Von der Theorie zur Praxis - Seite 1504
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Das ist richtig. Bravo, wie immer.
Dem wichtigsten Detail jedoch, dem Marktgedächtnis, haben Sie etwas weniger Aufmerksamkeit geschenkt als überhaupt.
Noch eine Sache. Ich weiß nicht, was Sie da in Bablacocos mit dem Balken und dem Kokon verwechselt haben, wahrscheinlich in Bezug auf MA, aber es ist sehr einfach, mit einem Zufallsprozess Geld zu verdienen - mit DPT und Streuung, berechnet nach dem Gesetz der "Wurzel aus der Zeit". In diesem Fall gibt es keine Drift, MA oder anderen Unsinn und alles ist viel einfacher als auf dem Markt.
Das ist das Paradoxe und die Magie, die Sie so sehr lieben.
Es ist ein großer Irrglaube, dass man mit einem Zufallsprozess ohne Gedächtnis kein Geld verdienen kann. Im Gegenteil, in diesem Fall ist es viel einfacher als auf dem Markt.
Es ist ein großer Irrglaube, dass man mit einem Zufallsprozess ohne Gedächtnis kein Geld verdienen kann. Im Gegenteil, in diesem Fall ist alles viel einfacher als auf dem Markt.
Alexander, was hindert Sie daran, Trades nach dem Zufallsprinzip mit unterschiedlichen TP und SL zu eröffnen und die zufällige Serie zu erhalten, die Sie benötigen, und diese zu handeln?
Alexander, was hindert Sie z.B. daran, nach dem Zufallsprinzip Trades mit verschiedenen TP und SL zu eröffnen, und Sie bekommen die gewünschte Serie und handeln sie?
Und wozu? Ich habe bereits gesagt, der Algorithmus für den Verdienst auf einem zufälligen Prozess - durch TPT und das Gesetz der Wurzel aus T. Das Problem ist, dass der Markt ein nicht zufälliger Prozess ist, mit riesigen Trends, mit Gedächtnis. Die Frage ist nur, wie man sie definiert, nach welcher Formel, denn sie kann nicht ausgerottet werden. Und an diesem Punkt, entweder nicht in den Handel in einer Rückkehr Strategie, oder, im Gegenteil, geben Sie den Trend, bis der Speicher abläuft.
Irgendwie glaube ich, dass Rena recht hat: Die wahre, ungetrübte Gedächtnisformel ist das Verhältnis von Verkäufern zu Käufern, OI in anderen Worten.
Er sollte jedoch nicht in seiner reinen Form verwendet werden, sondern zum Beispiel beim Handel in einem Kanal.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Zauberer, das ist natürlich cool, aber Matey ist so ein gewichtiges Ding....
1*1=1
10*10=100
Ich stimme zu, dass (1+10)/2 != (1+100)/2, oder (1+10)/2 << (1+100)/2 bei jeder y-Skala
hmm, nicht interessant...
aber 1/0 = ?
Ich bin vielleicht nicht so cool im Umgang mit Videos, aber trotzdem ist die Division durch Null ein Puls .........
Wo ist sie?
Das Gegenteil ist übrigens auch ein Impuls, d.h. 0/1
Das ist richtig. Bravo, wie immer.
Dem wichtigsten Detail jedoch, dem Marktgedächtnis, haben Sie etwas weniger Aufmerksamkeit geschenkt als überhaupt.
Noch eine Sache. Ich weiß nicht, was Sie da in Bablacocos mit dem Balken und dem Kokon verwechselt haben, wahrscheinlich in Bezug auf MA, aber es ist sehr einfach, mit einem Zufallsprozess Geld zu verdienen - mit DPT und Varianz, die nach dem Gesetz der "Wurzel der Zeit" berechnet werden. In diesem Fall gibt es keine Drift, MA oder anderen Unsinn und alles ist viel einfacher als auf dem Markt.
Das ist das Paradoxe und die Magie, die Sie so sehr lieben.
