Von der Theorie zur Praxis - Seite 1499
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Willkommen zurück, Maestro!
Ja, ich habe gesehen, dass es möglich ist - Sie haben es mir (und nicht nur mir) bereits gezeigt. Aber, meine Güte, ich weiß noch nicht, wie das geht...
Näherungsweise erhält man ähnliche Bilder, wenn man den Preis durch das Volumen dividiert. Das Volumen pro Zeiteinheit kann grob durch die Summe der Quadrate von x-l Minuten über einen Zeitraum hinweg modelliert werden
Können Sie dies anhand eines Beispiels demonstrieren? Bitte, wenn es nicht zu schwierig ist, natürlich.
Und wie man aus einer stationären Serie wie der von Warlock Gewinn zieht, werde ich Ihnen zeigen.
Das lausige Pfund macht meinen TS buchstäblich kaputt... Es ist eine Schande...
Handeln Sie nur mit Kreuzen. Bei ihnen gibt es weniger Trends als bei den Majors.
Ich habe im Moment keine bereit. Ich bin zu faul, den Code zu schreiben. Und ich persönlich habe nicht den Punkt, es ist wichtig, dass es noch irgendwie das Wachstum der Abweichung, entweder linear oder exponentiell, oder was auch immer. Aber hier haben wir eine Art fast stationäre Reihe, aber es ist, als ob sie immer stationär ist)) Ich konnte keine Punkte finden.
Ich habe im Moment keine bereit. Ich bin zu faul, den Code zu schreiben. Und ich persönlich habe nicht den Punkt, es ist wichtig, dass es noch irgendwie das Wachstum der Abweichung, entweder linear oder exponentiell, oder was auch immer. Aber hier haben wir eine Art fast stationäre Reihe, aber es ist, als ob sie immer stationär ist)) Ich konnte keine Punkte finden.
Ich habe im Moment keine bereit. Ich bin zu faul, den Code zu schreiben. Und ich persönlich habe nicht den Punkt, es ist wichtig, dass es noch irgendwie das Wachstum der Abweichung, entweder linear oder exponentiell, oder was auch immer. Aber hier habe ich eine Art stationäre Serie, aber sie ist irgendwie immer stationär.
Ja. So bin ich nun mal - wenn man Lust hat.
Die wichtigste Idee von Koldun (eigentlich, so gut wie ich hatte in der Anfangsphase dieses Threads) - die ursprüngliche Reihe von Inkrementen zu einer stationären Form zu transformieren. Wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung symmetrisch ist und eine konstante Varianz hat.
In diesem Fall hat der Prozess in der Tat keine Drift, und der Gewinn lässt sich leicht anhand der kumulativen Summe der Inkremente ermitteln.
Aber wie kann man eine solche Umstellung vornehmen? Ob ich das weiß?!!! Ich habe keine Ahnung.
Versuchen Sie, die Formel zu schreiben
Oh, Mann... Ich habe es bereits aufgeschrieben)) Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel dafür, wie man Lautstärke emulieren kann, es ist eine Frage der Meinung. Jetzt geht's los...
Es ist ein Indikator für Preissteigerungen, wie ein Zickzack auf und ab. Ohne Volumen sieht das Ganze eher mäßig aus.
Und diese hat nur eine Aufteilung nach dem im Zeitraum angesammelten Volumen. Es sieht eher stationär aus)))
Die Formel (H-L)/(V*K); naja, wenn man es ganz allgemein wissen will) war IMHO sowieso klar
Oh, Mann... Ich habe es bereits aufgeschrieben)) Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel dafür, wie man Lautstärke emulieren kann, es ist eine Frage der Meinung. Jetzt geht's los...
Es ist ein Indikator für Preissteigerungen, wie ein Zickzack auf und ab. Ohne Volumen sieht das Ganze eher mäßig aus.
Und diese hat nur eine Aufteilung nach dem im Zeitraum angesammelten Volumen. Es sieht eher stationär aus)))
Sieht ein bisschen so aus. Nehmen Sie nun den kumulierten Betrag über einen bestimmten Zeitraum, berechnen Sie die Standardabweichung mit der Formel =sqrt(D*t), multiplizieren Sie mit einem Quantil der Gaußschen Verteilung. Sie gelangen zu einem stationären Kanal relativ zu 0. Beim Überschreiten der oberen Grenze - VERKAUFEN, beim Überschreiten der unteren Grenze - KAUFEN. Ausstieg aus dem Handel - bei Rückkehr zu 0. Das ist alles.
Willkommen zurück, Maestro!
Ja, ich habe gesehen, dass es möglich ist - Sie haben es mir (und nicht nur mir) bereits gezeigt. Aber, meine Güte, ich verstehe nicht, wie man das macht...
Ich habe es wieder verpasst. Lassen Sie mich sehen, was es ist.
Sieht ein bisschen so aus. Nehmen Sie nun die kumulierte Summe über einen bestimmten Zeitraum, berechnen Sie die Standardabweichung mit der Formel =sqrt(D*t), multiplizieren Sie mit einem Quantil der Gaußschen Verteilung. Sie werden zu einem stationären Kanal relativ zu 0 gelangen. Beim Überschreiten der oberen Grenze - VERKAUFEN, beim Überschreiten der unteren Grenze - KAUFEN. Ausstieg aus dem Handel - bei Rückkehr zu 0. Das ist alles.
Tausende von schönen inkrementellen Summen mit einem langen Intervall ohne Quantile zeichnen. Das Problem ist dasselbe, nicht immer steigt der Preis, wenn man über die untere Grenze geht.