Von der Theorie zur Praxis - Seite 241
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Eines kann ich Ihnen sagen: Die erfolgreichsten Aufträge liegen auf den Ebenen
Bei Maximalwerten). Eine Ebene ist in der Regel eine Ebene, und es ist unbekannt, wohin sie als Nächstes führen wird. Und auf Max-Minas wissen Sie - in die entgegengesetzte Richtung.))
Bei maximalen Minima.)) Die Ebene ist in der Regel eine Ebene, und es ist nicht bekannt, wohin sie als Nächstes führen wird. Und auf Max Minen - in die entgegengesetzte Richtung.))
Wow, wow, wow, wow.
Hüte dich nur vor Zig-Zag.)) Aber Verteilungen wie die von A_K2 sind fast unverwechselbar.
Hüte dich nur vor Zig-Zag.)) Aber Verteilungen wie die von A_K2 sind fast unverwechselbar.
Was ist falsch an Zickzack-Kursen?
Was ist falsch an Zickzacklinien?
Daran ist nichts auszusetzen. Es ist für diesen Fall einfach nicht geeignet.
Hüte dich nur vor Zig-Zag.)) Aber Verteilungen wie die von A_K2 sind fast unverwechselbar.
Können Sie nicht eine Verteilung von zz erstellen?
Hüte dich nur vor Zig-Zag.)) Aber Verteilungen wie die von A_K2 sind fast unverwechselbar.
Kann zz nicht zur Erstellung von Distributionen verwendet werden?
Wenn es an mir liegt, weiß ich es nicht, ich habe es nicht versucht. Im Allgemeinen sollte die Verteilung aus dem Detrend gebildet werden, wie eine Regressionslinie - wir entfernen sozusagen die deterministische Komponente.
Alexander, kann ich dir eine Frage stellen? Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich nicht richtig bin, wählen Sie so eine optimale (minimal mögliche) Stichprobengröße, um das Konfidenzintervall der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu sehen, so wie ich es jetzt verstehe zwei Funktionen von Verteilungen, Sie berechnen Varianz auf diesem gleitenden Fenster zusammen mit dem Handelsintensitätskoeffizienten. Alle Berechnungen beruhen auf Tick-Schritten des Preises. Nun, Zecken sind so etwas wie eine primäre Informationsquelle (leider haben wir keine andere). Aber weil es Probleme mit den Tick-Daten gibt (ich werde nicht ins Detail gehen), wird das Handelsverhältnis ungültig, wenn wir zu Minutien wechseln (wir haben immer eine große Datenhistorie)? Immerhin erhalten wir jede Minute Daten, wir haben Inkremente, wie in diesem Fall? Es stellt sich heraus, dass das gleitende Fenster der Stichprobengröße Dutzende Male zunimmt? Und wenn wir in die entgegengesetzte Richtung gehen und zu einem Intervall wechseln, das kürzer als eine Sekunde ist, dann wird das gleitende Fenster kleiner und der Handelsintensitätsfaktor wird größer?
Ganz genau. Eine absolut richtige Denkweise.
Alexey, wenn du Shelepins Arbeit gelesen hast, kannst du die Bedeutung des Parameters C erklären? Ist es eine Konstante?
In anderen Werken der gleichen Autoren habe ich widersprüchliche Informationen gefunden:
1. Der Parameter selbst hat keine Bedeutung, nur der Wert von C/lambda wird als Sprungfrequenz definiert.
2. Der Parameter C ist eine Konstante, in Analogie zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
Ich gehe jetzt davon aus, dass C eine Konstante ist, = 0,0001, aber ich bezweifle das...
Meiner Meinung nach handelt es sich immer noch um einen berechneten Parameter, der für verschiedene Währungspaare unterschiedlich ist.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es sich in Ruhe ansehen und Ihre Meinung dazu äußern könnten.