Die Hauptidee war, zu versuchen, ein Modell eines dynamischen Kokons zu formulieren (z.B. zumindest in der Form von y=kx+ax^p), dessen Trendkomponente von der aktuellen Steigung der Verteilung eines bestimmten Gebiets abhängt, dann den Durchschnitt aller Kokons zu bilden und zu versuchen, ihre gemeinsame Grenze zu finden, als Ergebnis wird dieser Kokon nicht unendlich breiter werden, sondern so etwas wie eine amorphe Schlange / Muschi sein, die sich manchmal aufbläht, leider ist das Problem ziemlich groß, da viele Fragen auftauchen, im einfachsten Fall, wie Sie bemerkt haben, ist es, eine muv Auf einem Plot sieht mal das eine, mal das andere besser aus, wir können auch das Gesetz des wiederholten Logarithmus verwenden, aber es gibt ein Problem mit einerVerschiebung des Plots um zwei Punkte und undefinierten Werten bei Null, und es scheint, dass es in der Welt niemanden kümmert, aber visuell ist es irgendwie nicht schön, nicht ordentlich, ich nehme an, dass die konkrete Form des Gesetzes nicht einmal wichtig ist, weil es in der Praxis sowieso einige Fehler/Ausrutscher geben wird, es gibt auch einen Punkt: man kann den Bereich einfach um einen Skalierungsfaktor vor der Wurzel erhöhen, ja Sie könnten es also nicht mehr rechtzeitig zur Fabrik schaffen...
Die Markterinnerung ist der dunkelste Moment, ich bin mit Peters' Beschreibung nicht ganz zufrieden, während Rauschfarbe und -spektren ebenfalls in der Schwebe sind, ist eigentlich nur der Tagesrhythmus stabil, andere Obertöne sind sichtbar in der Schwebe und, schlimmer noch, sie spalten sich auf und breiten sich aus... Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll... Nur eines ist sicher: Wenn man sich den Nachrichtenkalender ansieht, kann man den "Joker-Effekt von Peters" vermuten - eine Gedächtnisverschiebung und einen starken Rückgang der Autokorrelation... Interessante Optionen wurden auch hier im Forum vorgeschlagen, viele Optionen, die Zeit reicht nicht aus, um alles auszuprobieren... Aus rein visueller Sicht sollte die Bewegung nicht weniger als 200 Balken des Arbeitszeitrahmens mit einem Blick auf den Punkt des letzten Extremums und die Skala der Bewegungen auf der linken Seite in der Geschichte sein, aber es ist ziemlich subjektiv, ich verstehe, wie es klingt... Bislang habe ich mich daran gewöhnt, mich am Diagrammformular selbst und am Kalender zu orientieren...
Was die rein CPT-gestützte Gewinnung aus einem Zufallsprozess (kein Gedächtnis, kein Markovismus, all das) betrifft, so erscheint mir das sehr fragwürdig, ich verstehe nicht einmal, wie das geschehen kann, vielleicht gibt es einen speziellen Prozess, der nicht ganz zufällig ist? Schließlich ist das Konzept der Zufälligkeit selbst, wenn man Schirjajew und Kolmogorow als historische Referenz fragt, ein Prozess, von dem man nicht sagen kann, dass er in irgendeiner Reihenfolge abläuft = kein Muster der Abhängigkeit von bestimmten Ergebnissen = kein Algorithmus, mit dem er zumindest teilweise reproduziert werden kann... Ich kann vermuten, dass es etwas mit einer Konsequenz von Hinchin und Shiryaev zu tun hat und dann können wir eine Nachbarschaft S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e definieren, die eine Grenze sein wird, die der Prozess nur eine endliche Anzahl von Malen berührt? - Aber es gibt Annahmen über stabile Varianz und Durchschnitt, und leider ist der Markt nicht so... Und selbst logisch ist es nicht klar, wie das funktionieren kann. Wir haben ein solches Experiment in einer geheimen Sekte durchgeführt: Wir haben Generatordaten genommen und Gradienten nach dem Trend gebildet, für zufällige IID-Daten (und auch für neu gesampelte Marktdaten) gab es keine Verschiebung in irgendeine Richtung auf irgendeiner Skala, nur eine flache Linie, Aber für die Marktdaten beobachteten wir eine weiche Fortsetzung (Bogen leicht nach oben) und dann ein Rollback auf das ursprüngliche Niveau oder leicht darunter (Bogen geht nach unten und verwandelt sich allmählich in eine Asymptote), das heißt, es war ein sichtbarer Effekt der Differenz zwischen den generierten Daten und die Marktdaten von über 9000 Durchschnitte, in einem Wort, wenn es möglich ist, auf dem bloßen DTT verdienen, ich bin perplex, Magie in der Tat...
