veröffentlichen. Es ist notwendig, das Tick-Archiv in die gewünschte Serie umzuwandeln. Biegen Sie es ein wenig mit einem Exponenten :)) Sagen Sie mir, was Sie wollen, aber es ist notwendig, Tickdaten in exponentiellen Intervallen zu lesen. Die Zeit ist der Grundstein für diese Aufgabe. Ein gleiches DeltaT-->0 zwischen den Beobachtungen funktioniert, aber nicht so gut. Im Allgemeinen verstehe ich jetzt wirklich, dass der Markt eine sehr nicht-triviale Aufgabe ist. Man muss sich selbst in diesem nichtlinearen Raum-Zeit-Kontinuum befinden...
Ich habe bereits geschrieben. Ich arbeite nicht mit OnTick, sondern mit OnTimer = 300 ms.
Ich weiß nicht, ob es sich um einen Fehler in MQL handelt oder nicht, aber es kommt sehr selten vor, dass trotz der strengen Bedingung OrdersTotal()=0 mehrere Trades geöffnet werden.
Das ist eine sehr unangenehme Sache. Deshalb halte ich mich sehr strikt an MoneyManagement und lasse mir Zeit mit dem Wechsel zu größeren Losen.
Wenn die Strategie vorsieht, dass immer nur ein Geschäft offen sein darf, dann muss man vielleicht darum kämpfen.
Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist, die globale Terminal-Variable beim Starten des Handlers OnTImer im Zustand "Expert Advisor is working" zu hängen, und daher vor dem Hängen im selben Handler zu prüfen, ob sie bereits hängt. Wenn ja, verarbeiten Sie nichts. Die Geschäfte sollten mit synchronem OrderSend eröffnet werden, denn asynchrone können so viel öffnen, wie sie wollen.
Es geht nur darum, "ob durch die Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein einziges Geschäft offen sein kann".
Oder akzeptieren Sie, dass die Strategie mehrere offene Handelsgeschäfte gleichzeitig zulässt. Aber entscheide dich!