Es ist ein großer Irrglaube, dass man mit einem Zufallsprozess ohne Gedächtnis kein Geld verdienen kann. Im Gegenteil, in diesem Fall ist es viel einfacher als auf dem Markt.
Natürlich bin ich kein Mathematiker, sondern nur ein Anwender der Mathematik, aber es erscheint mir sehr seltsam! Vielleicht liegt das Problem in der Definition von "verdienen"? Es könnte zum Beispiel bedeuten "in einem bestimmten Intervall verdienen"? Dann könnte man den Prozess stoppen, wenn er über Null liegt... Wenn die Prozesse jedoch nacheinander addiert werden, hat dies immer noch keine Auswirkungen, da zwei zusammenhängende Prozesse wie ein kontinuierlicher Prozess wirken... Eine andere Vermutung ist, dass es etwas mit inkrementeller Diskretion und Rundung zu tun hat...
Ich bin kein Mathematiker, sondern nur ein Anwender der Mathematik, aber das erscheint mir sehr seltsam! Vielleicht liegt das Problem in der Definition von "verdienen"? Bedeutet es zum Beispiel "in einem bestimmten Intervall verdienen"? Dann kann man den Prozess stoppen, wenn er über Null liegt... Wenn die Prozesse jedoch nacheinander addiert werden, hat dies immer noch keine Auswirkungen, da zwei zusammenhängende Prozesse wie ein kontinuierlicher Prozess wirken... Eine andere Vermutung ist, dass es etwas mit inkrementeller Diskretion und Rundung zu tun hat...
Kumpel, ich wiederhole nur meinen Beitrag:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
In der Verteilung der momentanen Geschwindigkeiten eines einfachen Stroms von Marktnotierungen suche ich verzweifelt nach dem Schlüssel, der zufällige und nicht zufällige Preisbewegungen auf dem Markt trennt.
Ich möchte mich ausschließlich und ausschließlich mit Zufallsprozessen wie der Laplace-Bewegung beschäftigen, während mich nicht-zufällige Trendbewegungen ankotzen und ins Grab bringen.
Um das klarzustellen.
Hier ist eine klassische stationäre Laplace-Bewegung:
Mit dieser Art von Verfahren können und sollten Sie Geld verdienen, egal was andere sagen.
Und hier ist das aktuelle Marktbild, das ich bereits dargestellt habe:
Im unteren Diagramm sehen Sie deutlich eine nicht zufällige Bewegung (mit einem Rechteck markiert), wenn sich der Preis in einem Trend befindet, d.h. die Summe der Inkremente liegt lange Zeit im Schwanz der Verteilung. Die klassische Laplace-Bewegung hat keinen solchen Bereich, und diese Trends zerreißen meinen TS wie die Investoren den Sohn Aljoschenkas, der vergeblich versuchte, sich vor ihnen zu verstecken...
Ich werde meine eigene Praxis nicht benutzen, bis ich den begehrten Schlüssel gefunden habe, und aufhören, mich zu blamieren. Und ich empfehle niemandem, der ohne sie auf den Markt gehen will.